Suche Formel für den Adaptiv Stochastic Indikator
Wer kennt diesen Indikator bzw. die Formel oder kann diese schreiben ?
Der Adaptiv Stochastik ist eine Variante des Stochastik-Indikators. Seine Stärken liegen in der Klarheit seiner Signale. Er hält sich kaum im "Mittelfeld" auf, sondern meist in seinen Extrembereichen bei 0 oder 100.
Interpretation: Der Adaptiv Stochastic wird an seinen Wendepunkten getradet (0 -> 100: Buy Long, 100 -> 0 : Sell Short).
Einstellmöglichkeiten: KAMAPerioden, StochasticPerioden, FastSC, SlowSC, Potenz.
Viele Grüße vom Papertrader
Geschrieben von Papertrader
am
Hallo,
mit der genauen Formel kann ich leider nicht dienen, meines Wissens wurde die Stochastik in Investoxx programmiert und mir ist der Code nicht bekannt.
Ich hätte zwei Alternativen zu bieten, die vom Prinzip her das gleiche leisten, einmal als Binary Wave (schlichte schwarz-weiß Malerei) und einmal als Stochastik Variante. Die wichtigsten Parameter sind als Input Variablen definiert, die Adaptive Moving Average ohne Filter ist (sofern ich mich erinnere) auch auf der equis Website hintelegt.
Grundsätzlich kann man nur in einem starken Trend damit Geld verdienen, in Seitwärtsphasen wird man trocken rasiert.
ADAPTIVE MOVING AVERAGE NACH KAUFMANN MIT FILTER
Richtung := CLOSE - Ref(CLOSE,-Perioden);
Volatilitaet := Sum(Abs(ROC(CLOSE,1,$)),Perioden);
ER := Abs(Richtung/Volatilitaet);
SSC := ER * (FastSC - SlowSC) + SlowSC;
Constant := Pwr(SSC,2);
AMA := If(Cum(1) = Perioden +1, Ref(CLOSE,-1) + Constant * (CLOSE - Ref(CLOSE,-1)),PREV + Constant * (CLOSE - PREV));
Filter := FilterProzent * Std(AMA - Ref(AMA,-1),Perioden);
AMALow := If(AMA Ref(AMA,-1),AMA,PREV);
AMAHigh := If(AMA > Ref(AMA,-1),AMA,PREV);
DARSTELLUNG ALS BINARY WAVE
If(AMA - AMALow > Filter, 1 {Kaufen},
If(AMAHigh - AMA > Filter, -1 { Verkaufen},
0 {Nada}))
DARSTELLUNG ALS STOCHASTIK
AMAStoch:=(Sum(AMA-AMALow,3)/Sum(AMAHigh-AMALow,3))*100;
AMAStoch;
Hallo, habe auch "nur" folgenden Code:
TRADESTATION CODE FOR ADAPTIVE STOCHASTIC OSCILLATOR
Editor
{-- © 2K Tushar Chande; Adaptive Stochastic Oscillator --}
vars: v1(0), v2(0), v3(0), v4(0) ;
vars: lenmax(28), lenmin(7), currlen(0) ;
vars: hh(0), ll(0), stoch(0), stochma(0) ;
{-- Calculate 20-day std. Dev. And its 20-day range --}
v1 = stddev(c,20) ;
v2 = highest(v1, 20) ;
v3 = lowest(v1, 20) ;
{-- Create v4: stochastic oscillator for 20-day std. dev. --}
{-- if v1=v2 (highest level) => v4 = 1; if v1=v3 (lowest level) => v4=0 --}
if (v2-v3) > 0 then v4 = ((v1 - v3)/(v2-v3)) Else v4 = 0 ;
{-- Calculate current effective length; if v4 = 1, then length = mininum --}
currlen = IntPortion(lenmin + (lenmax-lenmin)*(1-v4)) ;
{-- Calculate stochastic oscillator and its 3-day exponential average --}
hh = highest(h, currlen) ;
ll = lowest(l, currlen) ;
if (hh-ll) > 0 then stoch = ((close - ll)/(hh - ll)) * 100 ;
if currentbar = 1 then stochma = 0 else
stochma = 0.5*stoch + 0.5*stochma[1] ;
{-- Plot data --}
plot1(stoch, "adapt_stoch") ;
plot2(stochma, "stochma") ;
plot3(80, "hi_ref") ;
plot4(20, "lo_ref") ;
{ -- End of code --}
Tushar Chande, Ph.D., of Tuscarora Capital Management, is a Contributing Editor to STOCKS & COMMODITIES. -- Editor
Grüße jr
Hallo, habe da doch noch was:
Here is the adaptive moving avegage for the P variable, to change this for a stochastic just replace the P with Stoch(5,3)
A:=P;
Periods := Input("Time Periods",1,1000, 10);
Direction := A - Ref(A,-periods);
Volatility := Sum(Abs(ROC(A,1,$)),periods);
ER := Abs(Direction/Volatility);
FastSC := 2/(2 + 1);
SlowSC := 2/(30 + 1);
SSC := ER * (FastSC - SlowSC) + SlowSC;
Constant := Pwr(SSC,2);
AMA := If(Cum(1) = periods +1, Ref(P,-1) + constant * (A - Ref(A,-1)),PREV + constant * (A - PREV));
AMA
Frage tauchte auch auf in:
http://www.stockcentral.com.au/forum/machine/Forum2/HTML/000176.html
Grüße jr
Hallo,
noch eine ganz einfache Version:
(Mov(C,3,s)-LLV(Mov(C,3,s),3))/(HHV(Mov(C,3,s),3)-LLV(Mov(C;3,s),3)))*100