zorrie
Mitglied seit
12 Jahre 9 Monate
S&P500 Strategie - gleicher Ertrag, kaum Drawdowns
Und das geht in 4 Schritten:
Step 1: Put on Pants;
Step 2: Buy S&P 500 Futures at Midnight ET;
Step 3: Sell S&P 500 Futures at 4amET;
Step 4: Go backto bed...
Da laachste disch kapott ...
How To Beat Every Hedge Fund in Just 2 Trades & 4 Hours A Day
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-09/how-beat-every-hedge-fund-just…
Geschrieben von zorrie
am
@zorrie
Klappt sowas wirklich?!
Wenn das so einfach ist, warum probieren wir das nicht einfach?
Stupides Buy and Sell an fixen Punkten?
Finde ich sehr beeindruckend, falls diese Auswertung stimmt. An die Handelskosten müsste man halt noch denken. Für den Zeitraum in dem Chart wären das Kosten für über 5000 Trades. Wird am Ergebnis aber wohl nicht viel ändern.
Lt. dieser Grafik wäre es auch lohnend, in der ersten Hälfte der US-Handelszeit short zu sein und in der zweiten immer long.
Interessant wäre vielleicht auch eine Auswertung Kauf eines VIX-Futures eine Stunde vor US-Börseneröffnung (wo es noch eher ruhig ist) und Verkauf 3 oder 4 Stunden nach dem Kauf. Kann sowas aber nicht auswerten.
den Verweis auf diese Strategie hatte ich schon beim daytrading vorige Woche hier eingestellt. ein kurzes nachtesten mit emini für das letzte Quartal fand ich nicht so spektakulär; Ausnahme: die Tage seit dem 24.8.2015. schaun wir mal wie die nächsten 3 Monate laufen. Gruss SPOMI
SPOMI sorry, Deinen Post hatte ich nicht gesehen
Auch hier gilt wohl das Gesetz, dass ein verwertbarer Effekt mit der Veröffentlichung einer beachteten Studie wieder verschwindet.
Well,the market is dependent on the upcoming presidential debates and it gets interesting with the republicans like Trump.
Here's latest and updated Republican Debate Schedule for 2015-2016. The debates are between all Republican candidates running for president from all US states.
http://gopdebateschedules.com/
Und die nächste ausgefeilte ;) Strategie. Um zwanzig vor für 5 Minuten Long, um zehn vor für 5 Minuten Short.
How To Massively Outperform The Market In Just 10 Minutes An Hour
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-15/how-massively-outperform-marke…
Ich würde die ursprüngliche Strategie mit +AUD/-JPY probieren. habe zwar keine Tests gemacht, aufs erste Hinsehen scheint das aber besser zu klappen nach der Publikation. auch mit Konjunktur sensitiven Waren wie Öl oder Kupfer könnte man das testen, ebenso mit chin. Indices. hier ev. nur mit CFDs weil futures ev. nicht alle Broker im Programm haben. Die zeitabhängige Strategie scheint mir nicht sehr stabil. Bei Berücksichtigung von Spesen und slippage ist das eher nichts.
Grundsätzlich heisst die ursprüngliche Strategie: sei long in der zweiten chin. Sitzung und zur europ. Eröffnung. Das ist jetzt nicht gerade rocket sience!. und der chin. Konjunkturmotor ist nach vielen Jahren auch nicht mehr am laufen. Fazit: das war mal gut! Grüsse SPOMI
SPOMI, interessant, Du siehst da eher Chancen als den üblichen "verschwindet nach Publikation"-Effekt.
Vielen Dank!
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-29/how-beat-market-trading-just-3…
Die nächste ausgefuchste Strategie