Suche Alternative zur Tradestation für Portfoliobacktests
Ich würde gern bei TradeStation/Easylanguage bleiben, jedoch Portfoliotests durchführen. Recherchen haben ergeben, dass dafür wohl TradeSignal, TradersStudio und Multicharts prinzipiell geeignet sind.
Gibt es Erfahrungen mit diesen Programmen (sowohl EoD- als auch Intraday-Backtests) und der praktischen Verwendbarkeit der Easylangage-Codes aus der TradeStation? Schön wäre es, wenn einfach die TradeStation-Daten genutzt werden könnten.
Danke!
Geschrieben von Futures-Trader
am
@ Futures-Trader [#1]
Tradesignal ist gar nicht so schlecht und hat sicherlich ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Man kann eine "light" Version sogar kostenlos nutzen, wenn man sich kostenlos registriert. Easylanguage und Equilla sind auch nicht allzu verschieden.
MfG
@Futures-Trader,
da ich selbst ein Monte Carlo Simulationsprodukt entwickelt habe, bin ich bei den damaligen Marktrecherchen auf ein Trade Station Add-on gestossen, welches wohl speziell Backtests von Portfolios unterstützt:
http://www.portfolioriskanalysis.com/products.php
Praktische Erfahrungen habe ich damit allerdings keine.
ciao,
zentrader
Für EoD Daten bietet Wealth-Lab sehr gute Möglichkeiten. Allerdings sind intraday Analysen sehr problematisch....
@ Futures-Trader [#1]
@ Mr_Aegon [#5]
DD von 25000 € im Gegensatz zu der Fr. im Varengold-Thread
@ Mr_Aegon [#6]
Haben wir Bilder sprechen lassen.
Portfoliotest im EOD-Bereich:
Für ein Only-Long Aktiensystem.
Günstige Rendite aller Parameter p. A etwas mehr als 4%.
Dafür lohnt sich der Aufwand nicht.
Hm! Zur Zeit ist Festgeld bei manchen Banken 0,25% p.A.
Die Zeiten ändern sich aber.
Ich würde an Deiner Stelle versuchen eine Software zu entwickeln für Portfoliotests zu entwickeln u. einen hohen Preis zu verlangen. Das suggeriert den meisten unerfahrenen Markteilnehmern dass es sich um ein gutes Produkt handelt.
Kombi EOD_Metastock+Tradesim.
Einziges „scheinbares Manko scheint zu sein“ (scheint ?) dass Tradesim keinen „Dre...Optimierer“ hat.
Die Optimierung wurde von mir manuell vorgenommen. Gleicher Entry, optimierender Exit.
Die Excel-Tabelle ist nach Portfoliotests einzel für die wichtigsten Kennzahlen eingetragen worden.
Arbeitszeit: intensiv 1-3 Wochen Urlaub Arbeitszeit morgens anfangen abends irgendwann wenn Akku leer aufhören.
Einteilung des Portfolio in 2 Hälften In u. Out. Das System heißt Babypips u. den Code kannst du germe haben.
6 intensive Tabellenblätter.
1 Zeile=1 Portfoliodurchlauf
Z. B: Tabelle1, Tabelle 2, Tabelle 3,..CRV Kennzahlen Netprofit, DD usw.
Schließlich Endprodukt CRV ermitteln
Zur weiteren Abschreckung würde ich den Varengold-Thread lesen. Da gibt es eine Frau die toll tradet.
Ja bald ist das Laufställchen fällig.
Zur ebenfalls weiteren Abschreckung was für merkwürdige Elemente sich in dieser „merkwürdigen Tradingindustrie“ herumtreiben lies mal das.
Neulich hat mich einer mit Schweizer Akzent“ angerufen. Rufnummer unterdrückt. Er stellte sich nicht vor.
„Sie können daytrading-Gebühren steuerlich absetzen. Ich mache das für Sie“
“ Wie Daytrading-Gebühren“ ?
Er wiederholte das Gleiche.
Wie Daytrading-Gebühren. Ich verstehe überhaupt nichts“ ?
Er wiederholte sich wieder.
Ich war so platt u. überrascht das ich keinen Ton rausbrachte u. mich minutenlang belabbern lies.
Schließlich gelang es mir aufzulegen.
Gott sei Dank rief er nicht mehr an.
1) Das system hat den "Nachteil" (wenn es überhaupt einer ist) dass der Stopp willkürlich plaziert ist, u. nicht an technischen Begrenzungen wie Tiefstwerte, Trendlinien usw.
Außerdem berücksichtigt es einen Managment-stop.
=> Es kann also keine technische Begrenzung mit MM verbinden.
Deswegen ist es ja ein System weil man sowas nicht programmieren kann.
2) Stops unter technischen Begrenzungen zu setzen wird oft überschätzt.
Der Stop der technischen Begrezungen ist nicht der Herr aller Reusen, denn wenn der Markt nicht will ist er genauso armselig gewesen.
OS sehe ich das. Lasse mich gerne korrigieren