Warum tickt der Eurostoxx so langsam ?
Warum bewegen sich die europäischen Futures so langsam? Z.B. der Bundfuture oder der Eurosstoxx 50. Wenn man denen zuschaut, wird man ja richtig müde.
Die amerikanischen Futures (ES, NQ) ticken viel schneller.
Woran liegt das?
Danke für Eure Antwort
Iffi
Geschrieben von thomas-i.
am
Obwohl Bund- und Eurostoxx50-Future einen sehr viel höheren Umsatz als der DAX-Future ausweisen, tickt dieser viel schneller, weil sehr viele 1-Kontrakt-Orders gemacht werden, was bei den beiden anderen kaum vorkommt. Dort werden eher Pakete gehandelt.
Entsprechend schneller/langsamer ticken andere Futures.
Soweit mir bekannt ist gibt die Eurex nicht jeden einzelnen Trade in ihrem Datenfeed weiter. Ich meine sogar das ihr Feed nur 1 mal pro Sekunde aktualisiert wird.
Weiß jemand genaueres? Würde mich mal definitiv interessieren.
Eine weitere Bündelung erfolgt dann noch bei dem jeweiligen Realtimeanbieter. Die Globex z.B. gibt in ihrem Feed schon "von aus Haus" mehr Daten aus.
Die Frage eines Kunden war zwar eine andere, aber die Antwort von Herrn Schebaum passt hier auch
Der Beitrag steht im LP-Forum unter http://www.lp-software.de/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.pl?s=e88e5a0b54fe7658c92d188addf91e74;act=ST;f=2;t=229
---------- Kopie aus dem Forum ---------------
Ich hoffe, Ihre Frage richtig verstanden zu haben. Ich erkläre sie mal mit einer allgemeinen Beschreibung der Eurexdaten.
Da gibt es zum Einen die an der Eurex angeschlossenen Handelsplattformen, in denen wohl alle alle Ticks angezeigt werden. Zum Anderen gibt es den Vendoren-Datenfeed, den die meisten Datenanbieter verwenden und den Sie auch in Tai-Pan Realtime sehen. Hierbei gibt es zwei wichtige Punkte zu beachten:
1. Es wird pro Sekunde nur ein Tick übermittelt, und zwar der Letzte. Gab es in derselben Sekunde mehrere Ausführungen, auch zu unterschiedlichen Kursen, werden diese nicht angezeigt.
2. Ändert sich der Kurs eines Futures nicht, wie in Ihrem Beispiel, werden die Umsätze zu diesem Kurs addiert, so dass auf einen Blick ersichtlich ist, wieviele Kontrakte zu diesem Kurs gehandelt worden sind, incl. der nicht übertragenen Ausführungen.
Dazu ein aktuelles Beispiel aus dem FESX 03/12:
13:19:07 2562.00 24
13:19:15 2562.00 38 Diff. 14 Kontrakte
13:19:19 2562.00 58 Diff. 20 Kontrakte
13:19:23 2562.00 68 Diff. 10 Kontrakte
13:19:26 2562.00 78 usw.
13:19:32 2562.00 88
13:19:35 2562.00 98
13:19:43 2562.00 102
13:19:46 2562.00 105
13:19:56 2561.00 9
13:20:18 2562.00 1
13:20:35 2562.00 6
Es wurden also insgesamt 105 Kontrakte zum Kurs von 2562.00 gehandelt. Ändert sich der Kurs (bei 13:19:56), beginnt eine neue Serie.
Ich hoffe, mit dieser Ausführung für ein bischen mehr Klarheit gesorgt zu haben.
------------ Kopie Ende ----------------------
Je nach Datenanbieter wird das auch unterschiedlich gehandelt.
So hat DBC z.B. früher bei LIFFE / Bund Future erst nur Kursveränderungen "getickt", also wenn es rauf oder runter geht, d.h.
58
59
60
59
60
etc
Auf Kunden wunsch wurde später umgestellt und "jedes Geschäft" übermittelt, also immer wenn gehandelt wurde.
60
60
60
59
59
Da kamen natürlich viel mehr Ticks je Tag zusanmmen. Ob dies den Unterschied erklärt bei den ctks aus der Frage, ist mir nicht bekannt.
gruss hans
Zusätzlich stellt sich natürlich auch immer die Frage, ob das was von der Börse zum Vendor übermittelt wird am anderen Ende der Leitung beim Kunden auch ankommt und wann. Was passiert bspw. wenn die globalen Märkte dazukommen, USA eröffnet usw.?
Vergleiche sind da richtig interessant für den, dem es tatsächlich auf die Anzahl der übertragenen Ticks und auf die korrekten Hoch- und Tiefpunkte ankommt.
Bei Candleformationen gibt es intraday z.Teil Unterschiede und Verwerfungen schon bei geringen Zeitverzögerungen. Beim Abgreifen der Daten von Handelsplattformen (TWS,PATS - Sekundärdatenstrom) ist das besonders deutlich zu sehen.
Bruno Stenger
Links zu verwandten Themen:
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/tmw-forum.pl?ST=4499&CP=0
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/tmw-forum.pl?ST=6775&CP=0