Pete gesperrt
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate
Nonsurvivor Daten für US Aktien?
Habt Ihr eine Quelle für Daten, oder selber Daten für US-Aktien Zeitraum ab 1980 inklusive der Aktien die nicht überlebt haben. Ein ganz einfaches Beispiel wäre Compaq: da bekommt man keine Daten mehr seit dem Hp Compaq Merger.
Wie würdet Ihr da ran gehen, ich brauche dringend alle Aktien inklusive Nonsurvivor. Hat jemand eine Idee? Eine Quelle?
Gruss
Pete
Geschrieben von Pete gesperrt
am
Hallo, hat keiner Ahnung wegen Nonsurvivor Daten?
Eure Backtestings könnt ihr nämlich sonst wegwerfen, wenn ihr die Aktien rauslasst die pleite gegangen sind: Eure systeme haben sozusagen nur die Survivor Aktien rausgesucht, die Pleiten wurden nicht berücksichtigt, das heisst die zurückgetestete Rendite ist besser als das tatsächliche Ergebnis.
Eine Datenbank, die diese Werte enthält, wüsste ich auf anhieb auch nicht.
James O'Shaughnessy (What works on Wallstreet) hat meines Wissens darauf Rücksicht genommen. Soviel ich weiss hat er Daten von SP Comstock benutzt.
Viel Erfolg
Bernd Kürbs