Metastock: Wie kann ich den Testzeitraum über 2 Jahre verlängern ?
Hi,
vielleicht kann mir von Euch jemand helfen. Ich versuche verzweifelt meinen Zeitraum für das Testen zu verlängern z.B. auf Nasdaq Futures, die Daten sind mindestens ab 1997 vorhanden.
Doch würde ich gerne wissen ob ich richtig programmiert habe, da ich absoluter Anfänger bin.
Das System kauft (gehe long), wenn der heutige Schlußkurs über den einfachen Gleitenden Durchschnitt von 65 Tagen steigt, und dann mit den drei folgenden Schlusskurse drüber bleibt. Dann wird zum Open des darauffolgenden Tages gekauft. Kein Stopkurs. Keine Gebühren, damit es nicht noch komplizíerter wird.
Analoges gilt für die anderen Registerelemente.
Im Forum wird immer immer mit dem Minuszeichen (in der Ref-Funktion) gearbeitet ich habe es mit + probiert, was den Kern der Sache ebenso treffen würde. Das glaube ich wenigstens.
Enter long Ref(CLOSE,+3) >Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+3)
AND
Ref(CLOSE,+2) >Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+2)
AND
Ref(CLOSE,+1) >Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+1)
AND Cross(C,Mov(CLOSE,65,SIMPLE))
Close long Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+3)> Ref(CLOSE,+3)
AND Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+2)>
Ref(CLOSE,+2) AND
Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+1) >Ref(CLOSE,+1)
AND Cross(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),C)
Enter short Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+3)> Ref(CLOSE,+3)
AND Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+2)>
Ref(CLOSE,+2) AND
Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+1) >Ref(CLOSE,+1)
AND Cross(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),C)
Close short Ref(CLOSE,+3) >Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+3)
AND
Ref(CLOSE,+2) >Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+2)
AND
Ref(CLOSE,+1) >Ref(Mov(CLOSE,65,SIMPLE),+1)
AND Cross(C,Mov(CLOSE,65,SIMPLE))
Ist meine Formel richtig ?
Dies habe ich für Nasdaq Futures und Nikkei getestet. Wenn ich die lade, bekomme ich den Zeitrahmen März 2000-März 2002.
Aber nun mein wirkliches Problem: Ich wollte jetzt für die beiden meinen Testzeitraum verlängern, und zwar habe ich Daten mindestens ab 1.2.1997. Wenn ich auf Weekly gehe zeigt er mir den verlängerten Zeitraum an. Also gibt es Daten. Also versuchte ich die Daten auf Daily-basis in den Chart zu laden.
Um Testen zu können muß doch ein Chart geladen sein ? Oder gibt es auch andere Wege um den Systemtester damit zu füttern ?
Jedenfalls ich versuchte auf Daily-Basis den Zeitraum Jan. 1997 bis März 2002 zu laden und kam nicht darauf wie man es macht, auch nicht nach Stunden. Also anders ausgedrückt ich habe das Programm überhaupt nicht im Griff.
Wer hat einen Tip für mich wie kriege ich die 5 Jahre auf Daily-Basis rein ?
Danke im Voraus
mfg
Mr_aegon
PS: Ganz lustig war es, daß ich statt des Crossovers zuerst die C > Mov (4.Term) genommen habe und gedacht habe das sei richtig. Erst später nahm ich die Cross-Funktion.
Aber es ist doch das Gleiche ? Oder ? Der Unterschied ist mir überhaupt nicht klar. Die Ergebnisse weichen etwas voneineander ab.
So wird die Periode eingestellt:
Entweder über: Open Chart, ganz rechts oben ist eine Schaltfläche namens Options, auf den Menüpunkt Load Options klicken und hier den gewünschten Zeitraum einstellen.
Oder einfach doppelt auf die X-Achse klicken, dort können ebenfalls diese Einstellungen vorgenommen werden.
Zu dem System:
Ein positiver Wert in der Ref Funktion, also z.B. REF(CLOSE, +1) verweist auf den Schlusskurs von morgen, oder allgemein bedeutet das + in der REF Funktion einen Verweis auf einen Wert in der Zukunft.
Und wenn du heute schon weißt, wie die Kurse in X Perioden stehst, brauchst Du eigentlich kein System.
Ich denke, am besten solltest Du das System einfach vergessen und lieber mit der Historie arbeiten, obwohl Du bestimmt tolle Ergebnisse erzielt hast.
Hallo Mr Aegon
Ref(C, 0) = heute;
Ref(C, -1) = gestern;
Ref(C, +1) = morgen;
d.h. dein System schaut in die Zukunft. Dadurch ergibt sich eine Signalverschiebung um 3 Bars bei Verwendung von +1/-1.
Das Datenproblem löst sich einfach: http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/tmw-forum.pl?ST=3968&CP=0 .
Zur Cross-Funktion: Wenn du mit C>... arbeitest ist die Ausgabe dieser Funktion = wahr (oder true oder logisch 1) ab der Bar an der Close über den Vergleichswert ansteigt bis zu der Bar, an welcher Close wieder darunter fällt. Die Cross-Funktion ist nur = wahr für die Bar bei welcher die Kreuzung (cross = kreuzen) der beiden Werte erfolgt. Sämtliche nachfolgenden Bars sind dann wieder = unwahr.
Ein Beispiel zum besseren Verständnis:
Close steigt am 04.09. über die GD65 und fällt am 17.09. wieder darunter. Mit C>Mov(C,65,S) erhältst du vom 04. bis 17.09. = wahr. Cross(C, (Mov(C,65,S)) ist nur am 04.09. = wahr. Je nach dem was du damit machst, erhältst du damit Fehler.
Gruss Martin
sorry metatrader,
I' m too late ... :-(
@ Metatrader und Praktikus
Hi,
zuerst mal freut es mich daß Ihr mir geantwortet habt. Das mit der X-Achse habe ich heute gefunden, die Alternative nicht.
Also das System schaut in die Zukunft. Super erklärt mit den Unterschieden Crossover und Close und dem Hinweis mit dem Link.
Wenn es Euch nichts ausmacht würde ich gerne vielleicht nochmal irgendwann auf das System zurückkommen. Ich will es evtl. ausbauen, falls ich es schaffe. Das wird haarig. Dabei kommen natürlich dumme Fehler vor.
Mir ist es lieber ich lerne so. Mir geht es auch nicht darum das große Geld zu machen, das können andere besser. Ich will einfach ein bißchen rumprobieren. Das ist alles. Jetzt muß ich zuerst mal die Infos verarbeiten.
Vielen Dank
mfg
Mr_aegon