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- als "ticknahes" Intradaysystem wohl nur (voll)automatisch einzusetzen
- verwendet als Systembasis CW-Chart und ist nur damit realisiert
- das System kann vom Anwender nur in den Parametern, nicht im Konzept angepasst werden
- eine "Umsetzung" auf andere Software ist nicht direkt möglich
(eine native Umsetzung nur an Hand der bekannten konfigurierbaren Parameter ist möglich, setzt aber eine eigene Basissoftware ähnlicher Funktionalität voraus :)
- Als EUROFX System mit GLOBEX Daten ist es sehr von der Qualität des Datenfeeds abhängig, da vernünftige enge STOPS/Ein-/Ausstiege sonst auf Grund der hohen nominalen Volatilität auf Tickbasis nicht funktionieren (AXINA ist aber zumindest für einen guten EUREX Feed bekannt, GLOBEX Qualität kenne ich noch nicht)
- Man sollte die Grundkosten der CW-Chart Software von ~3200EUR/JAHR zumindest nicht vergessen
Auch wenn es mir hier keiner glaubt - ein Test MUSS über viele Jahre durchgeführt werden um verschiedene Marktphasen ÜBERLEBT zu haben.
Die Ergebenisse von "ein paar" Monaten sind VOLLKOMMEN useless. Das bekommt jeder in einem Wochenendkurs "Easy Language für Betrüger" hingebastelt. Bestenfalls nenne ich das "curve fitting".
Sorry, dieses System bekommst du mit TS in EasyLanguage nicht mal auf die schnelle hin... (Ich habe es ohne TS nativ umgestetzt und einige Zeilen C-Code samt Klassenbibliotek gebraucht:)
Im Prinzip gebe ich dir zur Dauer Recht, aber wer ein tickgenaues System erstellt hat und jetzt danach handelt, der wird wohl vorher auch mit echten guten Tickdaten alles gecheckt haben (zumal AXINA selbst der DATENPROVIDER ist !)
Die Systemqualität mal ganz weggelassen, ist zumindest AXINA als Anbieter und Datenprovider seriös.
O
ps:
tickbasierte Intradaysysteme kommen sehr gut mit "nur" 3-4 Jahren org. Testdaten aus. Ab 1h System welche auch overnight halten, sollten etwas mehr Daten zum Test bekommen...
bezog sich auf ein System, das mit bei CWChart gekauften Wavestop-Signalen arbeitete, die vor dem endgültigen Aus mehrfach variiert wurden. Für diese gab es eine eigene website des dann verschwundenen Anbieters mit ähnlich positiv aussehenden Kurven wie jetzt, was mich veranlaßt hatte, Geld danach traden zu lassen. Selbst als ich verlor, schien die Performance auf der damaligen website akzeptabel, worüber ich vergeblich mit dem Anbieter diskutierte. Es sollte etwas mit dem Money Management zu tun gehabt haben - unter DEM 10.000 wurde 1 Kontrakt, darüber bis DEM 20.000 wurden 2 Kontrakte gehandelt usw., verstanden habe ich es nicht.
Es nützt nichts, dass das Konzept plausibel ist und die Leute gute Programmierer, Anwender, sind, der Markt bleibt der Markt. Nicht nur mag stimmen, was he96 geschrieben hat, sondern - das gilt für Kunden - es war die Philosophie der methodischen Darstellung im Verlustfall nicht nachzuvollziehen.
Wavestop mag heute zum Genialen hin verfeinert sein, zuzutrauen ist CW das, aber es funktioniert wie alle anderen (käuflichen) Programme nur so gut, wie der Markt es zuläßt. Das ist eine beinahe lächerliche Banalität, aber man kann es nicht häufig genug sagen.
Grüsse,
N.
Geschrieben von Norden-Trader am Mi., 08.09.2004 - 14:50
'Sorry, dieses System bekommst du mit TS in EasyLanguage nicht mal auf die schnelle hin...'
Wollte ich so nicht behaupten - nur dass man SIMPELST irgendweldche BETRÜGER_systeme erstellen kann. BETRÜGER: = ABSICHT. Daneben gibts noch die wonnabees, dreambags und sonstigen Träumer die wirklich MEINEN sie hätten den Stein des Weisen gefunden.
Bottom Line: Es zählt was rauskommt. Den WAHREN Preis eines gekauften Systmes erfährt man wenn man danach handelt <g>
'der wird wohl vorher auch mit echten guten Tickdaten alles gecheckt haben'
JA ? Nein ? - eventuell ? Good Luck :-)
'tickbasierte Intradaysysteme kommen sehr gut mit "nur" 3-4 Jahren org. Testdaten aus.'
mag sein - auf jeden Fall ist es sehr spannend den Signalen hinterherzuhescheln, wenn der Datenfeed nur ein paar Sekungen Verspätung hat.
Das System funktioniert, aber:
- als "ticknahes" Intradaysystem wohl nur (voll)automatisch einzusetzen
- verwendet als Systembasis CW-Chart und ist nur damit realisiert
- das System kann vom Anwender nur in den Parametern, nicht im Konzept angepasst werden
- eine "Umsetzung" auf andere Software ist nicht direkt möglich
(eine native Umsetzung nur an Hand der bekannten konfigurierbaren Parameter ist möglich, setzt aber eine eigene Basissoftware ähnlicher Funktionalität voraus :)
- Als EUROFX System mit GLOBEX Daten ist es sehr von der Qualität des Datenfeeds abhängig, da vernünftige enge STOPS/Ein-/Ausstiege sonst auf Grund der hohen nominalen Volatilität auf Tickbasis nicht funktionieren (AXINA ist aber zumindest für einen guten EUREX Feed bekannt, GLOBEX Qualität kenne ich noch nicht)
- Man sollte die Grundkosten der CW-Chart Software von ~3200EUR/JAHR zumindest nicht vergessen
O
Also für einen Anfänger ist es nicht geeignet.
Dankeschön
Auch wenn es mir hier keiner glaubt - ein Test MUSS über viele Jahre durchgeführt werden um verschiedene Marktphasen ÜBERLEBT zu haben.
Die Ergebenisse von "ein paar" Monaten sind VOLLKOMMEN useless. Das bekommt jeder in einem Wochenendkurs "Easy Language für Betrüger" hingebastelt. Bestenfalls nenne ich das "curve fitting".
gruss hans
@hans
Sorry, dieses System bekommst du mit TS in EasyLanguage nicht mal auf die schnelle hin... (Ich habe es ohne TS nativ umgestetzt und einige Zeilen C-Code samt Klassenbibliotek gebraucht:)
Im Prinzip gebe ich dir zur Dauer Recht, aber wer ein tickgenaues System erstellt hat und jetzt danach handelt, der wird wohl vorher auch mit echten guten Tickdaten alles gecheckt haben (zumal AXINA selbst der DATENPROVIDER ist !)
Die Systemqualität mal ganz weggelassen, ist zumindest AXINA als Anbieter und Datenprovider seriös.
O
ps:
tickbasierte Intradaysysteme kommen sehr gut mit "nur" 3-4 Jahren org. Testdaten aus. Ab 1h System welche auch overnight halten, sollten etwas mehr Daten zum Test bekommen...
Hallo,
mein Beitrag in
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/tmw-forum.pl?ST=9166&CP=0&F=IIPLL
bezog sich auf ein System, das mit bei CWChart gekauften Wavestop-Signalen arbeitete, die vor dem endgültigen Aus mehrfach variiert wurden. Für diese gab es eine eigene website des dann verschwundenen Anbieters mit ähnlich positiv aussehenden Kurven wie jetzt, was mich veranlaßt hatte, Geld danach traden zu lassen. Selbst als ich verlor, schien die Performance auf der damaligen website akzeptabel, worüber ich vergeblich mit dem Anbieter diskutierte. Es sollte etwas mit dem Money Management zu tun gehabt haben - unter DEM 10.000 wurde 1 Kontrakt, darüber bis DEM 20.000 wurden 2 Kontrakte gehandelt usw., verstanden habe ich es nicht.
Es nützt nichts, dass das Konzept plausibel ist und die Leute gute Programmierer, Anwender, sind, der Markt bleibt der Markt. Nicht nur mag stimmen, was he96 geschrieben hat, sondern - das gilt für Kunden - es war die Philosophie der methodischen Darstellung im Verlustfall nicht nachzuvollziehen.
Wavestop mag heute zum Genialen hin verfeinert sein, zuzutrauen ist CW das, aber es funktioniert wie alle anderen (käuflichen) Programme nur so gut, wie der Markt es zuläßt. Das ist eine beinahe lächerliche Banalität, aber man kann es nicht häufig genug sagen.
Grüsse,
N.
@ Osten
'Sorry, dieses System bekommst du mit TS in EasyLanguage nicht mal auf die schnelle hin...'
Wollte ich so nicht behaupten - nur dass man SIMPELST irgendweldche BETRÜGER_systeme erstellen kann. BETRÜGER: = ABSICHT. Daneben gibts noch die wonnabees, dreambags und sonstigen Träumer die wirklich MEINEN sie hätten den Stein des Weisen gefunden.
Bottom Line: Es zählt was rauskommt. Den WAHREN Preis eines gekauften Systmes erfährt man wenn man danach handelt <g>
'der wird wohl vorher auch mit echten guten Tickdaten alles gecheckt haben'
JA ? Nein ? - eventuell ? Good Luck :-)
'tickbasierte Intradaysysteme kommen sehr gut mit "nur" 3-4 Jahren org. Testdaten aus.'
mag sein - auf jeden Fall ist es sehr spannend den Signalen hinterherzuhescheln, wenn der Datenfeed nur ein paar Sekungen Verspätung hat.
gruss hans