Volatilität ade - was sollte man jetzt handeln ?
Die derzeitige auf und ab Situation macht jeden SL zunichte. Über Nacht dreht sich die schönste Posi ins Minus und auch intraday gibt es kaum Einbahnstraßen.
Ich gehe davon aus, daß die vielen Stützungsmaßnahmen die jetzigen Kurse nach unten absichern können. DAX 4000, FESX 2000, Nikkei 7000, NQ 1100, DJ 7200, Öl 36 etc.
Deshalb möchte ich einige Futures kaufen und halten bis bessere Zeiten kommen. Ohne den üblichen SL, sondern nur einen 50%-Rückgang-Katastrophen-SL.
Als Ziel bei Posi's im Plus wird jeden Tag neu last + 10% eingegeben, um nur bei extremen Sprüngen glattzustellen.
Die Gewichtung soll etwa gleich Öl/Cu und Indices FESX/NQ und exot. Indices (China, Indien) werden.
Es gibt nur long-Positionen, es könnte ja auch lange dauern...
Der Contango ist egal, es interessiert mich nur die Differenz zwischen Kauf und Ablauf.
Die Posi's werden so berechnet, daß auch die Auslösung aller 50%-Miese-Stops noch die Hälfte des Depots übrig läßt.
Der Handel mit anderen Indices oder Währungen läuft wie bisher mit 1R=1% und Ziel 3R, natürlich auch b.B short.
Ist das ein realistischer Ansatz?
Falls ja, was sollte man noch in die ultra-long-Strategie stecken? Silber, Ni, Reis, lumber?
MfG
hw
"... bis bessere Zeiten kommen."
"... ultra-long-Strategie ..."
Was ist Dein Zeitrahmen? Monate, Jahre, Jahrzehnte?
Gruß,
Asamat
3 Monate Geduld, wenn Bodenbildung, dann weiter, wenn Plus, dann eher wieder SL for better sleeping.
Zum Beispiel beim
CL von 20$ Anfangs-SL auf mentalen Stop von ca.12,
FESX von anfangs 1000 Euro auf 400
NQ von anfangs600 $ SL auf 250
Wenn es weiter abwärts geht, kriege ich wahrscheinlich die Hosen voll und gehe raus, bei -10% oä, je nach Tagesform und Verlauf des Gesamtkontostandes.
MfG
hw
@ hardworker [#3]
Man mag mich für einen Angsthasen halten, aber bei dieser zyklischen Ausgangsposition auf Quartalssicht halte ich mein Pulver trocken, auch auf die Gefahr hin, dass ein plötzlicher starker Rebound nach oben meine zyklische Prognose über den Haufen wirft und ich außen vor bin und mich ärgere, dass ich nicht dabei bin.
Bin wieder ungeduldig und mache das was ich sonst bei unsicheren Börsenentscheidungen tu,
mach die Hälfte
dh CL + ESTX50 plus NQ
Limit 16:00 - Kurs minus 1/2 bis 1% und gehe weg vom PC zur Arbeit.
MfG
hw
Dem Rat von robert17 würde ich mich anschließen, Pulver trocken halten. Das Wichtigste ist immer: Verluste begrenzen, im Spiel bleiben.
Meine Meinung zu Deinem Plan sieht so aus: wenn Du bereits nach 3 Monaten neu justieren wirst, würde ich nicht auf eine Erholung setzen. Das EU-Bankensystem geht gerade im Gefolge von Osteuropa unter. Die Finanzminister diskutieren nicht mehr, einzelne Banken zu retten, sondern ganze Länder (Östreich, Griechenland, Spanien). Vor einem "plötzlichen starken Rebound" hätte ich daher keine Angst; wo soll der herkommen?
Daher:
FESX short, wenn überhaupt
CL weglassen (wird nicht steigen, solange die Rezession sich noch entwickelt; ist aber auch schwer vorstellbar, daß es noch weit fällt)
NQ (weglassen. Warum zwei Aktienindices, die so korreliert sind?)
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Ich selbst handele nicht nach meiner Meinung und Erwartung, sondern nach dem, was der Markt mir zeigt:
USDMXN long
USDCZK long
GC long (mittelfristig gebe ich Franjo hier recht :-)
SI long (ist zu GC korreliert. Also nur, wenn das Konto groß genug ist.)
O short
OJ short
Gruß,
Asamat
@ Asamat [#6]
Um einigen Gesichtern, einschließlich meinem, die Fragezeichen zu nehmen:
USDMXN (Mexikaischer Peso) long
USDCZK (Tschechische Krone) long
GC (Gold) long (mittelfristig gebe ich Franjo hier recht :-)
SI (Silber) long (ist zu GC korreliert. Also nur, wenn das Konto groß genug ist.)
O (5 year euro swapnote) short
OJ (Orangensaft) short
@ zorrie [#7]
Danke. O ist der Oats Future (Hafer) an der ECBOT, der Rest ist das, was ich meinte.
Gruß,
Asamat
@ Asamat [#6]
Die Finanzminister diskutieren nicht mehr, einzelne Banken zu retten, sondern ganze Länder (Östreich, Griechenland, Spanien.
Genauso ist es, wie anders sind die massiven Leerverkäufe in den Märkten ATX und SMI zu erklären.
Insbesondere die Schweiz kriegt noch massiv ihr Fett weg.
Die Equities auf dieser Basis long zu gehen ist glatter Selbstmord.
Orangensaft geht nur jemand short wenn er diesen Markt noch nicht von der anderen Seite erlebt hat. Das kann auch eine Zeit gut gehen, aber sollte mal eine Nachricht kommen welche Bullish ist für OJ dann geht es Tage lang Limit Up. Da nützen auch die ganzen Stops nichts.
Ob das kommt ist nicht die Frage, sondern nur wann.
@ benedikt54 [#9]
Stimmt, OJ ist mit Vorsicht zu genießen. Wie andere Märkte, wo die locals einen großen Informationsvorsprung haben, auch; Lumber ist da der Klassiker, aber es gibt noch Schlimmere. Man muß das als Teil des System sehen und wissen, was man tut. Das Gute an OJ ist, er ist praktisch nicht mit irgend etwas anderem korreliert. Bei Systemem, die Diversifikation über große Portfolios nutzen, ist das wichtig, fast das Wichtigste überhaupt.
Aber Du hast recht, man muß sich bewußt sein, daß limit moves kommen (können), und ein Konto und ein System haben, das solche Bewegungen aushält. Das gilt aber letztlich für alle Commodities.
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! Warnung ! Sicherheitsaufkleber !
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Beim Handel mit Commodity Futures spielen Sie mit den Großen. Geben Sie sich keinerlei Illusionen hin: deren Ziel ist es, Sie zu fressen, und sie betreiben das professionell. Ruck-zuck sind die Fingerchen ab. Wenn Ihnen das zu gefährlich ist, handeln Sie bitte etwas Ungefährlicheres, wie Zertifikate von Banken. Dabei kann Ihnen nichts passieren. Wenn Ihnen das auch noch zu gefährlich ist, handeln Sie bitte nur Schuldverschreibungen von Regierungen. Dabei kann nun wirklich nichts passieren.
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! Warnung ! Sicherheitsaufkleber !
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Gruß,
Asamat
@ Asamat [#10]
Andererseits ist OJ ein kleiner Future, beim derzeitigen Kurs nur 10.000 Dollar Kontraktwert.
Die Limitbewegungen kamen in der Regel zwischen Dezember und Februar bei großer Frostgefahr in Florida, sind aber inzwischen weniger gefährlich für Shortpositionen durch die höhere brasilianische Ernte.