* Vollautomatisches Handelssystem gesucht

Hallo Jengo,

ich bin derzeit auch auf der Suche nach solchen Systemen. Nach meinen Informationen gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Datafeed von irgendwem
2a. Tradestation als Analyse-Sytsem
2b. TradeManager (http://www.tradersworld.net/de/trademanager/default.htm)
oder
2. DySen (http://www.fipertec.de). Die haben in ihrer Professional-Version einen Ordermanager integriert.

3. Routing über PATS

Ich bin morgen auf der Invest 2003 in Stuttgart und hoffe dazu mehr Informationen zu bekommen.

Gruß
MueMa

Hi,

außer den genannten gibt es noch andere, zum Beispiel

http://www.foxware.de/1320/1389.html

Damit ist alles vollautomatisch handelbar, was sich über Interactive-Brokers traden lässt.

Ich glaube nicht, dass du auf der Invest viel zum Thema finden wirst. Auomatisches livetrading (keine Demo sondern real) findet statt auf der Futures-Expo 2003.

http://www.futures-expo.de

Grüße,
Bruno Stenger

Hallo,

ich habe ein Handelssystem mit Metastock entwickelt, das ich derzeit bei Interactive Brokers von Hand an 6 Futuresmärkten handle: SMI, ESTX50, Bund, Mini-S&P, Euro, Swiss Franc. Natürlich nicht alle sechs Märkte gleichzeitig, sondern immer nur einer, wenn dort gerade ein Signal kommt).

Von Hand heisst dabei: Einstiegsmarken täglich in Metastock ermitteln und in die "Traders Workstation TWS" von IB eingeben.

Ich möchte gerne meinen Handel automatisieren. Deshalb meine Frage:

Hat jemand Erfahrung, wie man Metastock Realtime (Futures-Daten von QCharts) mit der "Traders Workstation TWS" von IB verbinden kann?

Danke im voraus,

Gruss,

Urban

Hallo,

ich hatte diesbezüglich schon einmal eine Anfrage an Equis gestellt:

Equis plant nicht, eine Schnittstelle für IB zu implementieren. Daher müsste die Programmierarbeit in Eigenregie gestaltet werden. Dies ist zwar theoretisch möglich, in der Praxis aber wenig empfehlenswert. Equis rückt eine Schnittstellenbeschreibung nicht heraus und man müsste dann viel mit Try and Error arbeiten.

Wenn Du eine Anbindung für Metastock suchst, empfehle ich die von Equis implementierten Broker (z.B. Preferred Trade).

Hallo Metatrader,

Danke für deine gute Antwort, das hat mir schon deutlich weitergeholfen. Hast du so eine Lösung schliesslich implementieren koennen? Bei Preferred Trade? Ich habe dort jetzt eine Anfrage laufen.

Ich würde, wenn es geht, bei Interactive Brokers bleiben (wegen niedrigsten Commissions und guten Erfahrungen) und evtl. eine andere Analysesoftware zur Signalgenerierung verwenden. Hat jemand hier im Forum Erfahrung mit der E-Signal Software? Via E-Signal soll ja eine Anbindung zu Interactive Brokers möglich sein?!

Ansonsten ist wohl der Weg über Omega Tradestation der beste, aber auch der teuerste. Gibt es hier im Forum jemanden, der mit Omega Tradestation vollautomatische Handelssysteme ausführt, evtl. auch zu Interactive Brokers?

Gruss,

Urban

Such mal im IB Forum nach Tradestation. Dann findest Du einige Beiträge darüber.

Vielleicht hilft das weiter.

Viele Grüße

Auch die grundsätzliche Machbarkeit des einfachen nach-aussen-reichens von in Metastock generierten Signalen wurden schon mal im Forum behandelt

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/tmw-forum.pl?ST=4777&CP=0

ich danke euch allen,

vor allem das IB-Forum hat mir sehr vieles klar gemacht. Nach meinem bisherigen Lesen der Boards, hier und IB, scheint mir folgende Kombination am sinnvollsten:

- Omega Tradestation 2000 als Analysesoftware

- "Trade bolt" (http://www.investlabs.com/) zur Weitergabe der Signale an die IB-Tradestation.

Ich werde versuchen, das in den nächsten Wochen zu realisieren und dann einen kurzen Erfahrungsbericht schreiben.

Hat jemand mit der hier beschriebenen Kombination bereits praktische Erfahrung gesammelt?

Gruss,

Urban

Hallo urban,

das große Problem in meinen Augen ist, dass du zwar relativ einfach die Signale der Tradingsoftware über wie auch immer geartete Schnittstellen in das Ordersystem des Brokers einspeisen kannst, du aber korrekterweise auch die Rückinfo brauchst, um diese mit deinem System abzugleichen.

Wenn deine Tradingsoftware bei z.B. 25 eine Stop buy Order ausführt, du aber kein Fill von deinem Broker erhälst oder du eigentlich bei 28 kaufen möchtest, die Order aber erst bei 28.4 ausgeführt wird, ist dein System im luftleeren Raum.

In meinen Augen kann die ganze Geschichte nur in geschlossenen Systemen korrekt funktionieren, da sonst Moneymanagment oder Stopp Strategien nicht richtig funktionieren können.

Hallo,

ich schalte mich etwas spät hinzu.

Im Eurostoxx und Bundfuture funktioniert es ohne feedback. Ist nur eine Frage der Liquidität. Natürlich nicht 5 Minuten vor Schluss.

Gruß
C

Hallo Curtiss,

natürlich brauchst du ein feedback. Da gibt es einerseits deine Handelssystemsoftware die über ein wie auch immer geartetes System Signale generiert und an eine Handelsplattform (bspw. Pats oder IB-TWS) übergibt. Dort muss die Order verarbeitet (weitergeleitet, gespeichert - was auch immer) werden.

Nun brauchst du unbedingt ein feedback über den Orderstatus. Das System muß die Order überwachen und auf den aktuellem Orderstatus reagieren. Nach Ausführung Risiko Stopps setzten, Stopps nachziehen, Gewinnmitnahmelimits setzten, deren Ausführung überwachen, Stopps canceln undundund.

Wenn ich die Diskussionen über "Automatisches Ordern" und "Handelsmaschinen" verfolge frage ich mich ernsthaft, wo der Spaß am Trading bleibt und vor allen Dingen, warum man sich mit dermaßen komplizierter Technik auseinandersetzt, wo der Markt doch nur einen winzigen Mausklick entfernt ist.;-)

Good Luck,

Bruno Stenger
http://www.termintrader.de

"Wenn ich die Diskussionen über "Automatisches Ordern" und "Handelsmaschinen" verfolge frage ich mich ernsthaft, wo der Spaß am Trading bleibt und vor allen Dingen, warum man sich mit dermaßen komplizierter Technik auseinandersetzt, wo der Markt doch nur einen winzigen Mausklick entfernt ist.;-)"

Ich bin auch kein Freund von automatischen rein mechanischen HS. Die freude am Trading lasse ich mir nicht von Automaten verderben. Allerdings verstehe ich gut, warum man sich mit automatischen Ordern beschäftigt.

Es gibt mehrfache Antworten:

1. Weil es diese Möglichkeit gibt. Es liegt in der menschlicher Natur alles was machbar ist auszuprobieren. Das ist auch der Grund, warum Tausende von Menschen sich jeden Tag und jede Nacht mit der Programmierung von Handelssystemen beschäftigen und fangen immer mit "A" an, obwohl schon längst tausende von anderen Tradern ähnliche Systeme als untauglich befunden haben.

2. Weil der Trader keine Zeit hat den ganzen Tag vor den Bildschirmen zu verbringen. Er studiert, oder er geht einer bürgerlichen, geregelten Arbeit nach und zahlt brav die Sozialversicherungsbeiträge. Dann muß natürlich eine Maschine für ihn die Trading-Arbeit machen.

3. Weil der Trader seine Emotionen nicht in den Griff bekommt. Er delegiert die Arbeit auf die Maschine um sich einer Verantwortung für seine Trading-Entscheidungen zu entledigen. Beim Versagen des Systems, kann er immer die Machine als den Übeltäter ausmachen. Hätte der Trader selbst versagt, musste er dazu stehen. Und es ist sehr schwer für einen ehrgeizigen Menschen die Fehler zu zugeben, die aus einer Charakterschwäche begangen wurden.

Das sind nur drei Möglichkeiten, die mir sofort einfallen. Es gibt bestimmt viele andere Antworten. Aber diese sind schon für vielen Trader Grund genug um ein mechanisches Ordersystem zu entwickeln oder zu kaufen.

Grüße
Joram

Hallo joram,

jedes System ist nur so gut wie sein Entwickler, Verantwortlich bin ich selber und sonst niemand. Des weitern kann nicht Trader A das System von Trader B einfach so übernehmen. Warum, weil Trader andere Risikoparameter benötigt bzw. verträgt wie Trader B. Natürlich habe ich es lieber wenn das System die Entscheidung der Handelssignale vorgibt, der Unterschied liegt ja darin das ich im Systemhandel ein Setup habe, während Zocker einfach ohne jegliches Setup raus und rein gehen und dann den Erfolg/Misserfolg nicht messen können und im nächsten Trade unter Umständen "baden" gehen.

Egal ob System oder Diskretionär -> der Markt hat immer Recht und man sollte erst mal Überleben lernen! Mir ist im Systemhandel klar geworden wie hart das Brot sein kann, aber ich habe immer eine Herausforderung gehabt.

Grüße

Roti

Ich bin mir nicht so sicher, ob es nicht Leute gibt, die gerne eine Automatik hätten, um Systeme anderer nachtraden zu können, was sie von Hand aufgrund ihrer Psyche nicht schaffen könnten. Das zeigt schon der grundsätzliche Wunsch nach einer Automatik.

Wenn ich keine Zeit zum Selbertraden habe, wie soll ich dann ein Handelssytem für mich entwickeln können?

Viele Grüße

Ich hab gerade die Diskussion verfolgt: Warum sein Trading automatisieren, "wo dann der Spass am Trading vergeht"?

Das muss jeder für sich entscheiden. Bei mir persönlich ist es so. Ich habe ein System entwickelt, dass ich nun von Hand trade. Das ist zeitaufwendig, macht auch manchmal Spass (wenn ich gewinne, bei auftretenden Verlusten zuschauen weniger, ohne die geht es aber nicht), aber eigentlich ist es eine Arbeit, die viel Disziplin erfordert.

Ich trade weniger zum Spass, als vielmehr um Geld zu verdienen. Da finde ich es nur zu logisch, das System voll zu automatisieren und nur noch zu kontrollieren. Das spart mir dann evtl. viel Zeit und auch Nerven. Sicherlich entledigt es mich nicht meiner Verantwortung, wie hier jemand geschrieben hat. Jeder Automat, auch jedes mechanische System, das von Hand ausgefuehrt wird, ist nur so gut wie sein Entwickler.

Ich würde bitten, von dieser philosophischen Diskussion wegzukommen und bitte um Feedback, wer Erfahrung mit Automatisierung hat.

Ich glaube auch, dass es für reine Automatisierung einen "closed loop" braucht, da sonst das Risiko für Fehler zu hoch ist. Das kann man wohl nur durch Ausprobieren richtig lernen, bei welchen Märkten das geht (am ehesten bei liquiden Futures wie beim Bund, das habe ich auch vor). Danke für diesen Hinweis.

Gruss,

Urban

Hallo Urban,

als Arbeitserleichterung verstehe ich die Suche nach Automatisierung. Dazu kann ich leider nichts an Erfahrung liefern.

Ich bin allerdings sehr angetan von dem Programm Futures Trader ( http://www.futures-trader.net ). Damit lassen sich 4 Futures komfortabel handeln und man kann es auch zweimal laufen lassen, wenn man es vorher doppelt in unterschiedliche Verzeichnisse installiert, glaube ich, sodaß genug Futures handelbar wären.

Der Programmierer ist deutsch, antwortet schnell und entwickelt flott. Die Oberfläche ist, wie gesagt, sehr komfortabel, und würde möglicherweise das Handeln gut genug erleichtern, wenn sich die Automatisierung als recht komplex erweisen sollte.

Viele Grüße

@ gautama2 und
@ joram

Heute habe ich mit der Post eine Einladung von Quadriga erhalten. Unter anderem wird dort mit "vollautomatischen Handelssystem, welches über 100 verschiedene Märkte trendfolgend handelt" geworben. Obwohl ich dort nicht Kunde bin und mir die Einladung nicht erklären kann wird doch den Anlegern geradezu suggeriert das ein "vollautomatisches Handeln" den Erfolg bringt!

Zwar ist es wichtig Intraday im Future exakte Kurse zu bekommen, gerade Foxware wirbt hier sehr stark, doch so wie es Urban macht (manuelle Eingabe) zwingt man sich nochmals über den Trade kurz gedanken zu machen, bei EoD-System reicht es doch manuelle Ordereingabe vollkommen aus.

Viele Grüße

Roti

@ roti

Wenn man ein System hat, von dem man überzeugt ist, dann sollte man sich eben keine Gedanken mehr machen. Insofern ist eine Automatik besser, falls man Probleme hat abzudrücken. Die anfängliche Frage beinhaltete aber auch die nach einen empfehlenswerten Handelssystem und das finde ich bedenklich, falls es bedeutet, daß man bei der Art und Weise der Signalerzeugung noch am Anfang ist und schon über Automatiken nachdenkt. Vielleicht heißt Handelssystem hier aber auch nur Hardware/Software Kombination?

Aber wir sollten ja aufhören zu philosophieren und für den Fragesteller ist es auch nervig, wenn er erst über Sinn und Unsinn diskutieren muss, bevor eine Antwort auf seine Frage bekommt. Ein kurzer Hinweis der erfahrenen Gemeinde, daß man dies oder jenes bedenken sollte ist okay, aber dann sollte die Antwort erfolgen.

Sinn und Unsinn könnte man vielleicht in einem Extrathread ausarbeiten, wenn es Leute gibt, die mal Automatik hatten und lieber wieder umgeschwenkt sind und solche, die noch automatisch handeln. Das ist sicher hochinteressant. Theoretische Abhandlungen über das, was man darüber zu wissen glaubt oder gehört hat, sind nicht nutzvoll denke ich. Dehalb enthalte ich mich hier ab jetzt weiterer Kommentare. Sorry dass dieser hier so lang wurde.

Viele Grüße