SPOMI
Mitglied seit
12 Jahre 10 Monate
USDA pospective plantings
ad myrrdin:
es freut mich im Forum etwas vom grain specialist myrrdin zu lesen.
wie sind die Erwartungen für heute 18.00 MEZ?
keine Position meinerseits. alles scheint ausgeglichen. ev. gibts im cotton Verschiebungen. ich erwarte nichts aufregendes.
Grüsse SPOMI
Geschrieben von SPOMI
am
Dieser Report ist immer wieder für Überraschungen gut. Es kann sehr unaufgeregt sein, aber es kann auch mit limit moves in die eine oder andere Richtung enden.
Ich bin seit Monaten in den 5*CZ - 2*SX investiert. Das Verhältnis zwischen Sojabohnen und Mais war sehr extrem, und ich gehe davon aus, das Mais in Relation zu Soja noch teurer wird. Ich erwarte den Spread mittelfristig zumindest auf 0. Hier erwarte ich keine negativen Überraschungen vom Report.
Weiters halte ich eine bullishe KWN-Position. Hier schätze ich das Potential für eine Überrschung als gering ein. Es sei denn der Mais-Preis bricht nach unten aus.
Ja, im Mais bin ich langfristig long investiert. Habe CZ-Puts mit einer Laufzeit bis Ende Juni verkauft. Als Absicherung habe ich kurzlaufende Puts am Geld gekauft - ich bin mir nicht sicher, dass nicht die Anbaufläche höher als erwartet eingeschätzt wird. Und / oder dass die bestehenden Vorräte größer ausfallen als erwartet.
Zuletzt halte ich MWK-Futures. Hier erwarte ich einen neutralen oder bullishen Report.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Heute waren die März USDA Zahlen fast eine Nullnummer.
ich denke die rel. Stärke des SojaKomplexes rührt von der immer noch vorhandenen Nachfrage aus China.
hier ist die Situation seit ein paar Jahren anders als früher - ein echter Systemwechsel- meint SPOMI.
Antwort auf Heute waren die März USDA von SPOMI
Für meinen Account waren es schöne Zahlen.
Corn - green
Beans - red
Kansas Wheat - green
Minneapolis Wheat - green
Absicherungen für Mais habe ich gleich wieder verkauft.
Ist aber auch immer wieder Glück dabei. Wichtig ist es meines Erachtens, in die Reports mit mäßigen Positionsgrößen zu gehen und für kritische Positionen eine Absicherung zu kaufen.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
ein gutes Händchen im Getreidehandel, das sieht man!
hier können die Mitglieder aus dem AgrarForum lernen wie man richtig handelt. so einen Fall eines erfolgreichen graintraders , der seine Positionen öffentlich macht und gut durch die reports kommt, das ist echt Spitze!!
gibts auch selten wo in engl. Sprache. oder hat myrrdin ein hochwertiges Agrarforum entdeckt, wo es sich lohnt rein zu schauen, fragt SPOMI.
Antwort auf ein gutes Händchen im von SPOMI
Leider nein.
Mir sind noch nicht viele Retail Trader begegnet, die über viele Jahre (!) erfolgreich Grains & Beans handeln.
Falls hier jemand mitliest: Würde mich freuen, mich auszutauschen.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Bin aktuell Long ZM und HE.
Long ZW habe ich leider aus Risiko-Gesichtspunkten vor USDA-Zahlen schließen müssen.
Alles rein technisch, Gartley Pattern. Trade-Laufzeiten sind meist einige Stunden bis wenige Tage. Nehme noch die COT-Daten als Unterstützung.
Habe den 5*CZ-2*SX-Spread nach einer Haltedauer von mehreren Monaten mittlerweile mit gutem Profit geschlossen. Ist ein schönes Beispiel dafür, dass es möglich ist, mit langfristigem Handel Geld zu verdienen. Mit fällt dies wesentlich leichter, als Trades zu finden, bei denen der Profit nach einigen Tagen wieder mitgenommen wird.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Antwort auf Habe den 5*CZ-2*SX-Spread von Myrrdin
Wie weit im Vorraus kaufst du diesen Spread? Und handelst du diesen Spread regelmäßig mit einer bestimmten Erwartungshaltung (z.B. Vh 2,35), oder nur sporadisch?
Grains liegen in meinem Rankig auf Platz zwei. Meisten handele ich Strategien die über Monate (besser Jahre) laufen. Einzelgeschäfte sind es meistens nicht Wert analysiert zu werden.
Ich habe diesen Spread Mitte November 2016 gekauft, bin zunächst ausgestoppt worden und habe ihn dann wieder Anfang Dezember gekauft. Ich kaufe bzw. verkaufe ihn dann, wenn das Verhältnis zwischen Sojabohnen- und Maispreis für die jeweilige Jahreszeit untypisch klein bzw. groß wird.
Nicht immer verhalten sich diese Spreads gemäß den Seasonal Charts. Dieses Jahr ist so eine Ausnahme.
Es gibt eine Reihe von Spreads, die ich laufend beobachte. Habe in diesen Tagen den KWN-WN (atypisch niedriger Preis für den Spread) und den SMN-BON (Seasonal Trade) gekauft. Beide beabsichtige ich bis Juni zu halten.
Andere Inter-Commodity Spreads, die ich regelmäßig verfolge, befinden sich in den Energiemärkten (RB-HO, CL-RB, CL-HO). Halte derzeit den RB-CL.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Antwort auf Ich habe diesen Spread Mitte von Myrrdin
Wir haben unterschiedliche Strategien. Deine Spreads sind mir zu spekulativ. Ich setze keine Stops. Der Notstop zieht wenn mein Konto 30% verloren hat. Ich ziehe den Edge entweder aus den Umsätzen oder aus der Zeit (Stillhalter). Ein Geschäft was gegen mich läuf, sollte ein günstigeres Folgegeschäft ermöglichen.Mit dem auslaufen eines Kontraktes darf die Tür nicht zufallen. Das geht natürlich nicht immer. Aber dann muß es einen anderen Vorteil geben.
Unter diesen Gesichtspunkten (starke Rollverluste) sind Spreads wie Soy-2,5Corn oder W-2O schon schwierig umzusetzen. Der Umsatzvorteil zieht nur wenn man bereit ist mehrere (viele) Einheiten zu nehmen.
Stillhaltergeschäfte über mehrere Monate mache ich ebenfalls laufend. Ist meine größte Einnnahmequelle.
Wie ziehst Du den Edge aus den Umsätzen ? Hast du ein aktuelles Beispiel ?
In den letzten Jahren sind die Umsätzt die ich brauche sehr zurück gegangen. Die Meats-Spreads laufen z.B. über Umsätzte. GF8/9, GF9/10 und GF10/11 die beste Reihe wird beforzugt. Dann sieht mein Orderbuch etwa so aus Buy 1*-0,50; 1*-0,55; 1*-0,60; 1*-0,65; 1*-0,70; 1*-0,75 usw.
Sell -1*-0,20; -1*-0,15; -1*-0,10 usw.. Für jeder Fill wird eine Gegenorder mit 0,25 Punkten Marge ins Orderbuch gestellt.
Klar das der Spread nicht sehr weit laufen darf. In diesem Fall eventuell bis -3,00.
Sorry - ich verstehe Deine Bezeichnungen nicht.
GF = Feeder Cattle (elektronischer Markt) ?
8/9 = Spread August / September ?
Was heißt *
Würde gerne nachvollziehen können, was Du handelst.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
GF= Feeder Cattle; 8/9 = Spread August/September.
Ja genau! Es sind grundsätzlich Spreads mit wenig Spanne, die größere Positionen zulassen. Das Risiko soll durch die Marge der Umsätze getragen werden.
Ist meine Annahme richtig, dass Du am besten verdienst, wenn der Spread seitwärts oszilliert ?
Unter Schwankungen seitwärtz, nahe meinem Neutralpunk! Der Einstieg sollte aber nicht nahe meinem Neutralpunkt sein.
Interessant, vielen Dank!
So ähnlich hatte das ja auch Ladowa gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Nur in zeitlich noch weiter entfernten Kontrakten, also in Spreads mit sehr kleiner Liquidität. Und preislich viel weiter gefassten Zielen und Risiko.
Schönen guten Tag ;-). Ich konnte schon ewig keine Spreads mehr handeln, es gibt einfach keinen günstigen Einstiegspunkt nachdem die Weizenpreise schon ewig nach unten gehen. Aber irgendwann werden sie drehen und dann laufen die für mich interessanten Spreads wieder zusammen und es gibt dann hoffentlich mal wieder eine Einstiegsmöglichkeit.
Der Spreadhandel ist wirklich schwierig geworden. Ich handele heute soviele Kontrake im Jahr wie ich 2008 und 2009 im Monat hatte. Allerdings ist meine Marge auch etwas höher. Wäre ich Vollprofi, käme ich,dennoch, nicht mehr über die Runden.
Der Teil der Spreads der relativ gut zu berechnen ist, ist Zinsabhängig. Hoher Realzins und hoher Soll-Haben-Zins-Spread heizen das Geschäft an. Leider sieht das zur Zeit ganz anders aus. Selbst die reinen saisionalen Spreads werden durch den Renditemangel stark verzerrt.