** Vollautomatische Handelssysteme: Welche sind wirklich gut ?
Hallo,
ich habe vor ein vollautomatisches Handelssystem zu erstellen. Ich will keine Börsensoftware verwenden; RealtimeKursDaten sollen z.B. von eSignal übernommen werden, und meine Orders sollen automatisch zu IB geroutet werden.
Hat irgendjemand Erfahrungen wie so etwas und mit welcher Programmiersprache so etwas realisiert werden könnte. Ich kenne jemanden der Perl programmiert, hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
In welcher Datenform bekommt man die Ticks von eSignal? Gibt es irgendwo kostenlose Ticks für US-Aktien oder sind die gekauften zuverlässiger? Kann man Orders irgendwie automatisch zu IB aufgeben, sei es mit einem Art von Makro?
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand wenigstens ein paar der Fragen beantworten könnte. Ich habe im Forum schon geschaut aber eigentlich nur ähnliche Probleme gefunden.
Danke
S. Vogel
Die Software von eSignal bietet die Möglichkeit, in einer Jscript ähnlichen Sprache zu programmieren. Eine Anbindung an IB hat eSignal ebenfalls. Über die Möglichkeiten, Handelssysteme zu programnmieren, informierst du dich am besten auf den Seiten von eSignal.
IB selber bietet ein API an, schau hierzu ins Forum auf den Seiten von IB, Rubrik "TWS API". Das geht über ActiveX. Auf den Seiten von IB findest du Prgrammierbeispiele dazu, u.a. einen Excel Sheet.
Erfahrung mit den vorgenannten Tools habe ich nicht, da können sicher andere weiterhelfen.
Viel Erfolg
Bernd Kürbs
Ich arbeite selber nicht mit Perl, aber mit meinem Bruder habe ich einen Linux-Experten, der gelegentlich Sachen mit Perl erstellt. Für Perl gibt es viele Packages für diverse Zwecke und es ist eine hervorragende Alternative zu den einfachen Skriptsprachen der Unix-Shells wie sh oder csh. Für die Erstellung von Finanzanwendungen (Handelssystemen, Indikatoren usw.) würde ich trotzdem Perl nur als bedingt atttraktiv betrachten.
Orderaufgabe via der IB-Plattform ist sonst vergleichsweise einfach und somit das geringste Problem. Wie BKürbs schon erwähnt hat, entweder über ActiveX für die Windows-spezifischen Programmiersprachen oder in Java direkt über den Socket-Client.
Das wahre Problem ist in meinen Augen die Erstellung der eigentlichen Handelssystemlogik; weswegen ich zum vollautomatischen Handeln grundsätzlich höchst skeptisch bin, sofern es Privatpersonen betrifft. Es sei denn, diese können es sich leisten, wirklich full-time an der Sache zu arbeiten.
Wenn eine Allzweck-Programmiersprache im Gegensatz zu den in Börsensoftware vorhandenen spezialisierten Skriptsprachen eingesetzt wird, startet man im allgemeinen ohne eine vorhandene börsenspezifische Funktionsbibliothek mitsamt allen gängigen Indikatoren und hat i.a. auch kein vorhandenes Framework als Grundgerüst für Handelssysteme/Indikatoren.
Wenn man hier also nicht auf irgendwelchen vorhandenen Bibliotheken aufsetzt, muss man sich ein Einfach-Framework erst aufwendig selber schaffen. Typischerweise sind das zumindest einige abstrakte Datentypen, um einigermassen bequem auf array-artigen PriceSeries-Objekten operieren zu können. Ich würde dazu Programmiersprachen für ideal halten, die eine Virtual-Machine und somit managed Code haben, also Java oder alternativ Microsofts Java-Clone C#. Einfach weil das Finden von Fehlern, wie z.B. verletzten Array-Grenzen, dann erheblich einfacher ist. Viel Spass dabei in C++.
Zu eSignal: kann man denn mit externen Anwendungen aus eSignal relativ leicht Kurse inkl. ihrer Historien extrahieren? D.h. sind hier die Schnittstellen zu eSignal ausreichend dokumentiert und diese Dokumentation auch verfügbar, ohne horrende Gebühren zahlen zu müssen wie bei QFeed/QCharts?
@ spv24
Um von externen Programmen auf die eSignal-Daten zuzugreifen, muss man zunächst eine Developer-Vereinbarung bei eSignal erwerben ($ 2.500).
Den Aufwand für eine Anbindug würde ich keineswegs unterschätzen. Der dadurch entstehende Aufwand ist sicherlich um ein Vielfaches höher, als der Erwerb einer geeigneten Börsensoftware. Ich weiss, wovon ich spreche, DySen beispielsweise kann die Daten von eSignal, RealTick, bis, TaiPanRT und CQG verarbeiten und Orders automatisch an IB, Patsystems und RealTick senden.
Viele Grüße,
Joachim Wolffram
@ DySen
Das kann auch andere US-Software oder auch http://www.tradestation.com.
Kann DySen auch an professionelle Direct-Access Broker angeschlossen werden?
Gruß
Roti
Hallo,
es kommt wohl auch darauf an, welchen Anspruch man an den Programmteil hat, der die Signale erstellt. Wie flexibel soll das Ganze sein, und sind Testmöglichkeiten integriert? Oder geht es nur darum Kursdaten über eine Schnittstelle abzugreifen, durch einen speziell designten Filter zu quetschen und ein Signal an die Tradingplattform zu geben?
Wenn nicht, ist man sehr schnell bei einem Aufwand, der sich nicht mehr von jedem realisieren läßt, selbst bei guten Programmierkenntnissen, weil auch anderes Wissen gefragt ist. Ein Kumpel, der mal schnell ne Routine schreibt ist ja schön, aber wenn man dem jeden Tag auf den Geist geht, weil einem noch was Tolles eingefallen ist, dann streicht der schnell die Segel.
Daher haben DySen, Metastock usw., wenn man die Art, wie Signale kreiert werden und Systeme gestestet werden nunmal gerade in der Form gut findet, schon ihre Berechtigung. Das Gesamthandling ist entscheidend und nicht, ob nur diese eine Funktion von einem anderen Programm besser umgesetzt wurde.
Das ist wohl dann auch größtenteils Geschmackssache und darüber läßt sich bekanntlich nicht streiten.
Viele Grüße
@ DySen
Muß die automatische Ordergenerierung aus DySen überwacht werden?
Anders gefragt: Erfolgt das Absenden der Order`s aus DySen nur auf der Grundlage der empfangenen Daten (und der sich darauf beziehenden Anweisungen) aus bspw. CQG, oder registriert DySen auch aus der Handelsplattform, ob WIRKLICH ein FILL erfolgte bzw. die Order, aus welchen Gründen auch immer NICHT ausgeführt wurde?
Vielen Dank
Pio
@ Piologe
Natürlich überwacht DySen den kompletten Vorgang des Orderroutings, gibt also nicht nur die Orders an den Broker weiter sondern registriert auch deren Ausführung, etc.
Alles andere wäre ja praktisch nicht zu gebrauchen!
Viele Grüße,
Brian
Hat jemand Erfahrung mit Tradestation? Ist das wirklich eine "all in one" Lösung ?
Die bieten ja auch Direct Brokerage an. Und das gar nicht so teuer.
Sammy
@ spv24
Poste bitte mal eine e-mail-Adresse.
Danke.
@ curtiss
Könntest Du mir Deine Gedanken zu 'Ist Tradestation eine "all-in-one"-Lösung' auch mitteilen?
eMail: Leon_Phelps@web.de
Danke,
Tradey
Hallo Curtiss,
jetzt lese ich erst dieses Topic. Hier meine eMail: VierV@T-Online.de
Vielen Dank
Sammy
Hallo,
ich war länger nicht mehr hier, sorry.
Kurz, die Tradestation (Version 5.0, gibt es "gebraucht") kann man direkt an IB anbinden und sich so die Daten holen, muss natürlich über Flat - Rate laufen und kontinuierlich. Anbindung über Metaserver (s. google.de) oder "info@ctsgroup.de"; (CTS), hier gibt es auch einen 1. klassigen Datenlieferant für sehr kleines Geld, wenn die Anbindung mal "weg" war. So hat man sich schon die Kosten für das Datenabo geschenkt.
Orderrouting geht dann mit dem Trader - Bolt (siehe google.de), noch kostenlos. Es gibt aber kein Feedback mit Trader B. (über den Fill), alternativ mit Dynaorder (muss erst eingestellt werden). Die obige Konstruktion empfiehlt sich nur in sehr liquiden Märkten (Eurostoxx und Bund und nicht mit 20zig Kontrakten), eine Order wird dann immer umgesetzt.
Meine persönliche Meinung: wer mit der TS kein profitables Handelssystem auf die Beine bekommt (man sollte es vorher schon erfolgreich diskretionär getradet haben und nur mit der TS verpacken) sollte sich lieber als Programmierer auf die Suche nach Wohlstand machen.
Auf der IB Page gibt es jede Menge Tips " how to handle and do".
Have a nice weekend
C
Nach Absprache mit Herrn Ebert folgender Hinweis und etwas Eigenwerbung:
Vortrag anlässlich der Futures Expo am kommenden Wochenende:
Mechanische Systementwicklung
- Systemanforderungen - Die einzelnen Entwicklungsschritte
- Backtesting
- Curve Fitting
- Monte Carlo Simulation
Referent: Detlef Wormstall
http://www.termintrader.com/FEXPO/Programm.php
Anmeldeschluss für ermäßigten Eintritt: 20.05.03
http://www.termintrader.com/FEXPO/Besucherinfo.php
Danach nur noch Karten zum regulären Preis an der Tageskasse.
Bruno Stenger
Wer sich für mechanische Handelssysteme interessiert, findet bei Futurestruth einen umfassenden Einstieg. Das alle zwei Monate erscheinende Journal ist eine Fundgrube für Statistik-Fans.
Einen Überblick über die Systeme die Futurestruth verfolgt gibt´s hier:
http://www.futurestruth.com/trackedA-L.html
Hi,
vielleicht liege ich ja falsch? Aber die Systeme bei Futurestruth, ich habe mich mit zweien beschäftigt, sind für die Bildzeitung optimiert.
Ich bringe jedes System auf einen gigantischen Profitfaktor, wenn ich es z.B. nur in einer bestimmten historischen Spanne betrachte, etc.
Gruß
C
Ja curtiss, die Betrachtungsweise ist so sicherlich falsch.
Futurestruth verfolgt den Grossteil aller kommerziell angebotenen Systeme und erstellt statistische Performance-Auswertungen und Rankings.
Zitat Futurestruth: "Our studies are in no way intended to reflect on the integrity or reputation of the vendors. Hopefully it will complement their research and make it more useful to the investing public. The vendor may have presented their facts in the best possible light and the numbers may be for a particular period of time when the system performed well..."
Die Auswertung von Futurestruth umfasst beispielsweise jährlich die vergangenen 5 Jahre sowie monatlich die vergangenen 12 Monate. Ich sehe z.B. das das System "Lil Gapper" im Yen, brit. Pfund, und schw. Franken in allen 5 Jahren des Betrachtungszeitraumes ein sattes Minus produziert hat. Dann schau´ ich mir die letzten 12 Monate an und sehe, daß nur ein Monat positiv abgeschlossen hat.
Vielleicht schaut mal einer auf die Web-Seiten des Entwicklers? Vielleicht steht da, das genau dieses System die beste Erfindung seit dem geschnittenen Brot ist? Ich weiss es nicht, aber wenn es so wäre, ist das Sache des Anbieters und hat nichts mit der Arbeit von Futurestruth zu tun.