Short in den Indices, insbesondere im Nasdaq 100

@ Asamat [#29]

Eigentlich bin ich als Weichei garnicht zum traden geeignet. Ich nehme das abergelassen hin, wenn andere mit Riesenposi's ovn eiskalt bleiben. Ich bleib's nicht. Deshalb gelingt es mir auch immer besser, meine Regeln einzuhalten und nicht mehr zu overtraden.

Manche Aussagen der Pro's nehme ich gerne an und manches ist mir auch nicht so wichtig. Ich möchte mit meinen eigenen Regeln glücklich werden. Ob ich damit auf Dauer erfolgreich werde, steht ebenso in den Sternen, wie die künftigen Ergebnisse der gestern-wizards. Ich sehe deren Erfolge ebensowenig als beständig an, wie die Erfolge meines Kontos.

Das kann man als Hybris bezeichnen, ist mir aber egal. Mein Konto ist nicht so groß, daß mich ein 90% DD umbringt. Lieber ist es mir natürlich, wenn ich alle heilige Zeiten mal was abschöpfen kann. Nur ein Teil davon darf später wieder reinvestiert werden. Das kann natürlich dazu führen, daß das Konto langfristig winzig klein wird. Aber nachdem ich immer nur feste %-Sätze riskiere, werden die Posi's bei der falschen Richtung immer kleiner. Bisher habe ich damit überlebt und den Spaß daran nicht verloren. Die letzten Tage waren sogar sehr erfreulich, weil mein 15% DD von letztem Monat wieder aufgeholt wurde.

Ich bin mit 60% Ausnutzung der Margi zwar sehr hoch investiert. Aber da sind 30% Aktien darunter und short halte ich keine Aktien, dafür verwende ich Optionen. Außerdem habe ich, wie erwähnt kleine Stopps, die erst bei größeren Gewinnen ab 2R langsam ausgeweitet werden. 1.5 R Verlust am Start einer Posi sind zwar gleichviel wie 1.5 R Rückgang nach +3R, und mit größeren Anfangsstopps hat man laut Chande etc bessere Resultate und natürlich auch weniger Gebühren. Aber hier halte ich es mit Dr. van Tharp, ich möchte mich dabei auch "wohl"fühlen und nicht dauernd am PC sitzen. Mir macht es weniger aus, sogar fast garnichts wenn 500 von 1500 Euro abschmelzen als 500 Euro gleich am Anfang abzugeben.

MfG

hw (happy Weichei)

@ hardworker [#32]

Closing auf der 1714

Ich gehe ins Wochenende

Die paar Punkte jucken mich nicht mehr.

@ benedikt54 [#33]

Hast den Ritt wieder perfekt abgeschlossen. Verrate uns mal genauer, wie Du Ein- und Ausstieg berechnest?!

MfG

hw

War echt ein Supercall. Habe in meinem Verhau leider nicht das Buch von Larry Williams gefunden "How I made....", aber ich weiß, das Walter es für einen Klassiker hält (Zitat Walter: " Das Buch "1 Mio Dollar" ist wirklich Klasse und ich habe dadurch auch schon viel Geld verdient")

Und bei Larry und somit Walter spielt Open Interest eine Riesenrolle. Siehe u.a. http://commodities.about.com/od/researchcommodities/fr/book_williams.htm

@ JRM [#35]

Wie wäre es mit:

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=824&CP=232&F=47

@ Archie [#36]

Danke, den Thread kannte ich nicht. Wobei die Aussage ja nur bestätigt, was ich bereits schrieb bzw. zitierte.

J wird sich sicher noch mal zum Setup äußern.

Benedikt54, keine Infos mehr?

@ benedikt54 [#1]

Wow Glückwunsch! Und der letzte Close bei 1714 war ja Ideal getroffen. Schön auch mal wieder solche Threads zu lesen.

Grüße

@ JRM [#37]

J wird sich sicher noch mal zum Setup äußern.

Schade, er ziert sich wie eine Jungfrau und möchte das Geheimnis mit ins Grab nehmen!

Ich finde das Ergebnis beeindruckend.

Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Indikator sehr selten Signale liefert?

Als ich noch selbst Backtests durchgeführt habe, hatte ich auch einen Indikator, der selten Einstiegsmöglichkeiten lieferte, aber sehr treffsicher war.

Ich habe ihn seinerzeit verworfen, da die Stichprobe im Backtest sehr klein war. Man konnte mit 1-2 Signalen pro Jahr rechnen. Da mir das Kursdatenabo im Verhältnis zu den Einsatzmöglichkeiten, bezogen auf meine beschränkten finanziellen Möglichkeiten, zu teuer erschien, um ihn weiter zu testen, habe ich ihn nicht weiter verfolgt.

Falls jemand Interesse daran hat, zu erfahren wie er konstruiert war (die genaue Beschreibung kriege ich nicht mehr auf die Reihe), kann ich gerne etwas dazu schreiben.

Den heiligen Gral gibt es m.E. sowieso nicht. Davon abgesehen glaube ich nicht mehr daran, dass man Handelssysteme, die man anwendet, geheim halten kann. Dafür haben einfach zuviele Leute Zugriff auf Daten. Das trifft sicherlich nicht nur auf steulich relvante Vorgänge zu ;-)

@ tomxy [#41]

Na klar besteht Interesse, schreib endlich los!

MfG

hw

PS, bin im NQ seit 1755 long und wäre am liebsten vor dem Wochenende wieder raus. Aber meine Regeln gestatten das nicht.

@ HW dann will ich mal in meinem Gedächtnis kramen....

Die Idee beruhte auf der Branchenzyklik im Dax. Allerdings habe ich dabei nicht die Preisdaten betrachtet, sondern die Umsätze. Hierbei die Umsatzveränderungen auf Tagesbasis. Bei den Einzelwerten kam nicht viel dabei heraus. Interessant war aber Siemens im Vergleich zum FDax.

Der Indikator müsste in etwa so ausgesehen haben: ROC(Dax,Volume, %, -1)/ROC(Siemens, Volume, %, -1).

In der graphischen Darstellung bekam man damit eine Glockenkurve (so wie die Umsätze halt verteilt sind). Interessant waren die Ränder, also die Bereiche mit seltenen Vorkommnissen. Das sind dann die Fälle wo beim FDax das Volumen ansteigt, Siemens aber nicht mitzieht oder umgekehrt.

Ich habe dann einfach rumexperimentiert, wo ein Schwellenwert liegen könnte, den man verwerten kann. Welchen ich da genommen habe weiß ich leider nicht mehr. Auf jedem Fall hätte man damit ca. 20 Trades im Betrachtungszeitraum (so lange ich Daten hatte) machen können. Die Signale funktionierten nur auf der Short-Seite.

Da die Zeiträume, zwischen den Trades, so weit auseinanderlagen, dass ich es nicht einmal in der Realität testen konnte und es nur 20 Trades waren, glaubte ich nicht daran, etwas verwertbares zu haben. Zumal ich ja solange manuell daran herumgeschraubt hatte, bis es passte ;-)

Man muss natürlich berücksichtigen, dass sich die Gewichtung im Dax ändert. Siemens war im Betrachtungszeitraum der schwerste Dax-Wert (Freefloat), hatte aber nicht die höchste Gewichtung. Es liegt halt einige Jahre zurück.

Würde mich heute auch mal interessieren, ob man mit diesem Konzept hätte profitabel handeln können. Die Backtests hatte ich bis Frühjahr 2005 gemacht.