Richard Ebert
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

Trading mit Dax Futures

e-Mail an die Redaktion:

Als Daytrader spekuliere ich ausschliesslich im F-Dax. Gibt es ein spezielles Buch für das Traden im F-Dax ?

Geschrieben von Richard Ebert am
Lorenzo
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

Der F-DAX unterscheidet sich ja nicht von den andren Index-Futures. Es geht entweder aufwärts, abwärts oder seitwärts Es gibt natürlich andere Handelszeiten usw.. Habe auch bei Amazon und anderen Buchhändlern nichts gefunden.

Im F-DAX gelten sicherlich die bekannten Regeln und Möglichkeiten wie Sie in vielen Büchern zum Thema Daytrading-Trading festgeschrieben sind. Zu diesem Thema gibt es sehr viele Bücher. Man könnte natürlich ein Buch schreiben mit dem Titel Day-Trading im F-DAX allerdings wird man das dort Beschriebene auch auf andere Indizes anwenden können.

Gruß

Lorenzo

AAA
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Richard Ebert [#1]
So wie Lorenzo schon sagt...

...Dann vielleicht noch am ehesten ein Buch speziell zum Eurex Trading, da wird dann auch der FDAX behandelt, mal reinschauen:

Professionelles Eurex Trading. Grundlagen, Strategien und Chancen mit Optionen und Futures (Gebundene Ausgabe)
von Christian Eck (Autor), Matthias S. Riechert (Autor)

Gast

@ Lorenzo [#2]

..."Der F-DAX unterscheidet sich ja nicht von den andren Index-Futures"...

naja, zu den US-Index Futures gibt es da schon wichtige Unterschiede speziell für Daytrader beim INTRADAY-Handel:
- FDAX hat GAP's, da einige Stunden nicht gehandelt wird
- FDAX korelliert nur selbst stark mit anderen Indizes
- FDAX Handelszeiten mehrfach geändert,
- FDAX handelt stets länger wie der DAX als Basis
- FDAX hat mit dem DAX ein Sammelsurium als Basisindex (XETRA,FRA,L-DAX...)
- FDAX selbst nur elektronisch gehandelt
- FDAX hat für seinen "Wert" sehr kleine Ticks (0,5Pkt)
- FDAX hat gegen DOW oder Asien Futures ein sehr starkes "Rauschen" bei sehr kleinem Spread

Also für das Daytrading nach Büchern, die meist für US-Märke geschrieben wurden, kann man viele der dort geschrieben "Weisheiten" zu Eröffnung, erste "Handelsstunde", Schlussphase kaum 1:1 in den FDAX übernehmen.

Man könnte beim FDAX meinen, die guten Europäer sind "schreibfaul" und bei vielen ansich guten US-Autoren steht zwar alles in "Allgemeinform" drin, ist aber doch mehr für den US-Markt gedacht.

Als Bücher zum INTRADAY-FDAX-Handel würde ich daher mehr welche zu Intermaketanalysen & -methoden aussuchen.

Roti
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ TimeTrade [#4]

klasse Auflistung, angemerkt sei nur noch die Eurex sträubt sich bis heute einen "Mini-FDAX" anzubieten, also gibt keine Mini Futures so wie in USA an der Eurex, da ja manchaml in der Literatur/Internet auch die Mini´s besprochen werden.

Beste Grüße

Roti

Juli
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Roti [#5]

"die Eurex sträubt sich bis heute einen "Mini-FDAX" anzubieten"

Stimmt so nicht. Die Eurex Produktentwicklung hat meines Wissens nach ernsthaft darüber nachgedacht. Auch wurde darüber nachgedacht die Handelszeiten für ODAX und OGBL anzupassen was zu einem Aufschrei und massivem Wiederstand bei den Banken führte.

Das Geschäft der Emittenten mit Knock Outs und dem ganzen Mist läuft einfach zu gut. Irgendwo las ich etwas von 25% Zuwachsraten pro Jahr im Zertifikatemarkt.

Leider.

Gruss

Gast

@ Roti [#5]

Nur so als Info: Der FDAX hattte sogar schon einen wesentlich höheren Punktwert, nämlich DM 100,--.

Ausserdem ist der relativ hohe Punktwert auch ein Vorteil, nämlich bei den Kommissionen, wenn man den FDAX auf € 5,-- verkleinern würde, dann würden die FDAX Trader die fünfachen Kosten haben, und das möchte ich auch nicht.

he96
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ goso [#7]

Es hindert ja niemanden auch die Kosten zu reduzieren. Beim S&P und e-mini hat das ja auch geklappt.

Die dadurch entstandenen Vorteile (scale-in, scale-out) finde ich deutlich höher als die höheren Kosten von evtl. 2,5-3 fach.

gruss hans

Gast

@ he96 [#8]

Kostenreduktion kann ich mir fast nicht vorstellen, selbst mit Standardaccounts kann man mit € 4,--/RT handeln, wenn ich mir die Gebühren von ES/YM/NQ ansehe, dann ist da meines Erachtens nicht viel Platz nach unten.

Grundsätzlich wäre natürlich feinere Skalierbarkeit der Positionsgrösse nicht schlecht, aber - wie von Juli schon angeführt - nachdem der Markt mit Scheinen etc. boomt werden die Emis sicher versuchen eine Teilung des FDAX zu verhindern, anscheinend haben sie in der Eurex auch den richtigen Partner für dieses "Spiel".

Roti
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ goso [#7]

Ausserdem ist der relativ hohe Punktwert auch ein Vorteil, nämlich bei den Kommissionen, wenn man den FDAX auf € 5,-- verkleinern würde, dann würden die FDAX Trader die fünfachen Kosten haben, und das möchte ich auch nicht.

dies stimmt zwar auch, daher mein Vorschlag für einen FDAX Mini von € 10,-- ;)

Damit kann auch die Kostenseite leben (wie bei FGBL, FESX, etc.), jedoch wie hier richtig angesprochen läuft das Geschäft mit CFDs, KO-Scheinen und klassischen Optionsschein auf den Dax/FDax hervorragend.

Wenn nicht einmal der ODAX in der Handelszeit ausgeweitet wird und damit der "Umweg für einen kleinen FDax mittels ODAX versperrt ist", ist das ein deutliches Zeichen wo das Geschäftsinteresse liegt, wem gehört den die Dt. Börse, na klingeslts??

Beste Grüße

Roti

Gast

Ich bestreite ja gar nicht, dass die Eurex - vorsichtig ausgedrückt - den Emis nicht in die Quere kommt, nur ist's mir in der Zwischenzeit ziemlich egal.

Gast

Ich bin gegen die Einführung eines MiniFDAX. Eine Zersplitterung des Volumes auf mehrere Produkte wäre nicht gut. Bei den Ami-Futures ist das ja eher eine historische Geschichte (floor gegen electronic, anderer Handelszeiten, anderer Spread). Außerdem ist der FDAX bezogen auf seinen Wert einer der am kostengünstigsten zu handelnden futures. Und bei ein paar Prozent Handelskosten pro Jahr möchte ich keine Verdopplung haben.

gautama2
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

Ich bin auch dagegen.
Bin froh, dass es hier noch so eine schöne Trennung zwischen Zahnärzten und Tradern gibt.

Juli
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

Der FDAX ist o.k. so wie er ist.
Aber daß die Optionen nicht an die Handelszeiten der Futures angepasst werden ist einfach nur SCH....E !

gautama2
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Juli [#14]

und die Aktien könnte man auch an die Handelszeiten des FDAX anpassen.
Zocken doch eh alle nach Feierabend rum, zwangsweise in US Papieren, weil die Deutsche Feierabendbank schon zu hat.

Gast

Das mit den hier in D so beliebten Zertis der Emi's ist aus meiner Sicht das beste was dem FDAX passieren konnte. Eben diese Emi's sichern ihre Zerits ja nach Regeln automatisch hauptsächlich im FDAX ab.

Woher kommt wohl sonst noch das "flache" Rauschen auf Tickbasis im FDAX. Große Häuser fassen doch nicht ständig 1..9 Kontrakte an und private Zocker machen das nicht in dem Umfang. Die EMI's juckt da ganze nicht, die haben ja auf der anderen Seite ihre Kunden, die Zahlen ja gerne über den Spread die RT Kosten und den technischen "Aufwand" der EMI's :)

Es gibt Software, die verwaltet den FDAX, den DAX sowie Zertis und CFD's verschiedener Quellen in einer Übersicht ähnlich dem NASDAQ-Level2 mit den dortigen ECN's und Handelshäusern. Da es hier in D keine standardisierten Daten-/Produktangebote gibt, ist es derzeit nicht absehbar sowas mal am Markt frei zu bekommen.

Es gibt auch schon Software, die schafft es über Auswertungen des FDAX im Lelvel2 und automatisierten Quoteanfragen bestimmter Zertifikate mittleren Riskos bei einigen EMI's die sehr kurzfristige Richtung des Tickrauschens zu bestimmen. Die EMI's machen mittlerweile derart gute Riskoanalysen in Echtzeit, das deren Logik das Risiko fast zu 100% immer auf deren Produktnutzer abwälzt und vorausschauend im Spread anpasst...

Wieder zurück zum Bücherthema:

Es gibt zwar etwas zu CFD's / Zerti's, aber lustiger Weise wird hier immer nur mit dem MINI-FDAX argumentiert, also anpassbares Risko, Positionsgrößen und variable Kosten. Warum und wie das die EMI's machen, das quasi ein Parallelmarkt mit fast sicherer Gewinnmöglichkeit geführt wird, das dokumentiert niemand (öffentlich).

Also bitte haltet die EMI's am leben und füttert sie mit willigen Kunden. Bessere, aber nennoch berechenbare Quotemaschinen gibt es derzeit in keinem Markt.

Gast

@ Roti [#10]

..."daher mein Vorschlag für einen FDAX Mini von € 10,--"...

Warum reden beim FDAX immer alle vom Punktwert, das Ding wird doch in Ticks gehandelt, und 1Tick = 0,5Pkt = 12,5€...

Und der FESX mit 1Tick = 1Pkt = 10€ ist doch wie FGBL 1TICK = 0.01Pkt = 10€ im Prinzip das gleiche.

Hauptunterschied im FDAX ist INTRADAY die aktuell normale HI/LO Range von rund 1%, also die 75Pkt/150Ticks. Weder FESX noch FGBL bewegen sich normal 150Ticks HI/LO innerhalb eines Tages.
Da es wohl kaum jemand schafft am HI/LO zu handeln, ist es ja meist so, das man nur einen Teil der Bewegung mitnehmen kann. Und da hat man bei 30% der Range im FDAX nominal an Ticks einfach mehr Potential/Chancen.

Wer also INTRADAY auf Ticks traded, hat im FDAX einen sehr "volatilen" Markt mit viel Potential bei nur einem Tick "SPREAD". Und ob man sein Risiko nun auf 12,5€ oder 10€ genau handelt ist doch wurscht.

Nehmen wir den YM, also den MINI-DOW. Hier ist ein PKT(=TICK) zwar nur 5$, aber das Ding hat einen normalen B/A-Spread von 3..Ticks, also somit auch 15..$

gautama2
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ TimeTrade [#17]

genau. Im Bund schläft man fast ein und im FDAX hat man inzwischen schon 100-200 Euro im Sack.

Deshalb bin ich auch vom Bund zum FDAX gewechselt. Früher war im Bund mehr los. Irgendwie is da die Luft raus.

Gast

@ Alle

Hallo,

kann mir jemand bitte sagen wo historische FDAX-Kurse einsehbar sind?

Vielen Dank!

Listoos

Gast

@ Listoos [#19]

bei sogut wie jedem Daten/Programmanbieter sind die im EurexABO drin.

Ansonsten direkt bei der Eurex/Deutschenbörse unter http://www.eurexchange.com verkaufen die auch auf CD Ihre Daten direkt.

Billiger könnte für den groben Überblick wohl das ChartbuchABO hier auf TMW sein.

he96
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate
he96
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ he96 [#21]

der LETZTE muss natürlich

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/dschart.pl?r=336&c=7

heissen.

gruss hans

Gast

@ Alle

Hallo,

mit meiner Bitte (#19) = "kann mir jemand bitte sagen wo historische
FDAX-Kurse einsehbar sind?"

versuche ich zu erfahren ob es eine Seite gibt, in der man historische FDAX-Kurse als Zahlenreihe einsehen kann.

Der Grund ist, dass ich die Pi-mal-Auge-Kurse meines CFD-Brokers mit dem FDAX vergleichen möchte, da ich böse Abweichungen vermute.

Ich danke "Time Trader" und "le96-Hans" für die informativen Links.

Vielleicht meldet sich doch noch jemand der weis wo die Zahlen zu sehen sind.

Gruß

Listoos

Gast

@ Listoos [#23]

Solltest du erwarten, das du irgendwo kostenlose live FDAX Kurse/Charts zum echten Vergleich mit denen deines CFD-Anbieters zu sehen bekommst, hast du Pech...

Live FDAX Kurse gibt es nirgens kostenlos, da die EUREX dafür immer Geld sehen will. Ohne KursABO geht da nix, ausser vielleicht ein befristetes gesponsortes Testangebot eines Softwareanbieters.
Kostenlose historische Intradaydaten unter 1Min für den FDAX wird du auch nirgens für lau bekommen.

Die günstigsten EUREX-Kurse gibt es für ~8€/Monat bei IAB, wenn man dort ein Konto hat.
Ansonsten sind die Gesamtkosten bei reinen Daten- / Chartanbietern für EUREX in Realtime+Intrdayhistory so ab ~50€/Mon(incl. Software/Grundgebühren/...).

Gast

@ TimeTrade [#24]

Hallo Time Trade,

Du haßt sicher Recht, wer arbeitet schon kostenlos.

Ich möchte nur einige historische Kurse, die mir besonders auffielen, einmalig mit "echten" Kurse vergleichen und dann meine Schlüsse ziehen.

Dafür ein Abo abzuschließen erscheint mir zu schade.

Für die Tageskurse hätte ich eine Adresse, aber eben nicht für die historische.

Vielen Dank für deine Hinweise.

Listoos

Gast

@ Listoos [#25]

Auch wenn du kein ABO willst, dann kannst du ja einen "Test" machen...

http://www.lp-software.de/cgi-bin/catalog/product_info.php?cPath=74&products_id=262

Für einmalig 30€ bekommst du TPRT 14Tage mit LiveDaten und kannst 3Monate alle historischen Daten nutzen, d.h. beim FDAX alle Kontrake seit 06/2002 TickByTick!
Billiger kommst du an keine längeren & besseren Daten! Die liefern auch ein EXCEL-Arbeitsplatt mit, da kannst du per VBA die benötigten Daten auch selbst abfragen und dann damit machen was du willst.

Wenn du weißt was du suchst, dann gehe doch mal zu http://www.tickdaten.de, die verkaufen dir für 6€/Monat auch FDAX-Tickdaten im ACSII-Format.
(6€... einzeln gezielt ist unschlagbar günstig)

Gast

@ TimeTrade [#26]

Hallo Time Trader,

Dieser Hinweis de ist sehr gut, das werde ich tun.

Übrigens, ich bin erstaunt über deinen hohen
Informations-Stand und Hilfsbereitschaft.

Herzlichen Dank!

Listoos

Gast

@ Listoos [#27]

Hilfbereit wäre ich, wenn ich dir die paar Daten geben würde... oder dir für 100€ Aufwandenschädigung verkaufen würde...

Nur du sollst ja was lernen und andere wollen auch von was leben :)

Roti
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ TimeTrade [#26]

Für einmalig 30€ bekommst du TPRT 14Tage mit LiveDaten und kannst 3Monate alle historischen Daten nutzen, d.h. beim FDAX alle Kontrake seit 06/2002 TickByTick!

Eigentlich müsste dies bei jedem guten Datenanbieter gehen sich gegen ein kleines Entgeld für ein paar Wochen zum Test anmelden und dann mal die Tick-Daten runterladen?

Na wenn ich bedenke das L&P mal 199,- EUR extra vom Kunden wollte um die Daten bis 2002 verfügbar zu haben sind 30,- EUR ja spitzenmäßig für Backfillaufgaben.

Fragt sich nur ob bspw. iqfeed, esignal, visualchart, tenfore, etc. auch soweit zurückreicht?

Beste Grüße

Roti

Gast

@ Roti [#29]

mehr wie 6..12 Monate Tickdaten gibt es meines Wissen ausser L&P nirgens für "umsonst" (selbst TS bietet das nicht).

Ja das mit den 99€/199€ hatte ich, denn wer die Daten am Anfang, als das Basisabo nur 25€/Monat kostete diese haben wollte, der musste zur Einführung als Angebot 99€ und dann eine Zeitlang 199€ Zahlen und pro Monat nochmal ?15..25€ für die Nutzung. (auch ein Grund warum ich die Daten nicht einfach so weitergebe ;)

Das aktuelle Basisangebot von L&P/VWD mit 35€/Monat mit allen Börsen verzögert, aber mit unbegrenzten Backfill + 12Monate Bid/Ask Level1-Ticks ist unschlagbar günstig.
Für RealTime und garantiertes EOD halte ich L&P/TPRT aber für unbrauchbar, da zuviele Ausfälle/Fehlticks/Spikes und unkoordienierte unverlässliche Korrektur/Nachlieferung von Kursdaten.

Mit einer guten Multifeedsoftware und etwas Aufwand im Interface, kann man aber die histrorischen Daten, wenn sie denn dann mal stimmen, doch recht gut zum Backfill/Backtest nehmen. TimeStamps stimmen zwar nur +/- 1sec aber dafür sind die Daten im Nachhinein vollständig. Auch die US-Daten sind gut, wenn die GLOBEX im ES mal über 140Ticks in einer Sekunde liefert, verteilen die sich bei L&P zwar auf 1..3Sekunden, aber Anzahl und Reihenfolge stimmen so wie im FTP-TS-Archiv der CME.

gautama2
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Roti [#29]

Das Einzige, was noch günstig ist, ist das eSignal EOd Abo, dass einen irreführenden Namen hat.
Denn man bekommt auch Tickdaten, die man sich ziehen kann.
Mankann sich alle Symbole in allen Zeitfenstern ziehen. Nur ist das Angebot zeitversetzt, also 20 Minuten hinten dran und während der Us Handelszeiten ist der Server nicht erreichbar.
Aber man hat für $295 im Jahr Zugriff auf alle Daten.
Mit dem QCollector ziehe ich mir hier parallel zu den IB Daten alles was ich brauche und bekomme auch Tickdaten problemlos in ASCII Files.

Gruß

Richard Ebert
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Listoos [#25]

Die Kurse vom Dax oder Dax Future, wenn Sie diese nur für ausgesuchte Tage sehen möchen, bekommen Sie über ein Abo Terminmarkt-Club oder Chart-Club. Auch für 30 Tage kostenfrei zum Test.

Wenn Sie mit der Maus auf den Tag zeigen, sehen Sie die Kurse unter dem Chart angezeigt. Auf Tagesbasis, nicht Intraday.

Dazu noch weltweit fast alle Finanz- und Rohstoff Futures der letzten 60 Jahre, sofern für diese nur ein Minimum unserer Chartkunden Interesse zeigte.

Gast

Hallo TimeTrade,

ja, "lernen" ist wohl das große Stichwort.

Als Lenin 1901 sein Buch (in deutscher Sprache) fertigstellte,
gab er ihm den Titel "Was ist zu tun?"
und beendete es mit dem Satz: "Lernen, lernen, lernen!"

Ich nehme an einem Trader-Stammtisch teil, in dem wahre
Kenner verschiedener Handels-Richtungen sich treffen,
keiner wußte jedoch die Antwort die du geliefert hast.

Wir könnten viel von dir lernen! Wenn du möchtest,
bist du sehr wilkommen. Es findet in München statt.

Servus
Listoos

Gast

@ Listoos [#33]

Regional bedingt kenne ich Lenin's Bücher auch noch... ;)

Ihr könnt mich gerne nach München einladen, aber von mir gibts nur technische Info's um das "WIE" Traden und dafür verlange ich sogar schon Geld.
Gute allgemeine Info's zum "WAS" Traden kann man von mir auch kaum bekommen, da ich hier sehr spezielle rein technische Mittel nutze.
München ansich wäre kein Problem, denn für Geld mache ich vieles, aber eben auch nicht alles...

Wie es ansonsten in München mit der "Organisation" ist weiss ich nicht, aber wenn mir langweilig ist, fahre ich lieber auch einige Kilometer nach Chemnitz zu den VTAD-Abenden.
Dort sind noch mehr sehr vernünftige Leute, die z.B. sicher auch in der Lage wären dir einiges zu beantworten. Die Vorträge dort und Moderation ist gut gemischt und nicht nur von "bekannten" Größen (ich durfte auch schon mal ;)

Ein guter Spruch und brutaler Vergleich zu Wissen und Können:
...Geschichte kann man lernen, Mathematik kann und muss man verstehen, Trading muss man können...
Also das nach Lenin mit seinen "lernen lernen lernen" garantiert keinen Erfolg, halt die lieber an die Sachen von Marx mit dem "Geben und Nehmen" im "Kapital". Das funktioniert immer, wenn man auf der richtigen Seite steht :)

Richard Ebert
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

@ Listoos [#33]
@ TimeTrade [#34]
und alle anderen

Sie können gerne Ihre Termine, gleichgültig ob kleiner Stammtisch, VTAD, kleines oder grosses Seminar usw. kostenfrei auf http://www.TerminmarktSeminar.de eintragen.

Je nachdem wieviel Veranstaltungen dort eingetragen sind, weisen wir im Forum auf TerminmarktWelt in den obersten drei Zeilen regelmässig auf die Veranstaltungen hin.

Es handelt sich um einen kostenfreien Service von TerminmarktWelt.

Gast

@ TimeTrade [#34]

Hallo TimeTrade,

auch da bist du mir weit voraus, "regional (und alters-) bedingt" kam ich leider noch nicht dazu ein Buch genannter großer Denker vollständig zu lesen.

Deinen Vorschlag finde ich Super und ich werde ihn beim nächsten Treff sehr gerne meinen Freunden vortragen und hoffe volle Zustimmung zu erhalten.

Servus
Listoos

Gast

@ Richard Ebert [#35]

Hallo Herr Ebert,

ich danke für Ihr Angebot.

Wir werden es besprechen und ggf. gerne davon Gebrauch machen.

Servus
Listoos

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