Suche Formel für 'trendige' Aktien / Hurst Exponent / Ehlers

Hallo,

Du könntest alle Arten von Bollinger Bänder vewenden, um die historischen Extrempunkte und den aktuellen Kurs darzustellen.

Desweiteren könntest Du mit einem langen gleitenden Durchschnitt arbeiten um die gewünschten Titel zu filtern.

Grüße
Albert

@ marzell

Vielen Dank für die Antwort. Aber das meine ich nicht.

Ich suche einen systematischen Weg, Aktien zu finden, die sich für Trendfolge eignen. Und das sind eben welche, bei denen die Schwankungen um einen imaginären Trend viel kleiner sind, als die Schwankungen des Trends selber.

Habe aber keine Ahnung, wie ich das in eine Formel packen soll.

Hallo,

vielleicht nützt es auf einen Hurst Exponent auszuweichen:

"The Hurst Exponent is a measurement of the persistency of a fractal time series. When used with shorter calculation periods (e.g., between 10-20 bars) the Hurst Exponent can be used as a trend detection tool. Typically, as the Hurst Exponent drops below 0.60, the time series becomes visibly unpredictable (choppy)."

Eine zweite Möglichkeit wären vielleicht die Indikatoren (tradestation) von Ehlers:

http://www.mesasoftware.com/papers.htm

Ehlers experimentiert viel mit den Sinuswellen und der Messung von dominanten Zyklen.

@ hektor

Vielen Dank. Der Hurst Exponent scheint genau das zu sein, was ich suche. Allerdings scheint das ganze nicht trivial zu sein.

Ich benutze MARKET-MAKER und vermute, dass ich den Hurst Exponenten dort nicht implementieren kann.

Trotzdem besten Dank erst mal.

@ slowturtle

Vielleicht hilft Dir folgendes Konzept unter dem Namen efficiency ratio weiter um Aktien zu filtern die schwankungsarm gestiegen oder gefallen sind. Es ist aus Sweeney Campaign Trading oder Kaufman Smarter Trading.

Die Efficieny Ratio errechnet sich aus der Differenz des aktuellen Schlusskurses und des Schlussskurses vor n Zeiteinheiten. Diese Differenz wird durch die Gesamtsumme der Beträge aller Differenzen zwischen dem Schlusskurs der nachfolgenden Zeiteinheit und des Schlusskurses vorangegangenen Zeiteinheit für n Perioden geteilt.

efficiency ratio = (C1 -CN )/Betrag(C1-C2) +Betrag(C2-C3) + .....

C1=Close heute, C2 = Close gestern, …… CN = Close vor N Perioden

Aktien die schwankungsarm gestiegen oder gefallen sind haben eine efficiency ratio von nahe 1. Je Volatiler das Preisbild einer Aktie ist, um so näher ist der Wert ihrer efficiency ratio an der 0.

Beispiel: Eine Aktie ist in den letzten15 Zeiteinheiten um 15$ gestiegen und zwar jede Periode um einen 1$. Ihre efficiency ratio ist 1.

Eine andere ist auch in 15 Zeiteinheiten um 15$ gestiegen. Ihr Kursverhalten war aber volatil. Sie ist in der betrachteten ersten Zeiteinheitum 5$ gestiegen, in der zweiten um 7$ gefallen, in der dritten um 8$ gestiegen, in der vierten um 5$ gefallen, usw. Bei ihr ist der Wert des Nenners des Bruches ihrer efficiency ratio groß und infolgedessen ihre efficiency ratio niedrig.

Nicht herausgefiltert werden von der efficiency ratio Aktien mit Kursprüngen.

Beispiel: Eine Aktie istin den letzten 15 Zeiteinheiten um 15 $ gestiegen und zwar mit einem Preissprung um 15$ in einer Zeiteinheiten in an allen anderen Perioden hat sie sich nicht bewegt. Ihre efficiency ratio beträgt auch 1.
Solche Aktien mit Kurssprüngen kann man ausschließen in dem man als Nebenbedingung für die Beträge der Differenzen aus dem Nenner der efficiency ratio Höchstwerte definiert.

Will man auch Aktien mit spikes ausschließen, so kann man als weitere Randbedingung Obergrenzen für die Differenzen zwischen High und Close und Close und Low für alle Perioden festsetzen.

Um sinnvolle Werte für die efficiency ratio als screening Kriterium zu finden, würde ich die efficiency ratio für die Zeitabschnitte möglichst vieler Aktien in denen ihr Preisbild Deinen Vorstellungen entsprochen hat.

Hallo ert,

so weit alles klar, vielen dank :)

"Solche Aktien mit Kurssprüngen kann man ausschließen in dem man als Nebenbedingung für die Beträge der Differenzen aus dem Nenner der efficiency ratio Höchstwerte definiert."

Was meinst du damit? Kannst du nicht eine Nebenbedingung als Code reinstellen, dann würde es mir viel leichter fallen den Satz nachzuvollziehen.

mfg compu_o

Hallo an alle, hier ist "Ehlers Distant Coefficient Filter " (Metastock) :

ti:=Input("Input Filter Period",1,500,27);
pr:=MP();
coef:=Sum(Power(Ref(LastValue(pr+PREV-PREV)-pr,-1),2),ti);Sum(coef*pr,ti)/Sum(coef,ti)

Aus Expert : Higlights ---
Long: C>Fml("Ehlers Distant Coefficient Filter").
Schort : C<Fml("Ehlers Distant Coefficient Filter").

MFG

@ vovan

Hallo, können Sie bitte eine genaue Anleitung geben, um die Formel in Metastock einzufügen? Bei mir erscheinen Fehlermeldungen.

Schöne Grüsse

"Ein idealer Kandidat würde z.B. aussehen wie ein große Sinuswelle."

Ist der Klassiker nicht ADX > 25 und steigend? Mir hat der Indikator für Trendidentifikation immer ausgereicht.

Gruß,
B.

@v6_m,

in MetaStock den Indikator Builder öffnen und einen neuen Indikator erstellen.

Name: Distant Coef Ehlers Filter

Formel:
Intervall:= Input("Intervall Ehlers: ",5,100,13);
Mult:= MP();
Faktor:=Sum(Power(Ref(LastValue(Mult+PREV-PREV)-Mult,-1),2),Intervall);
Sum(Faktor*Mult,Intervall)/Sum(Faktor,Intervall)

oder der "normale" Ehlers Filter

Name: Ehlers Filter

Formel:
intervall:= Input("Ehlers:",5,100, 9);
pr:= MP();
coef:= Abs(pr - Ref(pr,-5));
Sum(coef*pr,intervall)/Sum(coef,intervall)

Damit sollte die Sache problemlos in MS funktionieren.