Suche Volatilitäten für USD/EUR (FOREX) ?
Guten Abend zusammen,
kennt sich hier jemand mit den Volatilitäten, die man an der Forex im USD/EUR-Bereich verwendt aus ? Welche Volas (Kennzahlen) sind hier üblich und wo kriegt man diese her ? Oder muß man selber rechnen ?
Gibt es so etwas wie den "VDAX" (an der Eurex) auch für den Bereich USD/EUR an der FOREX ? Falls nicht, gibt es im Internet Seiten wo man wenigstens die Tagesvolas oder 1- oder 3- Monatsvolas des Euro sehen kann ?
Vielen Dank
Gruß :)
Geschrieben von Gast (nicht überprüft)
am
Hallo!
Es gibt natürlich implizite Volatilitäten für Optionen auf alle gängigen Währungspaare. Standard sind hier z.B. implizite Volas für 1, 2, 3, 6, 12 Monate Optionen. Man kann diese Volatilitäten bei professionellen Systemen wie etwa Reuters abfragen. Zudem kann man sie direkt beim Broker nachfragen über den man mit Optionen handeln möchte.
Falls Sie Optionsscheine handeln möchten empfehle ich die Seite http://www.onvista.de. Dort findet man eine Liste aller Optionsscheine inklusive aller Parameter wie z.B. der impliziten Vola.
Des weiteren gibt es im Internet sehr breites Angebot an Forex-Trading-Webseiten in allen denkbaren Sprachen. Das würde ich, falls es für Sie wichtig ist, einfach mal alles durchgehen. Da findet sich bestimmt was!
Falls Sie die Historie der impliziten Vola für EUR/USD interessiert habe ich Ihnen mal den Chart der Vola der 1-Monats-Optionen neben EUR/USD gezeichnet. Die letzten Wochen fehlen hier, diese habe ich noch nicht aktualisiert.
Gruß!
Noch ein kleiner Nachtrag:
Wenn man den fairen Wert einer Option berechnen will benötigt man natürlich den Zins-Parameter. Da eine Plain-Vanilla auf EUR/USD immer in USD notiert muß man hier den US-Geldmarktzins heranziehen. Wie die Grafik unten für 1-Monats-Zinsen zeigt kann dieser (rot) durch die FED Fund Rate (grün) ganz gut approximiert werden, kleinere Abweichungen sind hier aber immer drin!
Ich erwähne das nur weil Sie in Ihrem Beitrag von USD/EUR und nicht von EUR/USD-Optionen sprechen. Bei USD/EUR-Optionen, die normaler Weise nicht vorkommen, müßte man dann den Euro Geldmarktzins verwenden.
Gruß!
@ RSPhoenix
Vielen Dank für Ihre Ausführungen, ich bin dadurch schon einen Schritt weiter.
Gruß und viel Erfolg im Trading !