Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 3 Monate

Optionen: Vanna und Volga berechnen

Hallo,

kennt jemand eine Seite oder noch besser einen excelbasierten Rechner der Vanna und Volga errechnen kann? Mir würden vom Prinzip her schon die Formeln reichen, aber die konnte ich bisher leider auch nicht finden.

Ich habe gehört, dass Taleb in "Dynamic Hedging" darüber geschrieben hat, stimmt das?

Gruss Sebastian

Geschrieben von Sebastian am
scorpion260
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Sebastian [#1]

http://www.mathfinance.de/wystup/papers/stochVolFxExotics.pdf

Auf Seite 18, hilft Dir das weiter?

Gast

@ Sebastian [#1]

ich nehme an das die meisten mitlesenden hier wenig oder gar nichts mit diesen erweiterten Kennzahlen anfangen können.
Evtl. könntest du Optrade kontaktieren, er scheint wirklich das kompetenteste TMW-Mitglied im Bereich Optionen zu sein.

Teletrader

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ scorpion260 [#2]

@ Teletrader [#3]

Danke für Eure Antworten. Habe gerade auch per Mail noch eine Seite bekommen auf der ich auch gleich nachsehen hätte können:

http://www.wilmottwiki.com/wiki/index.php/Call_option

Gruss Sebastian

Gast

TMW lesen bildet, ich erfahre da von Dingen, die ich auch nach knapp 2 Jahrzehnten Handel nicht kannte, ich werde sie vermutlich zwar nie brauchen, aber das macht nichts.

<g>russ gottfried

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

Kurz noch zur Erklärung:

Volga oder Vomma oder Vega-Gamma geben die Sensitivität des Vega auf Änderungen der Vola an.

Vanna gibt die Änderung des Delta auf Änderungen der Vola an.

Speed gibt die Änderung des Gamma bei Änderung des Kurses an.

Charm gibt die Änderung des Delta bei Änderungen der Zeit an.

Colour gibt die Änderung des Gamma auf Änderungen der Zeit.

Diese Griechen sind sehr unbekannt und werden in der Regel nur von Quants bei extrem komplexen Strategien eingesetzt.

Wenn man dann eigentlich Vanna nochmal ableiten würde, hätte man die Sensitivität des Gamma bei Änderungen der Vola.

Gruss Sebastian

kanada
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Sebastian [#4]

Hi,

mich würde interessieren für was Du dies benötigst. Für dein Trading oder um einfach alles exakter zu verstehen und nachvollziehen können?
Auf folgender Seite sind auch viele schöne Formeln: http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)

MfG

kanada
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ kanada [#7]

Das (finance) gehört eigentlich noch zum Link.

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ kanada [#7]

"Für dein Trading oder um einfach alles exakter zu verstehen und nachvollziehen können?"

Nein fürs Trading reichen die üblichen fünf Verdächtigen aus. Da ich momentan ohnehin an der Thematik der Formeln und dem Entstehen der Formeln forsche, geht es mir hier in erster Linie nur um das Verständnis.

Ich denke auch, dass man deutlich mehr Optionen und viel komplexere Strategien handeln muss um die exotischen Griechen handeln zu können.

Gruss Sebastian

kanada
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Sebastian [#9]

Dann wird dir das Buch von Espen Haug sicherlich gefallen. Die beiliegende CD ist bepackt mit diversen Excel-Sheets zu Optionspreismodellen und auch mit den verrücktesten Griechen.

MfG

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ kanada [#10]

Das sieht ja super aus. Da freue ich mich richtig drauf :)

Werden die Greeks dann auch erklärt?

Gruss Sebastian

Phantom of the Pits
Mitglied seit 11 Jahre 3 Monate

Für die ganz "harten Quants ;-) " gibts bestimmt hier noch Futter.

http://www.wilmott.com/searchresults.cfm?requesttimeout=500

Falls ich keine anderen Foren posten darf, bitte mein Posting löschen.

Gruß,

Alex

kanada
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Sebastian [#11]

Werden die Greeks dann auch erklärt?

Auf der CD ist etwas Bonusmaterial zum Lesen dabei. Dort werden alle Griechen erklärt und die Formeln genannt.

Grafisch kann man sich die einzelnen Ableitungen ebenfalls anzeigen lassen.

MfG

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ kanada [#13]

Das ist genau das was ich gesucht habe. Wenn man das noch darstellen kann ist es perfekt.

Gruss Sebastian

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ kanada [#13]

Ich hab das Buch heute erhalten und bin mehr als begeistert. So ein Tool hat mir noch gefehlt. Vor allem die graphische Darstellung ist gigantisch.

Gruss Sebastian

kanada
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Sebastian [#15]

Mit gefallen besonders die Interviews, z.B. das mit E. Derman und das mit Peter Carr (Head of the Bloomberg quantitative financial research team in New York).

MfG

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ kanada [#16]

Habe gerade mit Espen ein paar Mails ausgetauscht und da hat er mir den Link zu seinem neuesten Research Paper mit Nassim Taleb gegeben. Ist bisher nur ein Entwurf.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1012075#PaperDownload

Gruss Sebastian

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ kanada [#16]

Hallo Tobias,

schau Dir mal bei Gelegenheit in Espen Gaarder Haugs Rechner den Vega Leverage an. Der ist meiner Meinung nach falsch und müsste durch 100% geteilt werden.

Vielleicht irre mich aber auch.

Gruss Sebastian

kanada
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Sebastian [#18]

Habe gerade leider wenig Zeit und werde es bei Gelegenheit näher ansehen.

MfG

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ kanada [#19]

Habe Espen eine Mail geschickt.

Er sieht es sich bei Gelegenheit noch einmal an meinte aber, dass es falsch sein muss und ich richtig liege. Eine ATM Option kann niemals einen Vega Leverage von 100% haben.

Gruss Sebastian

Phantom of the Pits
Mitglied seit 11 Jahre 3 Monate

@Sebastian

Du wirst dann bald zum Vega Collector in seinem neuen Buch ;-)

http://www.espenhaug.com/collector/collector01.html

Respekt dass Du einen Fehler gefunden hast!

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Phantom of the Pits [#21]

Danke :)

Die Comics kenne ich schon. Sind alle in seinem Buch drin. Die Ideen sind phänomenal.

Gruss Sebastian

Phantom of the Pits
Mitglied seit 11 Jahre 3 Monate

Habe eine nette Formel Übersichtsseite bezüglich Derivaten gefunden:

Falls sie jemand noch nicht kennt, kann ich diese nur empfehlen:

http://www.sitmo.com/eqlist.htm

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

Da muss ich mich gleich mal selber loben :)

http://www.espenhaug.com/ModelsOnModelsCorrectios.pdf

Gruss Sebastian

Cicolia
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Phantom of the Pits [#23]

Habe eine nette Formel Übersichtsseite bezüglich Derivaten gefunden

Sitmo ist ein Volltreffer! Thanks!!

LG Cico

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