fredo33
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate
Signalgebung im Systemtester nicht nachvollziehbar
Hallo,
wenn der Systemtester ein Signal liefert, kann ich dieses im Chart bei entsprechender Indikatoreinstellung nicht nachvollziehen.
Einfaches Beispiel:
Buy: Cross(Mov(C,5,S), Mov(C,11,S))
Sell: Cross(Mov(C,11,S), Mov(C,5,S))
Im Systemtester werden ja die einzelnen Order aufgeführt. Im Chart findet man die Kurse nicht etwa beim Close der Bar, wo sich die SMAs schneiden, sondern 2 Bars weiter beim Open, auch ersichtlich durch die Uhrzeit.
Wie lässt es sich einrichten, dass der Signalkurs beim Close direkt beim Kreuzen berücksichtigt wird?
Gruß
Fred
Geschrieben von fredo33
am
Hallo,
in Metastock sollte man möglichst die Market Order wählen, der Kauf erfolgt dann zum Open der nächsten Bar. Wenn man Dein System umsetzt, sieht man, dass MS bzw. der Systemtester völlig korrekt arbeitet. Das Kaufsignal entsteht auf der ersten Bar, der Kauf erfolgt zum Open der nächsten Bar. Also, der Kauf ist mit einem Delay von 1 zum Kaufsignal erfolgt.
Wenn man die gleichen Signale wie im Expert oder in Indikatoren haben will, muss das Kaufsignal mit Hilfe der REF Funktion nach hinten verlagert werden und der Kauf zum Open ohne Delay erfolgen.
Hallo metatrader,
die Marketorder habe ich eingestellt. Ich sehe das Signal im Chart aber ZWEI Bars weiter auf dem Open. In anderen Fällen lag es komplett auseinander, dort stimmte zwar die im Systemtester angegebene Uhrzeit mit dem Open der Bars überein, von Seite der verwendeten Indikatoren war aber nichts zu sehen. Dort sind die Abweichungen noch größer.
Habe es in diesem Moment nochmal versucht, die Ergebnisse haben aber nix mit der Wirklichkeit zu tun. Er eröffnet eine Shortposition während einem Longsignal und schließt diese wieder, obwohl kein Gegensignal vorhanden ist und umgekehrt.
Zum Verständnis: Wenn ich ein MA System teste, welches immer im Markt sein soll, muss doch bei Buy und Buy to Cover und Sell und Sell Short die gleiche Formel stehen, richtig?
Wo ist der Unterschied zwischen Cross(a,b) und a > b?
Vielen Dank!
Gruß
Fred
Hallo,
Du siehst in dem Chart (der mittels Plot on Equity erstellt wurde) nicht das Signal, sondern den Zeitpunkt wann der konkrete Kauf/Verkauf stattgefunden hat. Dies muss zwangsläufig mindestens eine Bar nach dem Cross stattfiinden. Mindestens deshalb, weil der Cross i.d.R. zwischen zwei Bars entsteht.
Ändert man die Kaufregeln des Handelssystem z.B. Buy on Close mit Delay 0 so erhält man identische Signale wie im Cross. Alternativ ref(Cross(Mov(C,5,S), Mov(C,11,S)),-1) mit Buy on open und Delay 0.
Der Unterschied zwischen Cross (a,b) und a>b: Cross ist ein Ereignis, a>b ein Zustand. Ohne Limitierung der Positionen auf 1 oder anderer Systemlogik würde bei a > b immer dann eine zusätzliche Position aufgebaut, wenn die Bedingung wahr ist.
Hallo,
danke für deine Ausführungen, leider funktioniert es immer noch nicht so, wie gedacht.
Kann ich in Metastock einen Trendkanal zeichnen, welcher ausgefüllt ist in einer bestimmten Farbe? Scheinbar nicht.
Generell finde ich den Preis für Metastock nicht angemessen. Für den Preis könnte man etwas mehr erwarten, z.B. keine Begrenzung auf 65.000 Ticks, bessere Intraday-Tickdatenunterstützung usw.