Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 3 Monate

Risikoloses Trading mit Futures und Optionen ?

Hallo Optionstrader,

gerade ist mir eine Strategie eingefallen, die man handeln könnte falls mehrere (eher unwahrscheinliche) Faktoren eintreffen. Vielleicht hat die Strategie ja schon einen Namen.
Also:

Nehmen wir mal an Silber steht bei exakt 13$ und ich kann zu diesem Kurs den Future long gehen. Der 13$ Put notiert bei 19,50 Punkten und der 13$ Call bei 20.

Nun bin ich also den Future bei 13$ long und gehe den Put ebenfalls bei 19,50 Punkten long und gleichzeitig den Call bei 20 short. Somit müsste ein risikoloser Gewinn von 0,50 Punkten entstehen, da ich nach unten durch den Put gesichert bin und mein short Call durch den long Future gehedgt wurde.

Ist es realistisch, dass solche Situationen auftauchen können bzw. hat jemand solche sicheren Gewinne schon mal gehandelt? Funktioniert natürlich nur wenn die Commissions dann ncoh mitspielen.

Gruss Sebastian

Geschrieben von Sebastian am
kanada
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Sebastian [#1]

Hi,

Strategie nennt sich "Conversion":

http://en.wikipedia.org/wiki/Options_arbitrage

mfg

GMTMaster
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Sebastian [#1]

Conversion: long future, long put, short call oder reversal: short future, short put, long call.

"Ist es realistisch, dass solche Situationen auftauchen können bzw. hat jemand solche sicheren Gewinne schon mal gehandelt? Funktioniert natürlich nur wenn die Commissions dann ncoh mitspielen."

Wenn so etwas auftaucht, machen es die local Marketmaker.
März Silber 13 Call short und 13 Put long kostet dich schon $100 auf settlement basis Preisen. Bist also schon unter Wasser. Jetzt noch bid/ask spread für call, put und future + commish. No chance.

Gruss

GMT

he96
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Sebastian [#1]

""ein risikoloser Gewinn ""

Damit hätte sich deine weitere Frage eigentlich schon beantwortet:

""Ist es realistisch, dass solche Situationen auftauchen können

Nah, was meinst Du :-))

Du handelst eine Future, einen Put und einen Call. Jeweils verlierst Du im bid/ask spread und zahlst noch comish UND DANN soll noch ein GARANTIERTER GEWINN rausgucken ? <g> Sowas würde durch ARBITRAGE jederzeit erschossen von der Jungs in der ersten Linie, die da ein wenig mehr Rechenpower haben als wir, einen schnelleren Marktzugriff und noch super Konditionen dafür.

gruss hans

Sebastian
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ he96 [#4]

@ GMTMaster [#3]

Danke. Und auch an Kanada.

Dachte mir schon, dass sowas wahrscheinlich nicht machbar ist, aber wenigstens weiß ich es jetzt sicher.

Gruss Sebastian

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