Warum Straddle ?
Wahrscheinlich eine sogenannte "dumme Frage":
Warum kauft man einen Straddle, wenn man doch daselbe durch den Kauf eines Put und eines Call (beide gleiche Basis, gleiche Laufzeit) bekommen kann?
Ist es nur eine Frage des Komforts, nur eine Transaktion statt zweier?
Vielleicht stecke ich in eine gedanklichen Sackgasse?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Blume22
Geschrieben von Blume22
am
@ Blume22 [#1]
Irgendwie stehe ich am Schlauch.
Straddle ist doch die Bezeichnung der Optionskonstruktion: Kauf Call und Put, gleiche Basis, gleiche Laufzeit.
Bring mal ein konkretes Beispiel bitte, damit man mal einen Vergleich anstellen kann.
Hi Blume,
ich denk mal Du beziehst Dich auf das Combo Orderbuch.
Der Grund die Order als Strategie einzugeben ist, wie Du schon geschrieben hast, dass nur eine Transaktion machen musst und deshalb (im Optimalfall) weniger Spread bezahlst als die beiden einzelnen Legs zu machen.
Für einfache Strategien wie Straddle kannst auch einen Quote Request beim MarketMaker machen und schauen ob das billiger ist als den Put und Call einzeln durchzuhandeln.
Gruss