Währungsoptionen: Handel von Volatilitäten
Hallo,
ich befasse mich mit dem Thema neu und suche nach Währungsoptionen bzw. deren IV zur Nachgestaltung des Smiles, der sich hoffentlich daraus ergibt. :-)
Danke für eure Antworten.
Geschrieben von volasuche
am
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://platinum.optionetics.com/cgi-bin/oamergef/www/tablesf/rank2yr
Einfach den gewünschten Future anklicken und nach unten scrollen, dann kommt der Smile, Skew, Sneer oder Frown.
Ansonsten einfach die IV auslesen und mit Excel eigene Smiles machen.
Interessant ist hier auch das Hoadley Tool unter http://www.hoadley.net/options.
Falls Du einen Datenlieferanten hast wobei boerse.de umsonst geht.
Gruss Sebastian
Thanks !
Werde mich diese Woche mal bei dir per email melden bzgl. meines DA-Themas, wenn das OK ist ?!?
Kann es sein das
http://platinum.optionetics.com/cgi-bin/oamergef/www/tablesf/rank2yr
nicht 4free ist ? jedesmal wenn ich es anklicke erscheint
"Click Futures Login to return to the Platinum Futures Login page" :-(
@ volasuche [#4]
Bei mir klappt es auch nicht.
Evtl das folgende PDF interessant bzw. die Grafiken auf den letzten Seiten.
http://www.math.uni-frankfurt.de/~stoch/EJF2.pdf
Bei IAB kann man sich auch den Smile darstellen lassen.
MfG
Danke Kanada !
@ volasuche [#4]
Komisch bei mir geht es, aber ich bezahle auch nicht.
Das ist die Landing Page: http://platinum.optionetics.com/
Einfach oben auf "Futures Login" gehen.
Ich benutze eigentlich seit Jahren den gleichen Link.
Kannst mir gern eine Mail schicken.
Gruss Sebastian
@ volasuche [#6]
Zum Thema Smile gibt es auch von Emanuel Derman sehr gute Arbeiten unter:
http://www.ederman.com/new/index.html
Er hat meines Wissens die "Sticky Strike" und "Sticky Delta Rule" geprägt.
Gruss Sebasian
@ Sebastian [#7]
Ist ja lustig, nun gehen manche bei mir aber nicht alle, naja Schweizer Franken geht.
Benötige es eigentlich nur um den smile-effekt darzustellen, da ich dachte das er am währungsmarkt ausgeprägter ist aufgrund der geringen Korrelation zwischen Renditen des basiswertes und der vola
wollte es dem DAX-Skew gegenüberstellen, aber der SwissFranc scheint auch einen Skew aufzuweisen.
Eine kurze Frage, macht es eigentlich Sinn die VDAX-Korrelation mit anderen Asset-Klassen zu vergleichen im Zuge einer Diversifikation ?
@ volasuche [#10]
Ist ein relativ neues Gebiet zumindest habe ich darüber bisher kaum was gelesen. Aber ich finde es schon sehr interessant die Volatilität gegen andere Klassen zu handeln. Das Problem besteht jedoch vorwiegend in der geringen Liquidität der Futures was sich jedoch noch ändern könnte.
Gruss Sebastian