Umstellung Systemtester 7.02 auf Enhanced System Tester 8.0 ?
@ all,
Nach der Umstellung auf Version 8.0 habe ich folgendes Problem: Ich kann ein einfaches System (Beschreibung hier: http://www.zentrader.de/zen4_s.txt), welches jeweils gleiche Formeln für Close Short/Enter Long bzw. Close Long/Enter Short verwendete und somit entweder long oder short immer im Markt war, nicht mehr modellieren.
Nach der Umstellung auf Metastock 8.0 EOD gibt mir das System zwar z.B. wenn ich long bin an der richtigen Stelle den EXIT (close long, wie es früher hieß), geht aber dann nicht wie erwünscht (und auch in Metastock 7.02 im System Tester noch möglich) sofort short.
Da das System in Version 7 m.E. zumindest bislang modelltechnisch sauber formuliert war (Signale am Vortag, Handeln am Folgetag) hoffe ich, daß mein Scheitern dieses mit Version 8 ebenso abzubilden an meinem bisherigen Unvermögen bzgl. der neuen Version liegt und nicht an einem (ebenso möglichen, in diesem Fall gravierenden) Bug des neuen "Enhanced System Tester".
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke vorab,
Gruß,
zentrader
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Hallo Zentrader
Ich stehe zur Zeit vor dem genau gleichen Problem (Upgrade 7.02 EOD auf 8.0 Pro), hatte allerdings auch noch nicht die Zeit mich damit genau zu befassen.
Allerdings glaube ich die "Störungsursache" zu kennen: Anders als in 7.xx lässt sich in 8.0 der Order Bias festlegen. Darin wird festgelegt wie gleichzeitig auftretende Signale behandelt werden sollen.
Freuen würde mich eine Auskunft von Metatrader ob und wie sich ein System wie in 7.xx abbilden lässt.
Gruss Martin
Hallo,
ein ähnliches Problem habe ich auch mit einem Handelssystem. Hinzu kommt, das mein Stop-Loss von 0.5% nicht mehr geht, da der neue Systemtester nur noch in ganzen Prozentschritten zu funktionieren scheint. Oder kann man das irgendwo einstellen ?
Es wäre schön, wenn einer der Experten mal was zu den Anfangsschwierigkeiten, und ich hoffe nur das ist es, sagen könnte.
Schönen Gruss
Joachim
Hallo,
ich schreibe in den nächsten Tagen die wichtigsten Punkte zusammen und gehe auf die Einstellungen ein.
@ Joachim
Das Stop-Loss Problem (nur ganze Prozent) ist Equis bekannt und soll "in der nächsten Überarbeitung" behoben werden.
Gruss Martin
@ metatrader oder andere Experten,
Any solutions bzgl. des geschilderten "Enhanced" System Tester-Problems ?
ciao,
zentrader
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Hallo,
ich kann Dein Problem einfach nicht nachvollziehen, alle Signale kommen genauso, wie es sein soll. Ich habe die Signale enter long/close short bzw Close long/enter short als Indikatoren eingezeichnet, der Systemtester soll zum Open des nächsten Tages kaufen und dies tut er in allen Fällen fehlerfrei.
Daher muss man das Problem wohl, wie Du es so schön im obersten Beitrag sagst, auf Dein Unvermögen und nicht auf irgendwelche Bugs in Metastock zurückführen. Sorry.
hi metatrader,
vielen Dank erstmal, daß Du Dir die Mühe gemacht hast den Sachverhalt zu prüfen.
Allerdings ist mir aufgefallen, daß in dem von Dir abgebildeten Ausschnitt eine Konstellation aufgetreten ist, die in meinem System nicht vorkommen darf, da immer nur eine Position (entweder long oder short) getradet wird, und zwar ist dies der Balken um den 5. August 02 herum mit zwei Exits 143,144 (siehe Ausschnitt unten) !
Diese zwei Exits sind theoretisch und praktisch laut dem Modell nicht möglich, da die eine offene Position immer zuerst geschlossen werden soll, bevor die jeweilige neue geöffnet werden soll.
Da ich egal wie ich Metastock 8.0 konfiguriere diesen System-/Equityverlauf so nicht nachvollziehen kann, wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du mir mal die Systemeinstellungen aus MS, die zu der abgebildeten Equity geführt haben, zukommen lassen könntest -> bitte E-Mail an info@zentrader.de
Vielen Dank vorab,
zentrader
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@ all
Ich habe nochmals versucht, das System in Metastock 8.0 zu testen. Dabei ist es mir nur gelungen mit der (falschen) Einstellung Delay = 0 die gewünschten exit long/enter short bzw. exit short/enter long-Signale zu erzeugen. Da diese Einstellung bei einem EOD-System, das auch den Close desselben Tages berücksichtigt natürlich falsch ist, bringt mich dies nicht weiter.
Mit der korekten Delay - Einstellung Delay = 1, also Aktion (exit/entry) am Folgetag zum Open erzeugt der "enhanced system tester" leider nur exit-Signale und geht keine neue position ein.
Vielleicht fällt jemandem noch etwas dazu ein - oder bin ich hier der einzige der solche EOD-Systeme (Dax bzw. Dax-Future) mit MS testet ?
Freue mich über jeden Hinweis!
ciao,
zentrader
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@ all,
nach etwas längerem probieren ist das Problem nun gelöst.
Wenn man sog. Umkehrsysteme (Systeme, die immer - entweder long oder short - im Markt sind) testen will, muß man im neuen Enhanced Systemtester von Metastock 8.0 bei Position Limit den Wert 2 (!) angeben, obwohl man z.B. nur eine Position, einen Kontrakt handelt. Um zu verhindern, daß 2 buy- oder 2 sell-Signale nacheinander ausgeführt werden (was bei einem Kontrakt ja nicht geht) kann man dieses mit den neuen Systemvariablen Simulation.LongPositionCount und Simulation.ShortPositionCount unterbinden.
Im Systemtester von Metastock 7.0 wurde dies implizit korrekt gesteuert.
Ein Beispiel für eine korrekte Backtesting-Simulation eines solchen Systems in Metastock 8.0 könnt Ihr bei Bedarf auf meiner Website sehen (das auf QSticks basierende DAX-Index System ZEN5):
http://www.zentrader.de/systeme.html
Vielleicht geht's ja einfacher, aber mir ist bislang kein anderer Weg bekannt solche Systeme mit Metastock 8.0 korrekt abzubilden.
ciao,
zentrader
http://www.zentrader.de
Es ist schon ein starkes Stück, was sich Equis mit dem neuen Systemtester leistet; weder die Stop's noch die Mae's sind zu verwerten.
Bleibt nur zu hoffen, dass die Berichtigungen nicht nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Updates zu erwerben sind.
tschüß