Timespread Korrelation von Futures und Optionen

@ tantan [#31]
Naja du sprachst von Pyramiden! ;) Oder hab ich den Begriff falsch ausgelegt. Wenn du so einen guten gespitzten Bleistift hast,... brauchst ja nicht auf jedes Feld beim "Schachbrett" setzen,... man muß halt immer einen entsprechend langen Atem haben. Das müßen ja nicht die Sandkörner sein. Aber wie gesagt ich tue auch nicht verdoppeln. ;)

@ AAA [#32]

Eine Pyramide hat einen Winkel von ca. 52%. Das Verhältnis der obersten Reihe zu den darunter liegenden Reihen nimmt ständig ab. Verdoppeln hat mit Pyramiden nichts zu tun.

@ tantan [#33]
"Eine Pyramide hat einen Winkel von ca. 52%..."

Ach so! Apropos Prozente... Mein KTO hat heute schön brav einen Pyramidenwinkel -50% gemacht und der Tag hat noch Potenzial... ;)

@ AAA [#34]

Hast du dein Konto halbiert oder 50% plus gemacht? Für 50% minus klingst du sehr optimistisch und 50% plus ist unvorstellbar. Ich sehe garkeine ausergewöhnlische Bewegung.

@ tantan [#35]
ausergewöhnlische Bewegung

Kommst du aus Hessen? ;) Nein, das Spiel heißt doch als MM hin und her macht Taschen voll. (Pyramidenwinkel -50%) = Rendite

PS: Ich suche noch immer eine Software, die mir die nativen Spread-Kurse von IAB, in Realtime chartet (simplen Linechart) u. speichert. MC und die div. anderen üblichen Programme können das anscheinend alle nicht. :(

@ AAA [#36]

native Spreadkurse hat mich schonmal jemand gefragt:(
Meine Software kann das nur aus "Einzelsymbolen" syncron selbst erzeugen/speichern/anzeigen.
Leider hab ich noch nichtmal ein Beispiel, wie ich das per API als "Ticker" anfordern sollte und hab auch noch kein Beispiel gesehn, wo IB ein eigenes Level2 für den Spread liefert.

Ich frag mich noch immer, warum willst du das von IAB als "nativen" Spread. Gibt es den wirklich an der Börse? Oder macht das nicht der IAB Server?
Ich kann mir nicht vorstellen, was der IAB Server "besser" machen soll als eine eigene syncronisierte Auswertung, die dann auchnoch beide Seiten des Spread bei Bedarf einzeln analysieren kann?

Sorry, ich habs bisher nicht gebraucht/vermißt, und in meine Software wurde es datenbankseitig nicht eingebaut.
Wenn ich ein paar "gute" Gründe hätte, bekommt ev. jemand Lust es doch mal zu machen...

@ TimeTrade [#37]
Leider hab ich noch nichtmal ein Beispiel, wie ich das per API als "Ticker" anfordern sollte und hab auch noch kein Beispiel gesehn, wo IB ein eigenes Level2 für den Spread liefert.

Das kann ja sogar ich in VBA (VB;)! Es gibt Level 1.
Security type ' BAG'
http://individuals.interactivebrokers.com/php/apiguide/interoperability/socket_client_c++/c++_combo.htm

Gibt es den wirklich an der Börse?
Ist nicht dein Ernst, oder? ;)

Ich kann mir nicht vorstellen,...
Das sehe ich. Wer synchronisiert? ;)

Wenn ich ein paar "gute" Gründe hätte, bekommt
...ich eine Chartsoftware? ;)

Gautama2 hatte doch da mal einen Thread Chartsoftware selberbauen, finde den aber nicht mehr.

@ AAA

mir ist der Wunsch nach dem native spread chart auch nicht ganz verständlich. Du hast ja offensichtlich schon verstanden dass du als taker schlechter gestellt bist als der maker. Und iab wird eine spread limit order immer nur dann bedienen wenn sie mittels zweier marketorders darstellbar ist. du bist also zwei mal taker und das kann nicht gut sein.

Gerade wenn du verstanden hast dass lmt orders Vorzüge haben ist eine Spread LMT Order unzumutbar
grüsse

@ TimeTrade [#37]

@ AAA [#38]

BAG zeigt den ASK-BID des Spreads an. Fills kommen aber über die Legs. Damit ist das Charten zwar nicht unmöglich aber sehr umständlich. Mann könnte die Mitte von ASK-BID des Spreadorderbuch charten oder Legumsätze die in der selben 1/10 Sekunde reinkommen. IABs hat eine CTCI-Fix-Verbindung bei der Spreads auch als solche gefillt werden. Man hat dann eine Programmierplattform ohne TWS. Meines wissens läuft dann die TWS auch nicht mehr. Dann müsste mann alle Eigenschaften die man braucht selber programmieren.

@ autokor [#39]
Und iab wird eine spread limit order immer nur dann bedienen wenn sie mittels zweier marketorders darstellbar ist.

Die Annahme stimmt nicht.

@ AAA [#38]

Sorry, bei "native" soll heißen Level 1 oder 2.

@ AAA [#41]

Es gibt ja tatsächlich auch einige an den Börsen handelbare Spreads. Beispielsweise 1 CL Monat -2. CL Monat.

Wenn es sich aber um eine native ( also simulierte) SPreadorder handelt muss ja zwangsläufig über mehrere Marketorders gearbeitet werden . Wenn nicht bleibt ja das Risiko nur auf einem leg gefillt zu werden .
Und zwei Marketorders bedeuten nunmal minimum 2 mal den halben BID/ASK Spread als impliziter Kostenblock.
Falls ich das falsch sehen sollte bitte ich um Aufklärung anhand eines Fallbeispiels .

Grüsse

@ autokor [#43]
Wenn es sich aber um eine native ( also simulierte) SPreadorder

Native ist nicht simuliert. Das SMART combo Feature von IAB macht sowas in der Richtung glaube ich, ... Aber ein SP Orderbuch ist independent.

LMT Sp Order ist LMT, da wird solange gewartet bis der Preis passt, ob das auf den Legs dann MKT oder LMT etc. ausgeführt wird spielt für die (LMT Sp Order) gar keine Rolle.

Aber mich wundert jetzt nicht mehr, dass die meiste Chartsoftware dieses Feature nicht unterstützt! ;)

@ AAA [#44]

Sorry, du hast immernoch nicht geschrieben, "was" du "wie" charten willst !?

..."BAG zeigt den ASK-BID des Spreads an. Fills kommen aber über die Legs"...
- Also doch die Leg's einzeln und syncronisiert anzeigen (incl. Teilfills...) und dann das BAG-Bid/Ask als "Band" drumherum ?
- Oder doch nur BAG-Bid/Ask und/oder selbst "errechnetes" Bid(Ask aus den L2 Daten der Legs ?
- oder noch was anderes, (bei mir kommen da z.B. noch farbliche Info's über Asymetrieen)
- Und über das Volumen hast du noch garnicht gesprochen, Zusammenrechnung des L2, oder einzelner Ebenen, oder...

Es geht fast alles, nur das universell einstellbar zu machen ist Aufwand und wird angesichts der Datenmenge bei ständiger "Interpretation" auch langsam. Also tue so als wüsste ich "nichts" und erkläre mir was du aus welchen Daten sehen willst...

Jetzt zu den Orders:
Wie @autokor schon bemerkte, ist deine Art der LMT Orders für den Spread etwas uneffektiv. 2x Market wäre immer Mist und dein 2x LMT kann mit nativen Börsenorders aus meiner Sicht nicht gehen, denn ein Limit wird immer zuerst "gerissen" und das andere wartet noch auf seine Bedingung. Also wäre garantiert das erste LMT nicht mehr optimal, wenn das 2. die Ausführung beider durch die Börse freigibt. Sorry, ich weiß wirklich nicht, ob eine Börse das so native macht?!

In meiner Software gibt es extra ein recht aufwendiges Modul, was Spreads als "optimale" LMT, also quasi 2x BestCase als "OneCancelAll" ordert und so beim ersten Fill mindestens eine Seite bestmöglich bekommt. Kann die 2. Order nicht gelöscht werden, Klasse dann ist das 2. Bein auch optimal. "Normal" wird aber nach dem ersten Fill das 2. Bein mit einer einzelnen "sicheren" LMT (also mit über L2 berechneten&akzeptieren "Tickverlust") geordert. Wenn das Limit nicht kommt, fliegt je nach Vorgabe das erste "Bein" Market wieder raus, oder das 2.Bein wird MKT suboptimal "nachgeordert".
Da 2 Asymetrien selten zur gleichen Zeit auftreten, erwischen wir so die, welche den "Ertrag" bringen soll recht sicher. Nebenbei funktioniert unser Verfahren "jedem" Spread also auch Crossmarket und sogar börsenübergreifend, also mit Kombinationen welche Broker wie IAB oder Einzelbörsen nie realisieren können.

Also nochmal meine Bitte, sag einfach mal was du willst. Für dich ist das sicher klar wie Klosbrühe und du verstehst nicht, warum das nicht jedes Programm hat. Geht mit mit den Darstellungen anderer Chartprogramme auch so, ich kappier auch nicht warum niemand anderes z.B. dynamische Zeitachsen hat, tue mich aber auch schwer zu erklären warum man das "braucht".

Ich hoffe einfach mal du bist im Erklären ja besser als ich und ich kappiere noch was du dir wie/warum wünschst:)

@ TimeTrade [#45]
Sorry, du hast immernoch nicht geschrieben, "was" du "wie" charten willst !?

Nur BAG. Aber wenn ich den BAG Ticker eh schon drinne habe, dann sollte ich den Chart auch selber hinkriegen. Jetzt werde ich bisschen ehrgeizig.

Zu den Orders. Ich bin ja kein Programmierer und somit hab ich mich vielleicht auch getäuscht. Wie es wirklich funktioniert kann ich als Anwender ja nicht wissen.

Mir raucht der Kopf für heute, schönen Feierabend.

PS: für deine Software :-0 bin ich ein zu kleines Fischchen.