Quantitative Fonds-Strategien: Der Computer entscheidet

Quantitative Fonds-Strategien: Der Computer entscheidet

Von Udo Rettberg

Handelsblatt, Frankfurt (05.03.08) - Der Absturz quantitativ agierender Hedge-Fonds durch die Finanzkrise wirft bei Experten die Frage auf, ob dem mathematisch-technischen Strategieansatz wirklich die Zukunft gehört. Die Ausgaben für die Entwicklung neuer quantitativer Handelsmodelle sprechen dafür.

Seit die internationalen Börsen durch Verwerfungen am US-Kreditmarkt von einer Krise in die nächste rutschen, ist viel von Hedge-Fonds die Rede. Insbesondere quantitative Hedge-Fonds-Strategien sind wegen ihrer schlechten Performance in die Schlagzeilen geraten.

(Quelle und ausführlich weiter lesen: http://www.handelsblatt.com/News/Zertifikate-Fonds/Fonds-Nachrichten/_pv/_p/202973/_t/ft/_b/1400088/default.aspx/der-computer-entscheidet.html)