Rollover von CMC White Sugar Futures an der Liffe

http://www.liffe.com/reports/eod?item=Settlement&archive=1926346378

@ newstrader [#2]

Nah, DAS hätte ich auch reinstellen können. Hab mich aber nicht getraut weil ich dachte, Du stellst eh gleich alle Daten, den chart dazu, die Käufer und Verkäufer ein :-))

gruss hans

Danke Euch!

ich habe doch noch was gefunden. :)

http://www.liffe.com/data/xsp060901f.txt

Warum rollt CMC den Kontrakt jetzt ? Sichern die sich vielleicht durch Optionen ab ? Denn da endeten am Freitag welche.

Gruß
midimorpher

@ he96 [#3]

DAS hätte ich auch

Ja, haste aber nicht.... *ätsch*

Ich habe auch erst überlegt ob hier ne wirkliche Historie gesucht ist, aber dann habe ich mich gefragt: Wozu? Will er sehen wie er historisch bei CMC abgerippt worden wäre...?! :-)

gruß

Ich lasse ich aber nicht abrippen. ;)

Wengleich CMC gegenüber Futures sicherlich eine schlechte Alternative zum Handeln von Rohstoffen darstellt. Das ist mir schon klar.

Gruß
midimorpher

@ midimorpher [#6]

Welchen Effekt hat der Rollover den praktisch bei Dir gehabt? Wie hat CMC den Rollover verbucht?

gruß

Da ich long im Oktober Kontrakt war und CMC den Kontrakt zu 366.5 und nicht zu 369 verkauft hat, ergibt sich erst mal ein realer Verlust von 2.5 Dollar pro Einheit. Pro CFD (=10 Stück) demnach 28 Dollar.

Warum CMC den Kontrakt überhaupt gerollt hat, ist mir ein Rätzel.
Lt. den mir vorliegenden CMC Hinweisen werden die Kontrakte normalerweise zu den von CMC getaxten Kursen gerollt. Dabei hätte ich dann keine Nachteile, bis auf die geänderte Margin. Demnach hätte der Kontrakt zu 369.5 Dollar verkauft werden müssen (CMC Taxe um 18:30).

Na ja, ich halte Euch mal auf dem Laufenden, was aus der Beschwerde geworden ist.

Gruß
midimorpher

Ich habe in diesem Zusammenhang noch eine Frage. Wie ermittle ich einfach den durchschnittlichen Differenzkurs an einem Tag zwischen beispielsweise dem Oktober und Dezember Sugar Kontrakt ?

Müsste ich das nicht relativ einfach beispielsweise mit IB Kursen und Sierrachart ermitteln können ?

Gruß
midimorpher

@ midimorpher [#9]

Bedeutet Ihre Frage, dass bei CMC zu den durchschnittlichen Differenzen des Tages gerollt wird ?

Ist Ihr Konto zu klein (meines war es auch einmal), um direkt an der Euronext zu handeln oder welchen Vorteil bringt Ihnen CMC ?

Hinweis zur Grafik: Nach dem letzten Handelstag werden unsinnige Spreads angezeigt. Wir werden das im Programm ändern.

Die Beschreibung des mir vorliegenden Dokuments besagt, dass zu den jeweiligen CMC Schlusskursen gerollt wird. Das wäre ja auch in Ordnung.

Dem ist aber, wie ich heute erfahren habe wohl nicht so. Demnach wird und das ist nicht unbedingt der Last Notice Day, am Tage des Rollens die durchschnittliche Differenz zwischen dem alten und neuen Kontrakt ermittelt.

Der neue Kontrakt wird zum Settlement Kurs gekauft (Long), von diesem Kurs wird die durchschnittliche Differenz abgezogen/addiert und zu diesem Kurs wird der alte Kontrakt geschlossen. Beim Zucker ergaben sich somit nicht unerhebliche Differenzen von rund 3 Dollar pro Kontrakt durch die unterschiedliche Vola der beiden Kontrakte. Bei liquideren Werten wie Gold oder Silber ist der Unterschied eher marginal.

Bei CMC habe ich bisher immer mit einem kleinen Konto neben meinem IB Konto gehandelt und dadurch den Rohstoff Einstieg gemacht. Ob ich zukünftig noch Rohstoffe bei CMC handle ist auf Grund dieser Vorkommnisse eher fraglich.

Wobei ich mir natürlich die Frage stelle, ob ich nicht durch die geschickte Wahl der Richtung beim Wechsel der Kontrakte einen Vorteil erzielen kann, wenn die Differenz zwischen wahrscheinlichem Schlusskurs und dem Tagesdurchschnitt sehr groß ist. ;)

Gruß
midimorpher

Die durchschnittliche Differenz des Tages ist gemeint

@ midimorpher [#11]

""ob ich nicht durch die geschickte Wahl der Richtung beim Wechsel der Kontrakte einen Vorteil erzielen kann""

Was wetten wir ? <g>

Natürlich hättest Du andersrum NICHT diese Differenz zu Deinen Gunsten gehabt. Wovon sollen die Jungs denn leben. Who pays my lunchbill ?

gruss hans