Suche Indikator
Welcher Indikator gibt das Verhältinis Umsatz bei steigendem Kurs zu Umsatz bei fallendem Kurs an.
Beispiel, beliebiger Index 1 minute:
Kursfolge ; Umsatz Kurs rauf ; Umsatz Kurs ab ;
4000
4001 ; 10
4002 ; 30
4003 ; 40
4002 ; ------- ; 5
4001 ; ------- ; 5
4002 ; 10
4001 ; ------- ; 30
4002 ; 50
4003 ; 20
4004 ; 20
--------------------------------
180 zu 40
=> Indikator in dieser Minute: 4,5. Daraus müsste dann ein Chart gemacht werden.
- Unveränderte Kurse mal aussen vor gelassen. Die werden vermutlich auch irgendwie reingerechnet. Beispiel mal so grob, nur damit ihr wisst wonach ich frage.
Geschrieben von drum
am
Hallo drum,
das was du suchst, musst du schon selbst programmieren. Aber ich vermute mal du willst Angebot und Nachfrage analysieren unter Berücksichtigung des Volumens.
Hierzu einmal ein paar fachliche Stichworte:
- Volume-Spread-Analysis
- Ease-of-Movement (Indikator)
- Equivolume-Charts
Gruss
- Hat ja doch noch einer was hierzu zu sagen! :-) -
@Tapereader100
"das was du suchst, musst du schon selbst programmieren. Aber ich vermute mal du willst Angebot und Nachfrage analysieren unter Berücksichtigung des Volumens."
Nochmal wegen besserer Erlärung:
Der Wert soll auf Basis des Volumens eine Enschätzung dazu ermöglichen, wie stark die Bereitschaft der Markteilnehmer in wahlweisen Zeiträumen war, zu steigenden bzw. sinkenden Kurse abzuschliesen. Aus einer Folge dieser Werte könnte man einen Chart machen.
Neues Beispiel:
1. Letzer Kurs 100 Punkte
2. Der Kurs sinkt um 1 Punkt auf 99. Umsatz 100
3. Der Kurs steigt um 1 Punkt auf 100. Umsatz 200
4. Der Kurs sinkt um 1 Punkt auf 99. Umsatz 120
5. Der Kurs steigt auf 101. Umsatz 200
=> hoch 400(200+200), ab 220(100+120) => Verhältnis 400/220 = 1,81
Ein Verhältnis 220/400, würde auch mit 1,81 aber mit Minus davor angegeben, und so in den Chart einfliesen, so wären die Proportionen über und unter der bei 1 liegenden Basislinie gleich.
Wenn man sowas also im Minutenrhytmus berechnen würde, wäre dann Z.B:
16:01h 1,81 (Volume bei steigen Kursen überwiegt Vol. bei sinkenden Kursen)
16:02h 1,6 (Volume bei steigen Kursen überwiegt Vol. bei sinkenden Kursen)
16:03h 1,0 (Volume bei steigen Kursen gleich dem Vol. bei sinkenden Kursen)
16:04h - 2,5 (Volume bei sinkenden Kursen überwiegt Vol. bei steigenden Kursen
...
Bei Werten über 1 würde ich dann folgern, dass die Bereitschaft der Markteilnehmer bei steigende Kursen abzuschliesen höher ist als zu fallenden Kursen. Bei Werten mit negatiem Vorzeichen umgekehrt. Der Schluss hierraus, bzgl. weiterem Kursverlauf, ist dann wieder eine Vermutung.
@Tapereader10
"- Volume-Spread-Analysis
- Ease-of-Movement (Indikator)
- Equivolume-Charts"
Habe mich da eingelesen, und sind, wie von Dir bereits unterstellt, etwas anderes, alles das was ich hier suche. Stellt sich dann natürlich die Frage nach der Aussagekraft,dem praktischen Nutzen, wenn das von mir Gesuchte bisher noch keiner für nötig erachtet hat zu erfinden. Forumsmeinung??? Bzw., vielleicht ist es auch einfach ein Problem der Darstellung? Falls das Verhältnis z.B. mal bei 10000 zu 1 liegt und einen Wert von 10000 ergäbe, würde das, umgeben von normalen Werten im einstelligen Bereich, die Darstellung auf einem Chart sehr vezerren. Aber, ich schätze - bin kein Mathematiker - dass man Extremwerte auch irgendwie nivelieren könnte.
@ drum [#3]
..."Der Wert soll auf Basis des Volumens eine Enschätzung dazu ermöglichen, wie stark die Bereitschaft der Markteilnehmer in wahlweisen Zeiträumen war, zu steigenden bzw. sinkenden Kurse abzuschliesen"...
-> deine Gedanken sind auf dem richtigen Weg, nur benötigst du um das was du da willst wirklich erkennen zu können, nicht nur simple Tickdaten, sondern diese in Kombination mit Level1(BID/ASK). Das was du beschreibst, entspricht dem Verhältinis "FillOnBid/FillOnAsk". Zu diesem Verhältnis bildest du noch den normierten Spread mit dem von dir genannten "einfachen" Up/Down-Umsatzverhältnis. Das ganze vergleichst du mal in ruhigen & bewegten Marktphasen. Wenn du Glück hast, macht es auch bei dir "Klick" und du erkennst die Möglichkeiten:)
..."dem praktischen Nutzen, wenn das von mir Gesuchte bisher noch keiner für nötig erachtet hat zu erfinden"...
:) keine Angst, es funktioniert und sowas gibt es schon, nur übersteigen solche Auswertungen die Möglichkeiten jeder Standardsoftware, da hier mit Tickdaten und Level1-Daten gearbeitet werden sollte/muss. Neben dem Zeitproblem in Realtime gibt es nur sehr wenige & teure Datenanbieter, welche für Backtests lange historische Times&Sales incl. Level1(B/A) liefern können und kaum Software welche mehrere Gigabytes solcher Backtestdaten verarbeiten kann.
"Mehr" werde ich dir dazu nicht sagen, denn zufällig ist das genau das (einzige) Prinzip, wovon ich im realem Handel (noch) gut leben kann.
@ drum [#1]
Von der Grundidee her besitzt der von Elder entwickelte "Force Index" eine ähnliche gelagerte Zielrichtung.
schau mal bei diesem Link unter PV-Trend
http://quotetracker.com/help/techind.shtml#VWAP
Grüsse
Marzell