** Order-Routing: Metastock und Modul für automatisiertes Handeln

Technisch wäre die Sache insoweit machbar und auch kein grosses Problem, dass die in MetaStock zur Anbindung externer DLL-Hilfsfunktionen eingebaute MSX- Schnittstelle natürlich auch dazu verwendet werden könnte, nicht einen Indikator zu berechnen, sondern stattdessen nur ein Buy-Signal nach aussen weiterzureichen, so dass dann dort von externer Software eine Order generiert werden kann. Die Bestimmung der Positionsgrösse, Orderüberwachung (gab es einen Fill?) und das Stop-Loss-Management muss dann natürlich ebenfalls komplett ausserhalb von MetaStock realisiert werden. MetaStock selber liefert nur das ursprüngliche Buy-Signal, z.B. als Binary Wave.

Aber macht sowas in der Praxis auch wirklich Sinn? Hast Du denn überhaupt ein ausreichend gutes Handelssystem für solche Zwecke? Und das mit der MetaStock Formula Language, die nun kaum die mächstigste und bequemste Plattform zur Formulierung von Handelssystemen ist?

Ich denke schon!

Vielleicht fängt ja mal einer an zu programmieren?

Um MetaStock-Arrays, somit auch Signale, nach aussen durchreichen zu können und sie dann bequem in Java weiterverarbeiten zu können, dazu habe ich inzwischen ein kleines (Experimental-)Framework.

Aber für die vollautomatische Ordergenerierung, z.B. Anbindung an die IB-TWS, braucht man natürlich zusätzlich sehr flexible Funktionalität für Orderüberwachung, Positionsgrössenbestimmung und Stop-Management.

Ich bin dazu höchst skeptisch, inwieweit sich der Entwicklungsaufwand lohnt, nicht nur da ich MetaStock ohnehin eher als gute Plattform zum Charten anstatt zur Handelssystementwicklung sehe.

Herr Wolffram von Fipertec (DySen) war hier unlängst schnell, sich in einem ähnlichen Thread einzuschalten und die Integration von Dysen mit der IB-Plattform herauszustellen. Aber der eigentlich viel interessantere Aspekt wäre nicht die Integration gewesen, sondern stattdessen die Qualität der dann in der Praxis typisch eingestetzen Handelssysteme. In der Regel kommt zum letzterem Thema dann meist nicht viel und es ist sogar völlige (Funk-)Stille angesagt oder es heisst lapidar, Dysen sei ja eine Plattform zum Experimentieren.

Gibt es Dynaorder auch für Metastock?

Hallo curtiss,

Metastock bietet automatisiertes Handeln standardmässig an, kleines Gif als Link:

http://www.equis.com/Images/ms8-screenshot-12.gif

Laut Beschreibung sollen neben Preferred Trade auch noch andere Online Broker funktionieren, welche dies sind, ist mir aber nicht bekannt.

Das Entwickeln eigener Schnittstellen ist extrem kompliziert, wobei die Probleme nicht nur die reine Signalübergabe sind, sondern vor allen Dingen der After Sales Bereich. Wie kommt der Fill in mein System zurück, was passiert wenn ich gar keine Fill erhalte, wie werden Fillticks z.B. bei einer DDE Schnittstelle korrigiert?

Sinnvollerweise arbeitet man einfach mit zwei Monitoren.

Hallo Metatrader,

vielen Dank!

C

Die Entwicklung der reinen Schnittstelle ist eigentlich nicht das vorwiegende Problem. Tatsächlich zeigt Dynaorder, wie so eine Schnittstelle auf Anwendungsebene aussehen kann. Dynaorder ist ja eigentlich nichts anderes als eine Abstraktion der Schnittstelle zu spezifischen Broker-Plattformen wie IB. D.h. ein TradeStation Anwender, der Dynaorder einsetzt, kann direkt in der von ihm gewohnten Easy-Language Funktionen wie GETNEXTOPENORDER() oder BUYLIMIT() einsetzen, ohne sich mit den Details der Schnittstelle zur IB-Plattform beschäftigen müssen. http://www.dynaorder.com/Help/Dots5ts/

Durch Einsatz von Dynaorder kann er von diesen zielplattformspezifischen Details abstrahieren, die sonst eine Programmierung mit externen Allzweck-Programmiersprachen auf einer niedrigeren Ebene erfordern würden. Ein mit den Dynaorder-Funktionen erstelltes Handelssystem kann somit auch noch laufen, wenn später gegebenfalls ein Wechsel auf eine andere Broker-Zielplattform erfolgt. Vorausgesetzt natürlich, diese wird von Dynaorder unterstützt.

Die eigentliche Komplexität liegt darin, die an der Anwenderschnittstelle, also von den Dynaorder-Funktionen, gelieferte Information zu verwerten, beisp. nachdem eine Order platziert worden ist. Wie man an den Dynaorder-Beispielen für die Tradestation sieht, ist mit der Tradestation eine integrierte Behandlung möglich. D.h. Regeln für Orderplatzierung oder Abfrage der offenen Orders, via der Dynaorder-Funktionen, können direkt in die Formulierung des Handelssystem eingebettet werden.

In MetaStock wäre das aber aufgrund der Einschränkungen der Formula Language kaum möglich. Wobei nicht die Bereitsstellung externer Dynaorder-ähnlicher DLL-Funktionen ein Problem wäre, sondern dann die weitere Verwendung dieser Funktionen innerhalb der MS Formula Language.