Saisonaler Spread, saisonaler Chart
Hallo,
mir liegen die täglichen Schlusskurse für zwei Futures-Zeitreihen über mehrere Jahre vor, für die ich saisonale Charts entworfen habe. Dafür habe ich zunächst die relativen Kursänderungen zwischen den einzelnen Tagen gebildet und dann für jeden der potentiellen 366 Handelstage das geometrische Mittel gebildet, um die durchschnittliche relative Kursänderung zu erhalten (z.B. 20 Werte für den 1.Januar von 1980 - 1999). Um den durchschnittlichen Kursverlauf visuell darstellen zu können, habe ich als Letztes diese durchschn. relativen Kursänderungen für die entsprechenden Tage miteinander multipliziert (von 1.1. bis 31.12.):
http://www.vtad.de/sites/files/forschung/Konstruktion_Seasonal_Charts.p…
Das hat soweit auch problemlos funktioniert. Allerdings bin ich jetzt am Spread zwischen diesen Zeitreihen interessiert und möchte für den Spread-Verlauf wieder einen saisonalen Chart erstellen. Hierbei habe ich jedoch das Problem, dass der Spread sowohl positive als auch negative Werte annimmt und ich dementsprechend Probleme bei der Verwendung des geometrischen Mittels bekomme, weil die Wachstumsfaktoren bzw. relativen Spread-Kursänderungen z.T. negative Werte annehmen.
Kann mir jemand sagen, wie ich sinnvoll die Spreadbewegungen saisonal abbilden kann?
VG
Ist es möglich den Spreadwert-Bereich auf den Bereich 0 bis 1 bzw. 0 bis 100 zu normieren, um so dann in diesem Intervall die Spreadbewegungen erfassen zu können (im Sinne eines Indizes)?
Angenommen mein Spreadwert-Bereich ist beschränkt auf das Intervall (-8.500; 23.000) und ich möchte -8.500 den Wert 0 zuweisen und 23.000 den Wert 1 oder 100%. Alle anderen aufretenden Werte sollen dann Werte zwischen 0 und 1 annehmen äquidistant zum ursprünglichen Intervall.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
VG
Antwort auf Ist es möglich den Spreadwert von TraderX
Dein Kalkulationsprogramm hat sicher eine Kurzfromel um -8500 den wert 0 zuzuweisen. Ansonsten geht es über MIN und MAX; MAX-MIN. Dann bist du schon mal bei 0 bis 31500. Der 31500 (MAX) weist du 100% zu und fertig. Die benötigten kalkulationspalten kanst du minimieren oder auf ein anderes Blatt auslagern.