Tradestation: Buy/Sell zum next Open mit Limit/Stop

Ja sag mal ..... !!!

condition1 = ............ ;
if condition1 then buy at O of next bar stop;

@ Driehaus

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ich weiß nicht recht, ob dies so geht da sich ja die condition erst mit dem Open bestimmen läßt. Ich meine, ob diese wahr oder falsch ist. Die Bedingung ist ja zB. dass das Open > x ist und wenn wir das Open noch nicht haben, dann geht das mE auch nicht.

Gruß
Arinest

Du mußt genau angeben, was Du willst, ich kann das so schlecht erraten.
Wenn das Open Bestandteil der Bedingungsprüfung sein soll, dann Versuch es so:

condition1 = O of next bar > C;
If condition1 then buy at O of next bar stop;

Probier damit einfach mal rum und lese help zum Schlüsselwort "next".

Ich würde in diesem Fall den Schlußkurs vom Vortag verwenden. Wenn man es "verbessern" möchte, könnte man zum Schlußkurs noch einen Parameter dazu addieren oder subtrahieren; je nachdem wie die "persönliche" Chartentwicklung des Handelsartikels aussieht.

Ich selbst würde aus 2 grundsätzlichen Überlegungen nur den Schlußkurs verwenden:
1) Im Zweifelsfall ist es besser, mit einer einfache Regel (Teilregel) zu arbeiten.
2) Ich (und auch andere) haben sich damit abgefunden, daß die Börse NICHT macht, was ICH will. Daraus leite ich grundsätzlich ab, daß es im Prinzip egal ist, wo ich genau kaufe oder verkaufe. Unter der Bedingung, dass ich GANZ GENAU weiss, was ich von Tag zu Tag machen müsste und machen werde, wenn der Kurs rauf beziehungsweise runter geht.

Viele Grüße
von Jochen Futures

@ Driehaus

Danke.
Ich wußte nicht, dass man dass Open des nächsten Tages einfach so in eine Bedingung einfassen kann. Ich dachte wohl, dass die nicht ginge, da man ja in die Zukunft schaut. OK, mein Fehler. Trotzdem nochmals herzlichen Dank.

Gruß
Arinest

@ Driehaus

Soweit hat ja fast alles geklappt. Leider eben nur fast. Jetzt kommt die Fehlermeldung: "Cannot mix next bar prices with data streames other then data1."
Heißt das, dass ich in meiner ganzen Programmierung auf data2 verzichten muß? Das wäre nicht gut. Vielleicht kannst du mir ja nochmal helfen. Das wäre klasse.

Gruß
Arinest

@Arinest

Wenn Du GESCHEITE Antworten haben willst, musst Du auch GESCHEITE Fragen stellen. Von Data2 hast Du bisher noch nicht geredet. Wenn Du also hier Hilfe haben willst, dann musst Du schon sagen für was ?

Keine Angst super-holy-grail-systeme habe ich schon im Dutzend gesehen.... aber ein WENIG musst Du schon die Hose runter lassen.

Keep in Mind: TS kann alles - nur muss man auch sagen was man will.

gruss hans

Hallo Hans,

nein , ich werde nicht ausrasten wegen deiner Art zu schreiben. Im Gegenteil ich freue mich sogar. Der Hans, der hilft. Ich will jetzt also versuchen, eine gescheite Frage zu stellen, in der Hoffnung, dass dies mir auch gelingen möge.
Also:
Ich mache das am besten an einem konkreten Beispiel.
Kauf: zum Open wenn Open < Vortagestief - 10 Punkte
Exit: zum Close des Tages
Dieses Problem habe ich dank Driehaus lösen können.
Gleichzeitig habe ich auch noch eines Tageschart des gleichen Underlyings (Data2). Mittels diesem bestimme ich die durchschnittliche Tagesschwankung (Average Range) der vergangenen Tage. Diese Tagesschwankung hat dann eine direkte Auswirkung auf die Anzahl der zu kaufenden Kontrakte. Leider kommt sobald ich data2 einbaue die oben erwähnte Fehlermeldung und ich komme nicht weiter. Ich habe auch noch nichts passendes in der Hilfedatei gefunden.

Ich hoffe, dass diese Problemdarstellung ausreichend ist und würde mich sehr über deine Hilfe freuen.

Gruß
Arinest

Daß mit der Fehlermeldung weiß ich jetzt so leider auch nicht.
Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe, brauchst Du data2 gar nicht, oder ?
Ist nicht data1 und data2 gleiches Underlying und beides Daily ?

Hallo Driehaus,

Data1 ist intraday(zB. 5min) und Data2 ist daily.

Gruß Arinest

Schau Dir die Funktionen LowD und HighD an, damit solltest Du die Range berechnen und auf data2 verzichten können.
So, adios, schönes Wochenende.

Berechnest du die ATR direkt, d.h. mit atr=avgTrueRange(10) of data2 oder hast du in der Formel irgendwo High, Low, Close drin? Dann musst du diese erst neu definieren mit HighDat=High of data2 usw.

Hallo Hektor,

ich berechne die ATR direkt mit Data2.

Gruß
Arinest

Hallo!

Ich denke es geht hier um das folgende Problem:

http://www.insideedge.net/nextopen.php

Grüße,
dansmo

@Arinest

'nein , ich werde nicht ausrasten wegen deiner Art zu schreiben '

Warum solltest Du auch - ich bins ja auch nicht bei Deinen Fragen. :-)

Denke mit LowD und HighD wurde Dir ja schon die Lösung geliefert/geholfen. Falls interessant gibts diese Funktion ja auch für Woche (LowW etc) und Monat (LowM etc.)

'die durchschnittliche Tagesschwankung (Average Range) der vergangenen Tage. '
bzw.
'ich berechne die ATR direkt mit Data2.'

Was brauchst Du denn jetzt wirklich ATR oder H-L ?

gruss hans

Hallo,

@ Hans

"Was brauchst Du denn jetzt wirklich ATR oder H-L ?"

Sorry Hans, wie zu erst angegeben, berechne ich die Average Range. Der gute Hektor hat mich mit seiner Frage zum ATR kurz vom Weg abgebracht wodurch ich dann ebenso den ATR angegeben hatte.

@ all

Vielen Dank für die Anreize.

Nebenbei bemerkt, auch ich kenne die Funktionen. Ich war halt im ersten Moment sehr verdutzt als die Fehlermeldung kam. Leider kam ich bis jetzt noch nicht dazu es zu testen.

Gruß
Arinest

@Arinest

'berechne ich die Average Range'

Dann dürfte Dein Problem hiermit gelöst sein...

'Leider kam ich bis jetzt noch nicht dazu es zu testen.'

Schau mer mal... :-)

gruss hans