Volatilität direkt handeln
Seit Wochen zermartere ich mir das Hirn, ob es nicht eine Strategie gibt, mit der sich die Volatilität von Aktien direkt handeln lässt.
Für einige Aktienindizes gibt es ja Futures, wie VIX oder VXD.
Bei Aktien fallen mir Straddles oder Strangles ein, bei denen man allerdings neben dem Volatilitätseinfluss noch den Einfluss des Aktienkurses selbst hat.
Beispiel - man kauft einen Straddle, die Volatilität explodiert, doch am letzten Tag liegt der Kurs zufällig wieder am Strike. Verlust = 100 % trotz meiner richtigen Einschätzung der Volatilitätsänderung.
Hat irgendjemand eine Idee, wie es funktionieren könnte?
Bunsenbrenner
Geschrieben von Bunsenbrenner
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