Rock
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate
* Metastock: Wie wird die ATR berechnet ?
Nach der gängigen Literatur sollte die ATR(x) der einfache Durchschnitt (also Mittelwert) der letzten x TR (True Range) Werte sein.
Eine ATR(1) ist also identisch mit der True Range des Tages.
Für den Dax im Zeitraum 7.4.2003 bis 11.4.2003 haben wir folgende ATR(1)-Werte:
07.04.2003 160,32
08.04.2003 68,5598
09.04.2003 128,67
10.04.2003 77,8499
11.04.2003 100,32
Das arithmetische Mittel dieser 5 Werte liegt bei 107,14. Mein Metastock V 7.03 weist aber für eine ATR(5) am 11.4. den Wert 104,53 aus.
Derartige Abweichungen ziehen sich über die gesamte Zeitreihe hin. Habe ich da einen Denkfehler oder rechnet Metastock falsch?
Geschrieben von Rock
am
Hallo,
laut Wilder ist die True Range als der größte Wert der folgenden Ausdrücke:
Die Entfernung vom Tages Hoch zum Tages Tief
Die Entfernung vom gestrigen Close zum heutigen Hoch
Die Entfernung vom gestrigen Close zum heutigen Tief
Die Average True Range ist der Durchschnitt des True Range über die vergangenen x Perioden, wobei x vom Endanwender vorgegeben werden kann, zb ATR(10).
Die Equis/Metastock Umsetzung des ATR ist definiert durch:
Periode:=Input("ATR Periods?",1,100,10);
TH:=If(Ref(C,-1) > H,Ref(C,-1),H);
TL:=If(Ref(C,-1) < L,Ref(C,-1),L);
TR:=TH-TL;
Wilders(TR,periode)
Es wird also keine einfache Glättung, sondern das Wilders Smoothing genutzt.
Man erhält aber die True Range keineswegs immer durch die Bildung des arithmetischen Mittels.
Danke, Metatrader für die Erklärung.
Daß für die Durchschnittsbildung Wilder's smoothing und kein einfacher GD verwendet wird war der Knackpunkt.
Gruß Rock