Strukturbrüche bei Korrelationen und Volatilitäten
ich lese mir gerade den VTAD Award durch
"Handelsstrategien auf Basis von Strukturbruchen bei Korrelationen"
http://www.vtad.de/sites/files/forschung/VTAD_Veroeffentlichung3_preis.pdf
Die Arbeit hat mich neugierig gemacht, vor allen Dingen weil einer der Autoren Dr. Dominik Wied mit 23 schon promoviert hat, ein kleiner Überflieger :-)
Destsoweniger verstehe ich aber die Formeln im Appendix ab Seite 8 :-))
Liegt sicherlich auch an der fehlenden Legende :-)
also falls das mal jemand programmiert hat, ich wäre sehr interessiert, was U Dach Strich j und Xt Quer hoch -1 bedeutet *grins*
Das dürfte in die Richtung gehen, die timetrade schonmal erwähnt hat, wenn seine Korrelationen "klemmen"..
Aber derweil schaue ich mir die interessanten Linien an, das versteh ich gerade noch so :-))
..."Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir dabei versucht, mathematische Details und Formalitäten zu vermeiden."...
sorry, leider kann ich dir für das was ich "irgendwie" programmiert habe, gerade nicht solch schöne mathematische Formelscripte liefern... sagen wir einfach auch aus Gründen der Lesbarkeit;)
Es scheint aber durchaus so, als ob da auch jemand daran arbeitet, eine resultierende Gewichtung über spezielle Eigenheiten bei Änderungspunkten in Markt-Modellen zu erfassen.
Wie gut das ist, kann ich mangels für mich sofort nachvollziehbarer (testbarer) praktischer Umsetzung gerade nicht erkennen. Leider bin ich nicht so ein ganz großer Überflieger, der solche Formelanalysen sofort 1:1 im Kopf in praktisch nutzbare Form umsetzt und dann auch schon die Resultate abschätzen kann.
Ich müßte es programmieren, dann testen, dann auswerten und dann sehn ob es passt. Aber ich gehe mal davon aus, das die VTAD Juroren das entweder doch schon theoretisch voll durchblickt haben oder sie sich das zur Prüfung mal schnell umgesetzt haben (dann wäre als Bonusmaterial die Veröffentlichung der Umsetzung interessant... (wenn es nicht Mathematica oder MatLab ist wo man nur die Formeln 1:1 eingegeben hat;)