Trendfolge Ergebnisse

Als Trendfolger muß man geduldig und beherrscht bleiben. Dann sind die Ergebnisse ganz passabel. Aber der Zeitaufwand ist auch recht hoch.

Ich habe mit meinen Grundschul-Mathe-Kenntnissen versucht, die Gewinnwahrscheinlichkeit meines Trendfolgesystems zu testen und komme zu dem Ergebnis, daß es langfristig unglaublich performen müßte. Es läuft aber nur passabel.

Bitte keine Vorschläge zum backtesten, nachdem ich alle backtest-Artikel bei TMW und 2 Bücher von Perry Kaufman zu diesem Thema gelesen habe, halte ich nichts davon, zu viele unkorrigierbare Faktoren stören die an sich interessante Methode.

Hier meine Berechnungen:

R = 0.8 ATR .Je nach $-Wert des ATR eines futures wird 1% des Kontowertes in die Zahl der erlaubten Kontrakte umgerechnet.Im Maximalfall also A 1%, B 1% und C 1%, bei vielen hochpreisigen futures nur A oder B, bei manchen Werten alle 3.

Derzeit 3 verschieden Taktiken mit getrennter Buchführung

C = trendfogend, trailing SL mit 2R und Tagesziel auch 2R (tgl. ca.22:00 Anpassung, nur in Plus-Richtung) als bracket-Order
B = trendfogend, SL = 1R, 2R Tagesziel (tgl. ca.22:00 Anpassung von SL und Ziel, nur in Plus-Richtung) als bracket-Order
A = Bauchorder nach news, chart, Infos, SL = 1R, 2R Tagesziel (tgl. ca.22:00 Anp. von SL/ Ziel, nur in Plus-Richtg) als br.-Order

Ein großer Teil der angefangenen Positionen wrd vom entry mindestens 1R ins Plus oder ins Minus laufen. Ich habe für meine Berechnung je 50% angenommen.

a)Davon je die Hälfte, also die ersten 25% der eröffneten Posi's gehen etwa zurück zum entry. Etwa ein Drittel der zuerst nach Süden und dann recovering Posi's (also ca. 8.33%) schaffen es noch ins Plus, die anderen 2/3 lösen den SL aus und erholen sich dann, leider ohne Auswirkung auf das Konto.

b)Die zweiten 25% starten mit Plus und drehen weit vor dem Zielkurs zurück auf den Einstandakurs. Bei meiner Berechnung zählen sie mit +/-Null, weil die Chancen ja wieder so sind wie am Anfang: 1/4 zu 1/4 zu 1/4 zu 1/4

c)Die dritten 25% lösen den SL sofort aus,

d) die letzten 25% laufen weiter ins Plus.

Weil es overnightgaps und Gebühren gibt, rechne ich pauschal alle SL-Auslöser nicht mit einem Verlust von 1 sondern mit 1.25 R.

aus den a)-Posi's resultiert zu 67% die SL-Auslösung, also ein Ergebnis von 2/3 aus 25% von 1.25 R = - 0.21 R
aus den b)-Posi's resultiert +/-Null, keine Spesen, weil die Posi noch in der Gegend von +/- Null läuft
aus den c)-Posi's resultiert ein Verlust von 25% aus 1.25 R = 0.31 R

mit den d)-Posi's müssen wir mindestens 0.52 R verdienen (a + b + c) um das Konto zu erhalten.

Es werden also 8.33 + 25% (=33%, das ist ein Drittel) der Trades bei mindestens + 1R landen. Das entspricht etwa der Durchschnittsquote, die man so in den schlauen Büchern liest.

33% der deals enden mit +1, also + 0.33 gegen -0.52 R. Wie soll das Konto jemals in die Gewinnzone kommen, bei derartig miesen Chancen. Die Multi-Bagger verbessern das Ergebnis. Warum?

Von den 33% endet wirklich nur die Hälfte bei + 1R. Also die Hälfte von 33% aus 1 = 0.17 R für das Konto

Von der anderen Hälfte landen 50% von 16.5% bei + 2R= ca. 0.17
und weitere 8.5% auf halbem Weg zwischen 1 und 2 R = 8.5 x 1.5 R= 0.13

Von der verbleibenden Hälfte landen 50% von 8.5%) bei + 3 R = 4.25 x 3 R = 0.13
und weitere 4.25 % auf halbem Weg zwischen 2 und 3 R = 4.25 x 2.5 R= 0.11

und so weiter, also jeder 120 ste deal ( 1/3 von 50% von 4.25 %) bringt dem Konto bezogen auf 100 deals weitere 50% von 4.25% x 4R (= 0.09 R) mit einem Vier-Bagger und zwischewn 3 und 4 R laufen weitere 50 x 4.25 x 3.5 = 0.075 R auf

Nach 120 deals hat man eine Menge Zeit und Disziplin investiert, aber auch (-0.52 + 0.17 + 0.17 + 0.13 + 0.13 + 0.11 +0.07) =
+ 0.26 /120 mal 100, also 0.21 R pro deal verdient. Bisher hatte ich wegen meiner relativ engen SL noch selten mehr als einen 4-Bagger. Deshalb habe ich den Faden nicht weitergesponnen.Aber jeder schöne Trend und jede, auf Dauer unvermeidliche Abweichung in Richtung Rand der Gauß'schen Glockenkurve würde das Ergebnis verbessern.

Bei 9 abgeschlossenen deals pro Woche sollten im Schnitt 2R mehr auf dem Konto liegen als in der Vorwoche. Das wären 2%. So gut sieht es aber in echt nicht aus.

Wo liegt der Fehler?

MfG

Geschrieben von hardworker am Mo. 28 Jun 2010 - 07:10

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