Roulettecharts mit Analysesoftware verbinden und Handelssystem optimieren

Hallo,

ich habe gerade den folgenden Thread in einem anderen Forum entdeckt:

http://www.roulette-forum.de/index.php?showtopic=162&st=0

Ich werde aus der ganzen Sache aber nicht schlau. Es scheint tatsächlich so, als wollten da Roulette-Spieler mit Charttechnik die nächsten Züge am Tisch im Vorfeld bestimmen.

Gruß

J.Lotte

Meine Damen und Herren,

Es gibt keine "Unregelmäßigkeiten" innerhalb der Einfachen Chancen. Sicher haben Sie Grilleau gelesen ("Ein Stück pro Angriff"). Diese sog. "Spannungen" haben sich in praxi als wertlos erwiesen. Thomas Westerburg, den ich persönlich gut kannte, scheiterte mit seinem "Mechanismus".

In meinem Buch "Die Berechnung des Zufalls" (mein damaliges Pseudonym: Kurt von Haller) habe ich schlüssig herausgearbeitet, dass nur die Gesetze der Poissonverteilung eine Möglichkeit wären (!), den Bankvorteil von 2,7 % zu überlisten.

In Praxi sitzen Sie 10 Stunden am Tisch in Lindau oder Bad Wissee und verdienen weniger als mit jenen Systemen, die hier normalerweise diskutiert werden.

Glücklicherweise habe ich heute meinen eigenen Hedgefonds und vergesse immer mehr diese harte Zeit des - intellektuell sicher reizvollen - Suchens.

Die einzige Schwachstelle liegt in der Poissonverteilung der Sechsertransversalen: das von mir entwickelte Favoritensystem auf regulären Transversalen wird heute noch europaweit mit Erfolg gespielt. Dazu sollten Sie wissen, was der "Erste Fünfer" ist. Lesen Sie mein Buch (Kurt von Haller, Die Berechnung des Zufalls).

Boesky

Zitat: "In meinem Buch "Die Berechnung des Zufalls" (mein damaliges Pseudonym: Kurt von Haller) habe ich schlüssig herausgearbeitet, dass nur die Gesetze der Poissonverteilung eine Möglichkeit wären (!), den Bankvorteil von 2,7 % zu überlisten."

Meines Wissens nach ist von Haller tot, aber im Forum ist jetzt ja schon alles möglich.

Grüße
dansmo

Zitat: 'Die einzige Schwachstelle liegt in der Poissonverteilung der Sechsertransversalen: das von mir entwickelte Favoritensystem auf regulären Transversalen wird heute noch europaweit mit Erfolg gespielt.'

Das halte ich aber für ein schweres Gerücht. Es ist nicht vorstellbar, das ein System das den Spieler langfristig gegenüber der Bank begünstigt umsetzbar ist.

Der Betreiber würde durch Änderung der Regeln dem Treiben ein schnelles Ende setzen.

gruss

Ladies and Gentlemen,

Es ist richtig, dass "Die Berechnung des Zufalls" vergriffen ist, und das seit 1998. Das von mir geschaffene System ist gescheitert.

Ich habe dieses Buch unter dem Pseudonym "Kurt von Haller" geschrieben, und es ist mir heute eher peinlich.

Ich warne aller Leser und User dieses Boards, sich mit "Roulettesystemen" zu beschäftigen. Sicher, wir sind Suchende; aber bitte nicht in dieser Richtung.

B.

Das Buch wird gebraucht derzeit bei Amazon.de von zwei Anbietern angeboten, für 175 € und 200 €.

@ Ivan Boesky

Zitat: "Ich warne aller Leser und User dieses Boards,sich mit "Roulettesystemen" zu beschäftigen. Sicher, wir sind Suchende; aber bitte nicht in dieser Richtung."

Warum eigentlich nicht? Mich interessiert Roulette als Spiel nicht die Bohne. Aber warum sollten wir uns nicht mit Ideen beschäftigen, wie wir Kapital auf gegebene Chancen (Spiel, Handelsansatz bzw. Handelssignale) verteilen? Genau das tun Glücksspieler. Vielleicht ist es vergeudete Zeit. Aber sicherlich ist es allemal sinnvoller investierte Zeit, als die Optimierung von Pattern und Indikatoren.

Gruß,
Rolf Wetzer

@ Rolf Wetzer

Im Prinzip richtig, aber an der Börse hat man einen Markt mit Fakten und Meinungen zu den Fakten und m.E. ist die Börse keine reine Zufallsmaschine wie es der Roulettetisch theoretisch sein sollte. Die physikalisch bedingten Abweichungen vom reinen Zufall sind nicht nutzbar. Ohne aber auf diesen Punkt genauer eingehen zu wollen, ist in einer solchen Zufallsumgebung das Herauslesenwollen von Trends mathematischer Unsinn, obwohl sicher reizvoll.
Märkte haben eine nutzbare Psychologie, Roulettetische nicht.

Da würde ich mich in meiner blauäugigen Manier eher noch an Blackjack wagen und denken, daß die Chancen hier auch ein wenig von mir positiv beeinflusst werden können. Was natürlich fasziniert sind die Charts, die sich auch am Roulettetisch ergeben, aber die kann man auch in Excel erzeugen und dann versuchen danach zu setzen. Da diese Charts so "echt" aussehen fragt man sich aber schon, ob es an der Börse tatsächlich so psychologisch zugeht oder ob man nicht doch in einer ähnlichen Zufallsmaschinerie agiert. Die Frage ist aber schon sehr alt und zumindest für mich bis heute nicht zufriedenstellend gelöst, sodaß ich an der Börse noch nicht vom reinen Zufall ausgehe.

TA kalkuliert allerdings nicht mit der Psychologie und damit auch nicht mit fundamentalen Daten. Sicher kann man sie daher auch auf Rouelttecharts anwenden. Doch im Gegensatz zur Börse kann man sich hier das Entstehen von scheinbaren Wirderständen und Trends nicht erklären. An der Börse rennt eine verblendete Masse irgendwelchen Träumen hinterher und treibt Kurse nach oben. Aber ein Uptrend in einem Roulettechart? Welche Grundlage sollte der haben? Vielleicht den Luftzug des Fächers der Dame an der Bar oder das Schnaufen des fetten Herrn hinten links, der gerade sein letztes Geld gesetzt hat?

Viele Grüße

Hallo gautama2

Ist wohl falsch angekommen. Ich spreche nicht davon, daß man zufällig erzeugte Charts von Ausgängen des Roulettespiels handelt.

Ich meine verschiedene Möglichkeiten, wie Spieler für ein gegebenes Spiel, an dem sie Spielrunde für Spielrunde (Signal für Signal)teilnehmen, ihre Handelsmenge verändern.

Vielleicht sind viele dieser Möglichkeiten unbrauchbar. Aber durch Mengenvariation ist das Handelsergebnis stärker zu beeinflussen, als durch eine Verbesserung des Timings. Der Grund liegt auf der Hand. Ich kann beeinflussen wieviel Menge ich handle, bzw. wieviel Risiko ich nehme. Ich kann nicht beeinflussen, ob durch "besseren" Research mein Timing profitabler wird.

Darum macht es durchaus Sinn, Mengenentscheidungen aus Spielsituationen auf Timingansätze von Marktsituationen zu übertragen.

Viele Grüße,
Rolf Wetzer

@ Rolf Wetzer

Was sind aber Spielrunde für Spielrunde die Kriterien anhand derer Du Moneymanagement betreiben willst? Chartest Du statt der Farben die Gewinn- und Verlusttrades des einzelnen Spielers? Da gibt es m.W. nur Martingale und die Antiversion. Viel variantenreicher ist das nicht.

Ich habe mir Ähnliches mal für Pivotlevels gedacht. An jeder Unterstützung Long gehen und umgekehrt. Je weiter der Level vom Pivotlevel entfernt ist, desto größer der Einsatz, da die Chancen dass der Level hält, wachsen. Der Vorteil ist hier, daß die Börse kein Limit kennt, wie der Roulettetisch, aber es braucht dann eben einen Haufen Kapital und starke Nerven. Das Prinzip wäre das Gleiche aber es ist genauso fraglich wie sinnvoll das ist. Schließlich kann der Pivotlevel Tag für Tag nach unten rutschen und oft wird nicht innerhalb eines Tages der Pivotlevel wieder erreicht, sodaß man als Daytrader am Ende des Tages mit Verlust aussteigen muss.

Man kann überall Chancen rechnen bis man bekloppt wird, aber am Ende nutzt das für eine Chancenerhöhung in real Life wenig. Klingt etwas fatalistisch, soll es aber nicht sein. Man kann ein System haben und solange man damit happy ist, ist es doch prima. Langfristigen Erfolg für die Zukunft kann sowieso niemand im Voraus beweisen. Und hinterher ist jeder schlauer.

Viele Grüße

Hallo gautama2

Zitat: "Was sind aber Spielrunde für Spielrunde die Kriterien anhand derer Du Moneymanagement betreiben willst? Chartest Du statt der Farben die Gewinn- und Verlusttrades des einzelnen Spielers?"

Antwort: Die ganz normalen Entries und Exits deiner Handelstätigkeit.

Zitat: "Da gibt es m.W. nur Martingale und die Antiversion. Viel variantenreicher ist das nicht."

Antwort: Es gibt eine Menge mehr an sogenannten Progressionen. Ich habe für mich mal ca. 8-10 verschiedene getestet, jeweils mit in der normalen und der Anti-Version. Und das war vermutlich nicht erschlagend. Ich entsinne mich, daß ich in der Deutschen Bibliothek in Frankfurt verschiedene Bücher zum Thema bestellt habe. Diese Werke heißen dann "Reich durch Roulette" etc ... ! Damals wollte man die Bücher unter dem Hinweis "Wir sind eine wissenschaftliche Bibliothek" nicht herausgeben.

Zitat: "Je weiter der Level vom Pivotlevel entfernt ist, desto größer der Einsatz, da die Chancen dass der Level hält, wachsen."

Antwort: Meiner Erfahrung nach ist es ungünstig, die Handelsmenge an die "Güte" oder die "Konfidenz" eines Signals zu koppeln. Die Handelsmenge sollte davon unabhängig sein.

Zitat: "Der Vorteil ist hier, daß die Börse kein Limit kennt, wie der Roulettetisch, aber es braucht dann eben einen Haufen Kapital und starke Nerven."

Antwort: Die Limite basierend auf Margin-Anforderungen sind vermutlich größer als die im Casino. Wieviel Margin brauchst Du um 1024 Kontrakte (von eigentlich egal was) zu halten.

Zitat: "Man kann überall Chancen rechnen bis man bekloppt wird, aber am Ende nutzt das für eine Chancenerhöhung in real Life wenig.

Antwort: Du rechnest ja keine Chancen bis Du bekloppt wirst - Du bestimmst Deine Handelsmenge. Und dies halt genauso nachhaltig, wie Du Dich um Dein Timing kümmerst. Das ist alles. Und eine Möglichkeit des Research in diesem Bereich ist die Untersuchung von Glücksspielen. Und nach der Untersuchung ist man dann hoffentlich wirklich schlauer, ob diese Methoden zu einem passen oder nicht.

Gruß,
Rolf Wetzer

@ Rolf Wetzer

Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Ich drücke mich wohl nicht klar genug aus. Du chartest die Entries und Exits? Wie sieht das denn aus. Auf Rot gesetzt=1 und auf Schwarz=-1? wenn ich 5 mal auf Rot gesetzt habe, dann mache ich mir den Trend selbst? Daraus wird bei mir nie ein Chart. Beispiel wäre wohl mal gut. Wenn man die Handelsmenge nicht an die höhere Wahrscheinlichkeit von was auch immer koppelt, woran denn dann? Warum ist es unlogisch, sie nicht an eine bessere Wahrscheinlichkeit zu koppeln. Und ich denke Spieler wie Börsenhändler wägen dauernd nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten ab. Daraus besteht letztendlich jede Spieltheorie. Aber ich lasse mich gern von etwas anderem überzeugen.

Es geht nicht um Margin-Abforderungen sondern an der Börse kannst Du soviel setzen wie Du willst, solange du es hast. Am Roulettetisch ist mal Schluss und wenn Du noch 10 Millionen im Sack hättest, Du darfst sie trotzdem nicht setzen. Das meinte ich.

Also letzlich meine Frage an der wohl alles hängt: Welche Variable bestimmt Deine Handelsmenge, wenn es nicht eine Wahrscheinlichkeit ist. Vielleicht Dein Restkapital? Wäre auch denkbar. Immer nur 50 % vom vorhandenen, aber das ist nun auch nix Neues. Also ich bin gespannt. :)

Viele Grüße

Hallo gautama2

Wir reden aneinander vorbei. Ich charte keine Entry und Exite. Die Kriterien für MM Entscheidungen ist die P&L der Vergangenheit.

Du nimmst irgendein "Fixed f" Ansatz, wenn Du an Deinen Vorteil glaubst, aber nicht weißt, wann er eintritt. Du nimmst ein Variablen f Ansatz, wenn Du zu wissen glaubst, wann sich Dein Vorteil ereignet.

Alternativ kannst Du Glücksspiele testen. Diese schreiben in der Regel ein Progressionsschema vor. Z.B. das von Dir erwähnte Martingale entspricht 1-2-4-8-16-32 ... Einheiten. Davon gibt es recht viele Progressionen.

Als Beispiel gebe ich Dir die Kapitalkurven von 7 verschiedenen MM Strategien. Die oberen 4 stammen aus dem Roulette. Alle basieren auf der gleichen Handelsstrategie. Die Performance ist indexiert. Sie startet bei 100. In der Orginalstrategie ohne Positionsgrößenbestimmung läuft der Index von 100 auf 117,5. Die 7 Varianten basieren genau darauf und verändern für das gegebene Signal nur die Menge.

So, ich hoffe das war nun deutlich genug.

@ Rolf Wetzer

Das ist interessant. Heißt also auf die Börse bezogen es ist egal wie die Chancen für den Trade stehen. Wenn man eine 50/50 Chance hat, kann man mit MM immer ein langfristiges Plus machen. Im Grunde könnte man vor jeder neuen Kerze oder an jedem Pivotlevel würfeln und entweder liegt man richtig oder man kassiert z.B. 3 Punkte Verlust. Oder man koppelt das Verlustrisiko an die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten 10 Kerzen oder so ähnlich. Dann kann man vielleicht die halbe Schwankungsbreite als StopLoss nehmen. Am Ende der Kerze steigt man aus und würfelt wieder neu. Alles andere regelt man über Moneymanagement. Die Charts von Dir muss ich genauer anschauen, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen.

Natürlich kann man die Progressionen von Martingale variieren. Muss ja nicht immer eine Verdoppelung sein. Aber ich meinte arg viel mehr als Martingale und den Anti kenne ich nicht.

Da denken wir vielleicht in ähnlichen Richtungen. Nur leider kenne ich keine Software, mit der man solche MM Strategien leicht umsetzen kann. WL vielleicht, aber da scheue ich noch dieses Pascal-ähnliche Programmiersprachenkonstrukt und hoffe, daß AB bald was in der Richtung bringt. Mit Excel bin ich leider nicht allzu weit gekommen.

Viele Grüße

Interessant, was da diskutiert wird.

Von Haller's Buch habe ich vor x Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Die Idee, einem Roulettespiel noch Moneymanagement zugrunde zu legen, halte ich durchaus für sinnvoll. Zumal wenn man sich von van Tharp's Grundsätzen (Siehe sein Buch "Besser Traden mit System" hat überzeugen lassen.

Dort wird ganz klar gesagt, dass selbst zufälliges Handeln allein mit konsequentem MM ins Plus führen kann.

Nun reizt mich geradezu die Idee, irgendeine Roulette-Permanenz in mein Metastock überzuführen, und an meinen Handelseinstellungen entlangzuführen.

Zufallszahlen habe ich genug, wie aber kriegt man eine Zahlenreihe nach Metastock?

@ gautama

Hast Du es raus, wie man das machen kann?

@ Rolf Wetzer

Die gleichmäßige equity zum 1. Chartbild (Martingale) ist beeindruckend. Wie lautet hier die MM-Regel?

Gruß
Williams

@ Williams

Im Downloader kannst Du eine Reihe als Metastockdatei erstellen. Wenn Du das Ding schon in Excel hast, dann kannst Du mit der Convert-Funktion eine MS Datei daraus stricken.

Leichter ist es aber eine neue Security anzulegen, in die erste Zeile das passende Datum/Uhrzeit zu schreiben und dann die Spalte mit der Permanenz von Excel über die Zwischenablage in die z.B. Close Spalte zu kopieren. Der Downloader erstellt automatisch alle neuen Zeilen und fügt in der Datums/Zeitspalte das korrekte Datum/Zeit ein.

Viele Grüße

@ gautama2

Zuvor muss aber in Excel programmiert werden

für Schwarz: +1
Rot: -1
Null: neutral

sonst kriegen wir ja keinen Chart hin.

Gruß
Williams

Nur kurz:

(a) Das Zufallsereignis aus m = 36 bzw. m = 6 ist vom Vorereignis unabhängig; d.h. die "Adaption" der Charttechnik auf das Roulette hat nie funktioniert, wurde mit dem System "Die Chartmethode" jahrlang versucht (Verlag E.N. Telatzky u.a.). Die Grundsatzdiskussion kreist folglich um die Frage, inwieweit und warum eben Börsenkurse keine reinen Zufallsereignisse sind. Korrigiert mich da, wenn ich hier vielleicht unpräzise war.

(b) Alle Spielbanken leben vom Unterhaltungsspieler und vom "süchtigen Zocker". Der Hauptverlierer ist bekanntlich der "große Zocker", z.B. Gunter Sachs. Da stand zwar immer ganz genau in der Zeitung, wieviel er in Seefeld gewonnen hat, aber was er insgesamt verloren hat, stand natürlich nie in der Zeitung. Diese "Zocker" belegen entweder große Flächen auf dem Tableau und spielen dadurch gegen sich selbst oder spielen stur ihre idiotischen "Lieblingsziffern".

Da nur etwa 0,2 Prozent der Casinogäste systematisch spielen, sind selbst gute Systeme für die Casinos erfahrungsgemäß ungefährlich; dazu kommt, dass von der genannten Gruppe wiederum nur ein kleiner Prozentsatz ein System spielt, das zumindest zeitweise den Bankvorteil und die Ecarts überwindet. Folge: Bis auf zwei Gruppen von Angreifern hat es nie Personen gegeben, die den Casinos gefährlich hätten werden können.

(c) Diese zwei Gruppen sind die sog. "Kesselgucker" à la Faber (europaweit alle gesperrt) und die "Kesselfehlerspezialisten" wie Benno Winckel oder Dr. Richard Jarecki. Dazu noch beim Black Jack die Counter, bevor der Schlitten von manuell geschnitten auf automatisch umgestellt wurde.

(d) Die Überlegenheit auf den Sechsertransvrsalen kann in Computersimulationen nachgewiesen werden. Der Kapitalbedarf und die Sitzungszeiten sind so enorm, dass Du mit dem Stundenlohn einer Putzfrau rechnen mußt.

(e) Jede steile Progression verkürzt nur die Zeit bis zum nächsten Platzer, präziser: verringert nur die Ereignismenge bis zu jenem Ecart, der nicht mehr überwindbar ist. Deshalb sind alle Varianten der Martingale ebenso sinnlos wie die Labouchère usw. usw.

(f) Haller lebt.

Boesky

@ Williams

Ich dachte Du hättest schon Zahlen?

Ich hatte mal eine Exceltabelle gestrickt, aber die ist beim letzten Crash flöten gegangen. Ich sehe mal daß ich was bastele. Melde mich wieder, wenn ich das rekonstriuert habe.

Viele Grüße

@ gautama2

Ja, Zahlen habe ich jede Menge. aber sie müssten aufbereitet werden, dass Excel einen Chart aus ihnen macht.

Das soll heißen:

Fällt z.B. 4, so soll das Programm erkennen, ds ist eine schwarze Zahl. Also Chart +1.
Fällt 19 = rote Zahl, also -1, Chart = 0
Fällt 23 = rot, dann -1, Chart -1.
Fällt 27 = rot, dann -1, Chart -2
Fällt eine Null, keine Veränderung, Chart = -2
Fällt 9 = rot, dann -1, Chart -3
usw.

Ist das verständlich?

Gruß
Williams

@ Williams

Exceldatei ist unterwegs.

Wenn ich sowas schon gebastelt habe, möchte ich auch gerne spielen. :)

Wo bekomme ich ein paar Permanenzen her? Spielbankwebseiten?

Viele Grüße

@ gautama

Ich schick Dir gerne welche. Sie sind in Excel erfasst.

Gruß
Williams

"Wie die Kugel beim Roulette fällt, läßt sich nicht präzise voraussagen. Und doch ist der Zufall zu überlisten, wenn man den Lauf der Kugel beim Einwurf und die Geschwindigkeit der Ziffernscheibe kennt. Computer können daraus berechnen, welche Ergebnisse bei der laufenden Runde wahrscheinlich nicht auftreten werden. Dies ist das nachweislich einzige System, bei dem ein Spieler auf Dauer mehr gewinnt, als er verliert."

DER SPIEGEL Nr. 33 / 9.8.04 Seite 105 (Die Macht des Zufalls)

Also doch lieber traden.

Hallo,

ich bin das Gegenteil eines Roulettefans (was immer das auch ist - vielleicht ist ja sogar das ganze Leben ein Roulettespiel) und will keine Werbung für Haller machen - doch meine ich, dass in diesem Thread dieser Link fehlt:

http://www.paroli.de/kvhaller.htm

besonders - http://www.paroli.de/kvh_opt3.htm

Ein bisschen Drinrumlesen kann nicht schaden, wenn man das Gelesene richtig verdaut.

Zwar sagt Schiller: »Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«,
doch die meisten Menschen benötigen die Illusion, dass das vollends "objektiv" ernst ist, was sie machen, hoffen, riskieren und leben.

Aber es hängt sehr vieles sehr oft vom Zufall ab, was geschieht und wie man handelt, tradet. Die Zufallskomponente des Wissens und das Ausprobieren von "Neuem" ist in einem noch kaum erkannten Masse davon abhängig, dass man z.B. als Leser zufällig etwas liest, was man in dem Moment, wo man liest, gedanklich verarbeiten kann. Und die je gegenwärtige Mutintensität ist obendrein auch oft zufällig.

Eine immense Arbeit geht in das Sichvorbereiten auf Gelegenheiten VERLOREN, die nie eintreten. Und selbst wenn Lektüre das Bewusstsein des Lesenden zündet und ihm Einfälle einträgt: das UMSETZEN ist eine vollkommen andere Geschichte.

"Wo es keine Hoffnung und keine Furcht mehr gibt", sagt Longchenpa (1976) "sind wir frei von jeder Behinderung."

Wenns doch nur so einfach wäre, sage ich dazu.

Gruss Kobban

Das Rouletteproblem wird von den Mathematikern lächelnd beiseite geschoben, als Unsinn, es wäre nicht möglich die Bank zu überlisten.
Der Zufall wäre bei jedem Lauf der Kugel gleich und unabhängig von der vorherigen Zahl.
In dieser Argumentation steckt ein Gedankenfehler: das Gesetz der großen Zahl. Dieses Gesetz schreibt vor, dass bei einer unendlichen Zahl von Würfen eine bestimmte gesetzmäßige Verteilung erzielt wird.
Bei der Möglichkeit schwarz oder rot, würde sich eine ausgeglichene Verteilung zwischen beiden Farben im Verhältnis 1:1 ergeben. Da Fluktuationen auftreten, also Phasen, in denen überwiegend rot oder überwiegend schwarz erscheint, müssen diese langfristig ausgeglichen werden durch zeitweiliges Überwiegen der anderen Farbe.
Das Problem dabei besteht darin, dass dieser Ausgleich nicht vorhersagbar ist, und irgendwann viel später erfolgen kann, wenn der Spieler bereits den Tisch verlassen hat.
Alle anderen Theorien von den angeblch sicheren Gewinnen sind durch Betrüger in die Welt gesetz worden, die für ihre "todsicheren Roulettetips" Geld kassieren wollen, welches sie in der Bank nie verdienen. In der FAZ haben solche Leute vor Jahren regelmäßig Annoncen geschaltet und offensichtlich zuindest das Geld für die Annoncen hereinbekommen.

..."Wie die Kugel beim Roulette fällt, läßt sich nicht präzise voraussagen. Und doch ist der Zufall zu überlisten, wenn man den Lauf der Kugel beim Einwurf und die Geschwindigkeit der Ziffernscheibe kennt. Computer können daraus berechnen, welche Ergebnisse bei der laufenden Runde wahrscheinlich nicht auftreten werden. Dies ist das nachweislich einzige System, bei dem ein Spieler auf Dauer mehr gewinnt, als er verliert."...

@NortonTrader
das System geht auch nicht, da man nach dem Einwurf der Kugel nicht mehr setzen darf und weiterhin wäre zumindest in 2 deutschen Spielbanken nicht erlaubt, mit eigenen elektronischen Geräten den "Kessel" zu beobachten.
-> nur in Zusammenarbeit und über das "gleichmäßige" Geschick des Kugelwerfers könnte beim Einwurf zu bestimmter Stellung mit möglichst immer gleicher Geschwindigkeit ein bestimmter Quadrant systematisch benachteilig werden und die Restzahlen etwas bevorzugt werden, aber das normal menschliche Auge reicht nicht aus um die Kesselposition in Rotation zu erkennen und dann kommt noch die Reaktionszeit so wie die manuelle Einwurfgeschwindigkeit als variable Größe hinzu...

-> die 3 Hauptunterschiede zwischen BÖRSE und Roulette sind für mich:
* Roulette ist eindimensional (nur Werte, kein Volumen, kein Zeitfaktor)
* Nachfolgewerte beim Roulette sind nicht vom vorhergehenden Volumen (Tischumsatz?) beeinflussbar
* Nachfolgewerte beim Roulette werden nicht vom Herdentrieb der Teilnehmer beeinflusst

=> systematisches Traden ist einfacher und erfolgreicher :)

@TimeTrade,

....das System geht auch nicht, da man nach dem Einwurf der Kugel nicht mehr setzen darf...

stimmt so nicht, nach dem Einwurf hat man noch 3 Umdrehungen der Kugel Zeit den Einsatz zu machen.
Mittels technischem Gerät (Laser) misst man die Beschleunigung und Geschwindigkeit der Kugel. So ist es möglich die Gewinnchance von 37-1 auf 6-1 zu senken.
Wurde ja im letzten Dezember von zwei Serben bewiesen;-))
Haben mit dieser Methode im Ritz 1.3Mill. Pfund "gewonnen" und konnten das Geld behalten (....But they had not violated any law, since the scanner did not interfere with the ball or wheel....)

http://www.gmx.net/de/themen/handy/testcenter/schraegebits/638050.html
http://www.londonist.com/archives/2004/12/the_ritz_casino.php
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,4484-1390808,00.html

Geschichte erinnert ein wenig an die 6 MIT-Studenten die beim BlackJack zugeschlagen haben....http://www.wired.com/wired/archive/10.09/vegas.html

aurel

@fluggerät

die Überlegung ist nicht richtig. Leider keine Zeit, hier jetzt ein Beispiel reinzustellen.

@jamfm
@fluggerät

""die Überlegung ist nicht richtig. Leider keine Zeit, hier jetzt ein Beispiel reinzustellen.""

Dafür braucht man keine Zeit - es gibt neben rot und schwarz noch GRÜN = NULL und daher gleicht sich nix aus, sondern: on the long run... we are all dead.

gruss hans

@he96
Jetzt darf ich Dich bitte auch auf eine Ungenauigkeit aufmerksam machen:
"Bei der Möglichkeit schwarz oder rot, würde sich eine ausgeglichene Verteilung zwischen beiden Farben im Verhältnis 1:1 ergeben"
Bei der Annahme der Verteilungsmöglichkeit war bewußt auf die Möglichhkeit grün (Zero) verzichet worden, um die Sache nicht zu verkomplizieren. Damit ist besser erkennbar, was ich überhaupt will.
Die Möglichkeit des realen Roulett ist natürlich mit dem Feld grün (Zero), sodass sich nur bei dieser Voraussetzung nichts ausgleicht, sondern die Bank einen Vorteil hat und damit immer gewinnt: "on the long run", was zu beachten gewesen wäre, wenn es in die Voraussetzung aufgenommen worden wäre.
fG FG

Kurzer Nachtrag:

"on the long run", geht bei mir bis zum 140. Lebensjahr. "We are all dead" trifft für alle anderen zu, nur nicht für mich.

@fluggerät

""Bei der Annahme der Verteilungsmöglichkeit war bewußt auf die Möglichhkeit grün (Zero) verzichet worden, um die Sache nicht zu verkomplizieren.""

Klasse - ich lasse das wesentlichste weg und dann "passts schon". Würdest Du Autos bauen, würdest du wahrscheinlich die 4 Reifen sparen mit der Begründung; dann spare man Gewicht und braucht auch keine neuen kaufen...

gruss hans

Bei der Annahme es gibt keine Null gilt, dass dein Gewinn oder Verlust total zufällig ist. Die Null miteinzuschliessen würde in der Welt der Börse bedeuten Transaktionskosten mit zu berücksichtigen.

Aber hier kann es kein System geben, da Rot und Schwarz kein Gedächtnis hat. Nachfolgende Farbe hat mit der vorgehenden nichts zu tun. Eine eingebauten "Mean Reverting Effekt" gibt es definitiosgemäss nicht.

Allerdings kann an der Börse durchaus eine Autoregression existieren. Also rot und schwarz ist im kausalen Zusammenhang mit der vorhergehenden Farbe wahrscheinlicher.

Sonst könnte man sich alles sparen.

@ Ivan Boesky

Wo kann man als institutioneller Investor in Ihren Hedge Fund investieren?

gerade gefunden:(3 Seiten)

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,361765,00.html

Viel Spass

TRADEmachine

@ Driehaus

Ich glaube, Ivan Boesky hat die Gruppe schon verlassen. Vielleicht weiß Herr Ebert Bescheid.

Gruß

Ivan Boesky hat letztmalig im November 2004 geschrieben. Ich gehe davon aus, dass er in 2005 zumindest gelegentlich Beiträge gelesen hat.

Der Grund für seine Enthaltsamkeit ist mir nicht bekannt.

Der vom User "Ivan Boesky" erwähnte Hedge Fund war reine Satire. Mag kann somit in diesen Fonds nicht investieren. Obwohl ich mir sicher bin, dass Boesky ein reichhaltiges Programm an Anlagen offerieren könnte. Und zwar nicht nur Fed-Programme ;-)

Denn Boesky war, als er hier im Forum aktiv war, als Herausgeber einer Art Kapitalmarkt-Infodienst tätig, deren besonderes Augenmerk auf dem grauen Kapitalmarkt lag. Er hatte aber auch Kontakte zum Private Equity Geschäft.

Wir sollten uns alle freuen, wenn wir Informationen und Tipps von Fachleuten aus der Praxis erhalten.

Diesen ist nicht erlaubt, 'direkte Werbung' im Forum unterzubringen, nur bei ganz konkreten Anfragen (solchen, die nicht vom Werbetreibenden veranlasst werden) darf auf das eigene Angebot eingegangen werden. Die Grenze ist fliessend und ich versuche einen Mittelweg zu finden.

Es ist jedoch gerne erlaubt, hinter dem Forumnamen (links über jedem Forumbeitrag) einen Link auf das eigene Angebot zu legen und seine eigenen Daten bekanntzugeben.

Bannerwerbung kostet wenig und der Eintrag im Firmen Findex ist in diesem Jahr kostenlos.

Ivan Boesky ist hier im Forum nicht durch unerwünschte Werbung aufgefallen, sondern durch viele Hinweise auf Angebote, die man besser meiden sollte.

WICHTIG: Wenn Sie von aktiven Mitgliedern des Forum belästigt werden oder erkennbar dubiose Angebote erhalten, informieren Sie uns bitte per Mail.

Gruss Richard Ebert