Was tun, wenn das Handelssystem verrückt spielt ?

@MK-Trading

'In der Vergangenheit hat es immer gut funktioniert.'

Was heisst das denn ?

gruss hans

@ he96

Mehr Gewinn als Verlust natürlich. Und Max 3 Fehlsignale hintereinander. Jetzt sind es schon 10.

@ MK

Schliesse mich Hans an. Was genau heisst 'in der Vergangenheit'? Das Problem ist ein kleines - das Vertrauen in das System. Ich weiss dass dieses Thema hier im Forum kontrovers betrachtet wird. Das ist auch gut so. Nur wo verschiedene Meinungen herrschen wird auch angestrengt nachgedacht. Doch zurück zum Thema: ich halte extensives Backtesting nicht für Luxus. Dadurch erhalte ich vielmehr Daten darüber, wie sich mein System in verschiedenen Marktsituationen verhält. Wichtig dabei ist, dass ich verstehe worauf der Erfolg meines Systems beruht. Wichtig darum weil ich dann weiss das ein trendfolgendes System zwangsläufig in einem oszillierenden Markt Schwierigkeiten hat etc.

Zurück zu dem durch das Backtesting gewonnene Zahlenmaterial. Analysiere ich dieses, so kann ich sehr genau festlegen, innerhalb welcher Eckwerte ich davon ausgehen kann dass mein System richtig funktioniert. Das kann sogar dazu führen, dass ich ein System für eine Weile aus dem Markt nehmen muss weil es sich (beziehungsweise vielmehr der Markt und nicht das System selbst) 'irregulär' verhält.

Eine neue Problematik entsteht dabei durch den Trader selbst: jeder von uns weist eine andere Persönlichkeit auf. Dies führt dazu, dass Trader A noch absolut innerhalb seiner eigenen Schmerzgrenze ein System handeln kann während Trader B aufgrund z.B. einer zu langen Verlustreihe ausgestiegen ist.

Kurz und gut: versuch doch mal ein paar Fakten zu liefern, dann ist unter Umständen ein Rat möglich.

Gruss,
Martin

@MK-Trading

'Mehr Gewinn als Verlust natürlich.'

Nah, das hätte ich glatt noch geschnallt - danke für das Vertrauen :-)

Wie getestet ? Welche Zeiträume ? Wie optimiert ?

@praktikus
'dass dieses Thema hier im Forum kontrovers betrachtet wird.'

tjaja...und dann kommen solche threads auf :-)

gruss hans

Also ich denke, zuerst sollte MK-Trading mal seine Performance-Paramter der Vergangenheit in beschränkten maße offen legen.

Welche Art von System ?
In welchen Märkten ?
In welchen Zeitebenen ?
Wie sieht die Performance vor dem Zusammenfall aus (wichtige Kennzahlen) ?

Daraus kann man dann schon mal sehen ob das System von seiner Struktur etc. überhaupt über längeren zeitraum funktionieren kann. Wurde eventuell schon beim "Bau" des Systems überoptimiert etc., so daß der Gau halt irgendwann (also jetzt kommt).

Ohne diese Fakten lohnt es sich doch gar nicht über dieses thema weiter zu reden, da es keine zur Lösung führenden Fakten gibt.

Ansonsten das System "offline" weiter beobachten und nach dem ersten positiven Trade wieder anfangen ...... (Trade the EquityCurve).

Gruss Appz

@MK-Trading,

einiges zum Thema habe ich unter
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/tmw-forum.pl?ST=10174&CP=1&F=IMKNQ geschrieben:

'Die Handelsüberwachung erfolgt bereits in Gewinnphasen. Hier wird laufend die avg. win / avg. loss –Ratio und der Profitfaktor mit den historischen Daten verglichen. In DD-Phasen wird der Handel entweder bei Unterschreitung eines 3er MA oder nach einem second through eingestellt. Letzteres ist insoweit wichtig, denn nach einer Verlustserie kann eine Zwischenerholung einsetzten, aber falls danach das letzte Equity-Tief unterschritten wird, erfolgt ein Ausstieg.'

Im Fall eines Ausstiegs wird das HS virtuell weiter gehandelt und der Handel wird bei Erreichen des vorgenannten Equity-Zwischenhochs wieder aufgenommen.

Gruß deriva

@MK-Trading

"Optimiert habe ich es bereits, dennoch leider kein Erfolg."

Mit der Optimierung muß man ganz verdammt aufpassen! Es ist natürlich toll wenn bei fortschreitender Optimierung das System immer besser wird. Jedoch weniger toll wenn bei fortschreitender Optimierung das System dem Entwickler nach und nach dem Entwickler rosa Gläser vor die Augen schiebt. Je mehr Variablen ein System zur Optimierung zur Verarbeitung bekommt desto näher wird sich die Funktion dem Grafen anpassen. Mit anderen Worten es wird der Chart gelernt und damit ist die Fähigkeit des Systems erschöpft. Und ich vermute daß dies passiert ist. Ein paar Zufallstreffer am Anfang und schon ist man eingelullt. Ausreichende Tests auf "out of Sample" sollte dieses Problem zumindest entschärfen.

Gruß OPTRADE

Hallo zusammen.

Hier die gewünschten Informationen:

Basiswert: Dax Index
Zeitebene: 30 Min Intraday
Systemart: Trendfolger
Kennzahlen in den letzten Monaten:

April 04 - August 04 ca. 800 Punkte mit ca. 25 Trades.
August 04 - November 04 ca. -200 Minus mit ca. 16 Trades.
(Davon waren 13 Fehltrades und 10 in Folge - die letzten 10)

Also praktisch seit dem Tief bei 3650 nur Miese.

Avg. win / Avg. Loss ist bei ca. 6,2

Der Stoploss ist bei ca. 20 Punkten. Ein Trailing Stopp oder Profit Stop gibt es nicht.

Ich hoffe, daß ich die Fragen beantwortet habe.

Danke für eure Bemühungen

@ MK-Trading

Jaja und im Winter schneit es irgendwann einmal ...

Ein wenig detailierter darf das ganze schon sein. Wieviele der 25 Trades von April bis August waren Gewinn-, wieviele Verlust-Trades usw. ?

Welche Backtest-Resultate hast du denn erzielt bevor du mit dem Traden des Systems begonnen hast?

Gruss,
Martin

@MK-TRADER

Ganz ehrlich .... ? So gehts nicht. So wie Du Deine Ausführungen machst, scheinst Du nicht mal zu wissen, wie man ein Handelssystem bezugnehmend auf die wichtigen Performance-Kennzahlen analysiert. Und dann handelst Du danach ? Warum nicht gleich das Geld zum Fenster rausschmeißen.

Junge lerne erstmal etwas darüber, wie man H-Systeme analysiert und dann für sein Trading einsetzt. Immer einen Schritt vor den anderen. Schnelles Geld ist verbranntes Geld.

Siehst ja momentan was dabei herauskommt.

Sollche Diskussionen sind doch mühsehlig, wenn man keine wirklichen zur Lösung des Problems beitragenden Vorabinformationen bekommt. Leider kommt das in den Boards in Deutschland zu oft vor.

Ich bin raus aus der Diskussion.

Bye Appz

@ MK-Trading

'Ich hoffe, daß ich die Fragen beantwortet habe.'

Nein - das einzig brauchbar war, dass es 30min bars sind.

Noch immer Kein Wort drüber welche Zeiträume getestet wurde. Auf Deutsch: mit wieviel Historie hast Du getestet ? Wie lange ?

gruss hans

Hallo MK-Trading,

mit der einfachen Formel:

S = ln(1/T)/ln(L) where:
L = % losers
S = Streak
T = # trades

Ex.
T = 500 trades
L = .6 or 60% losers

S = ln(1/500)/ln(.6)
S = -6.21461/-.51083
S = 12.16581 or a expected max. losing streak of 13 trades

Wenn Du die Anzahl der Trades auf 1000 erhöhst:

S = ln(1/1000)/ln(.6)
S = -6.90776/-.51083
S = 13.52273 or a expected max. losing streak of 14 trades

kannst Du ermitteln, wie viele max. losers in a row wahrscheinlich irgendwann auftreten.

So wie es mir scheint, hast Du aber gar keine ausreichende Datenbasis, um eine solche Berechnung durchzuführen.

Wie groß ist denn der gesamte Datenbestand, denn Du im Backtest genutzt hast?

Gruß,

Tradey

Hallo Tradey,

was heißt denn hier "wahrscheinlich" - Quelle?!

Danke und bye HH

Hallo HH,

wahrscheinlich bedeutet, dass man sich halt nicht 100%-ig sicher sein kann dass sie auftritt.

In diesem Fall ist die Sicherheit:

confidence level is 1 - (1 / number of trades)
ex. 500 trades = 1 - ( 1/ 500) = .998 confidence level

Die Formel stammt von einem Bekannten.

Gruss,

tradey

Hallo Tradey,

da würde ich mal den Bekannten an den Ohren ziehen ... ;-)

Der "confidence level" hat nix mit dem hiesigem streak zu tun.

Bei 100 Trades und winner to loser von 50:50 ergibt obiger Rechenwert 6,64 (also 7), diese Folge kommt jedoch fast bei 14,8% von beliebigen 100-Trades-Folgen vor !! (ein 6er Streak sogar 22,8% mal vor).

bye HH

Hallo HappyHippo,

bei 100 Trades mit 50% Trefferquote kommen 6’er bzw. 7’er Streaks mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,37 und 0,19 vor.

6’er Streak : Die ersten 6 Trades sind Verluste, danach 1 Gewinn; andererseits kann der 94. Trade ein Gewinn sein; danach 6 Verluste bis zum 100. Trade : Wahrscheinlichkeit 2 x 0,5 (hoch 7) = 0,0156.

Die anderen Streaks entstehen durch die Reihe : 1 Gewinn, 6 Verluste, 1 Gewinn; genau 92 mal beginnend von Trade2-Gewinn; Trade3 bis 8 Verlust; Trade 9 Gewinn und endet bei Trade 93 G; Trade 94 bis 99 V; Trade 100 Gewinn; Wahrscheinlichkeit : 92 x 0,5 (hoch 8) = 0,359 ; Summe damit ca. 0,37

Wahrscheinlichkeit 7’er Streak : 2 x 0,5 (hoch 8) + 91 x 0,5 (hoch 9) = 0,186.

Gruß deriva

Hallo deriva,

super Ansatz - der ist es würde ich sagen.

Zu den Zahlen (6er Streak) - kleine Abweichung:

Trade 1 -7 0000001
Trade 94-100 0000001
Trades 7-93 10000001 also 93-7 (+1) => 87 Stellen => 87 - x + 1 mögl. Vorkommen (x=8) = 80

p(6er Folge) = 2*(1/128) + 80*(1/256)= 84/256 = 0,3281 oder 32,81%

d.h. maximale Wahrscheinlichkeit für eine 6er Verlustfolge <= 32,81%

Gruß und schönen Adventssonntag noch,
HappyHippo

P.S.
a) meine Zahlen vom vorletzten Posting sind die empirisch ermittelten
Folgen mit 6 Verlusten als Maximalfolge.

b) Empirisch (Zufallszahlen) ermittelt kommen 6er Folgen mindestens 1mal in 40,52% vor (bei 10000 100er Tradefolgen)

6er Folgen in je 100 Trades (G/V bei 50:50):
4x 2
3x 184
2x 1064
1x 2802

sind 4052 von 10000

variiert halt eben doch ganz schön ...

@deriva

'bei 100 Trades mit 50% Trefferquote kommen 6’er bzw. 7’er Streaks mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,37 und 0,19 vor. '

Das hört sich an wie "fast unmöglich" - aber in der Praxis halte ich das für vollkommen falsch. Irgendwas stimmt hier nicht.

Ist nicht NACH jedem Trade die Wahrscheinlichkeit ++/-- zu machen bei dieser 50%Trefferquote wieder 50% = 1:1

Auf Deutsch: ich halte es für GUT möglich 6 looser hintereinader zu haben bei diesem Sytem.

gruss hans

Moin,

Korrektur meines letzten Postings - musste nochmal drüber schlafen.
(ich denke, deriva hat es "fast" richtig):

6er Folgen der Art 10000001 n-k+1 mal also 100 - 8 + 1 = 93 // p(8er)= 93/2^8
6er Folger am Anf. und am Ende möglich 0000001 bzw. 1000000 // p(7er)=2/2^7

also 93/256 + 2/128 = 97/256 = 0,3789 oder 37,89% Wahrscheinlichkeit für einen 6er

***********************
Intro-Beitrag: @MK-Trading

10er Verlustfolge (bei 50:50 (!!) pro Trade) bei 100 Trades

10er Folgen der Art 100000000001 w.o. also 89 // p(12er)=89/2^12
am Anf. bzw. am Ende 00000000001 bzw. 10000000000 p(11er)=2/2^11

Gesamt also 93/2^12 = 0,02271 oder 2,27% Wahrscheinlichkeit für 10 Verluste in Folge.

Bei nur 41 Trades liegt die Wahrscheinlichkeit für eine 10er Folge folglich bei 0,83%, also schon sehr gering, was auf ein Versagen des Systems <<hinweist>>.

bye HH

@HappyHippo,

danke für Deinen Beitrag; n-k+ 1 ist natürlich richtig.

Das Beispiel mit den 100 Trades und 50% Trefferwahrscheinlichkeit ist nichts anderes als ein symmetrisches Bernoulli-Experiment mit 100 Wiederholungen. Der Erwartungswert liegt bei 50 Gewinnen und die Varianz bei 25 bzw. die Standardabweichung von 5. Die Voraussetzungen sind für dieses Beispiel gegeben, die Bernoulli-Verteilung mittels der Gausschen Normalverteilung zu aproximieren. Damit liegen nach der Sigma-Regel (Standardabweichung) folgende Wahrscheinlichkeiten für die Gewinne vor
45 bis 55 Gewinne : p= 0,68; 40 bis 60 Gewinne p= 0,95; 35 bis 65 Gewinne p= 0,997.

@Hans,

das ist ähnlich wie mit der mittleren Erwartung für Lotto-Gewinner. Hier hat ein Sechser die Trefferwahrscheinlichkeit von 1 : 14 Mio. Aber jeder Lotto-Gewinner mit 6 Richtigen hat über die Zeit nicht 14 Mio. Tips abgegeben.

Außerdem bildet die Streak-Untersuchung nur bedingt den worst case ab. Denn noch kritischer ist z.B. die Reihenfolge 5 Verluste, 1 Gewinn, 5 Verluste. Und wie oben beschrieben, die Wahrscheinlichkeit, dass man weniger als 45 Gewinne verbucht liegt bei 0,16.

Gruß deriva

Im Dezember Heft 2004 des Stocks & Commodities wird der Indikator "Trend Trigger Factor" vorgestellt.

Der TTF wurde mit einer Einstellung von 15 Tagen als Reversal System auf ein Portfolio von 35 Märkten seit 1980 getestet. Mit dieser Einstellung war der TTF in 30 der 35 Märkten profitabel. Selbst mir einer schlechten Parametereinstellung wären 77 % der getesteten Märkte profitabel gewesen.

Dem Autor beschreibt den TTF robust bezüglich der Parameterwerte, bezüglich verschiedener Märkte und robust im Zeitverlauf
.
Das Portfolio weist zwei Verlustjahre aus. Im Jahr 1999 verliert es 43 Prozent, anschließend gewinnt es in 2000 77 %, 2001 198 % und 2002 bis April 2003 176 %.

Dazu der Autor: "It is the nature of the markets to trick you into giving up trading a particular system when in fact it may be the best time to continue trading it. This explains why traders often have difficulties following a system, and end up with losses even they could be making profits had they presevered."

Für interessierte TMW-Leser habe mal ein Beispiel-Chart eingestellt.

Hallo Wuelle!

Kennen Sie den Meta Stock Code des TTF?

Gruß

Jet

@ Jet

TASC findest du unter http://www.traders.com, den Code aus dem Magazin hier http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/Archive/122004/TradersTips/TradersTips.html .

Have fun. :-)

Gruss,
Martin

Was hat der TTF denn überhaupt mit der Ausgangsfrage dieses threads zu tun ?

Wo ist MK-trading ? Aus dem Fenster gesprungen ? Hoffentlich Erdgeschoss oder in den HS-Test-Keller umgezogen ?

gruss hans

Danke, Martin.

Das vorherige Googeln brachte keinen Erfolg.

Gruß Jet

@hans

Ich glaube, wuelle wollte ein Beispiel dafür bringen, dass Systeme trotz Verlustjahren profitabel sein können.

Gruss,

tradeyoungster

@ tradeyoungster

'Ich glaube, wuelle wollte ein Beispiel dafür bringen ...'

Schon klar - ich wollte natürlich wuelle nichts böses, sondern unseren Freund MK-trading wieder wecken, der anscheinend in den Winterschlaf gegangen ist und nicht die erbetenen Infos rausrückt damit IHM GEHOLFEN WERDEN KANN :-)

gruss hans

Tradeyoungster hat Recht.

Mk-Trading spricht in seinem Eingangsbeitrag zu diesem Thread sein Problem selbst an: „mein Vertrauen in das System ist natürlich nahezu Null“.

Sein Problem kann auch nicht auf der Ebene des Systems gelöst werden: „optimiert habe ich schon, dennoch leider kein Erfolg“.

Wo also liegt die Lösung für MK-Trading?

Richard Dennis führt seinen Erfolg bei der Ausbildung von Tradern darauf zurück, daß es ihm gelungen ist, „den Tradern das Selbstvertrauen zu geben, um sich an die Regeln zu halten, selbst wenn die Dinge nicht so gut stehen“.

Festzuhalten ist, daß das Vertrauen in ein System sowie das Selbstvertrauen eines Traders unabdingbare Voraussetzungen sind, um konsequent, diszipliniert und somit letztendlich erfolgreich zu handeln.

Also stellt sich die Frage, wie stellt man das Vertrauen in einen Handelsansatz (wieder) her?

Hier eröffnen sich meiner Meinung nach zwei Bereiche: Fragen und Analysen das System betreffend sowie die Person des Händlers betreffend.

Zum einen als Beispiel: wo liegen die Stärken des Systems, in welchen Marktphasen kann es gute Ergebnisse bringen, in welchen Phasen wird es schlechte Performance zeigen usw.

Zum anderen, liegt es wirklich am System selbst? Habe ich eventuell diskretionär eingegriffen, nach dem Motto „dieses Signal handle ich nicht, weil…“. Schraube ich permanent an den Parametern rum?

Have a break

Mark Fisher beschreibt in seinem Buch „The Logical Trader“ ebendiese als Menschen, die oftmals sehr emotional sind und ihrer Handelslogik keineswegs wie kleine Roboter folgen.

Mir geht es beispielsweise so, daß ich, wenn ich profitable Signale verpasst habe, einen „Nachholeffekt“ verspüre: „Mist jetzt habe ich heute schon ein paar gute Trades verpaßt, jetzt aber …“ Die Folge ist, Verlust von Disziplin und Verlust von Kapital.

Durch den Verlust an Disziplin schaffe ich es dann sogar, einen an sich profitablen Markt mit Verlust zu handeln. Das stärkt natürlich nicht gerade mein Selbstvertrauen und mein innerer Schweinhund wittert sofort seine Chance: „Wülle, Du wirst den Tag doch nicht mit Verlust beenden wollen, schau Dir an, wie toll Dein System funktioniert. Komm, versuch´s noch mal…“

Ich bringe also mein Ego ins Spiel und die Disziplin geht vollkommen flöten.

Um diese Abwärtsspirale zu verhindern, hilft mir nur eine Handelspause.

Eine rechtzeitige Handelspause soll verhindern, das Vertrauen in den Handelsansatz und die eigene Person nicht zu zerstören bzw. wiederherzustellen.

P.S.: Musik hören entspannt in so einer Tradingpause

Schon W.A. Mozart hat in seiner Oper die Zauberflöte die Leiden eines Traders verarbeitet:

Erster Aufzug:

Introduktion: „Zu Hilfe! Zu Hilfe! (Taminos Tradingsystem spielt verrückt)

2. Arie: „Der Übertrader bin ich ja“ (Papageno)
3. Arie: Dies Bildnis (Chartpattern) ist bezaubernd schön (Tamino)
Rezitativ und Arie: „Oh zittre nicht, mein lieber Sohn!“ - „Zum Traden bin ich auserkoren“ (Königin der Nacht )

Zweiter Aufzug: Verlustphase

14. Arie: „ Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ (Königin der Nacht)
15. Arie: „In diesen heil´gen Hallen (Sarastro)
16. Arie: „seid uns zum zweiten Mal willkommen (Die drei Knaben)
17. Arie: „Ach ich fühl´s es ist verschwunden“ (Paminas Geld hat jetzt ein andrer)

Hallo zusammen,

nein bin noch nicht aus dem Fenster gesprungen, noch nicht.

Also das Eingangs erwähnte System hat fröhlich weiter Fehlsignale produziert.

Das letzte Signal ist ein Call Signal vom 13.12. um 14.30 Uhr bei 4214 Punkten im Dax. Seither long.

Die beiden anderen Systeme die ich vorher ebenfalls verfolgt hatte, bevor ich mich dann nur noch für dieses entschied, haben in der gleichen Zeit jeweils über 400 Punkte eingebracht, wobei dieses hier erwähnte gut 250 Punkte Minus gemacht hat (1-2 Monaten).

Jetzt überlegt man sich, was man tun soll. Ursprünglich 3 Systeme, man entschließt sich für den einen, der macht nur mist und später geht man wieder über und versucht alle 3 Systeme zu traden. Weil man gesehen hat, daß es doch besser gewesen wäre.

Nun trade ich mehr oder weniger alle drei, allerdings nervt auch das wiederum, weil sich im Dax so gut wie nichts tut (auf den Tag gesehen). Ich meine damit, daß man 2 Stunden aktion hat und den rest rumsitzt.

Daher habe ich mir überlegt, ob ich nicht vielleicht auf End of Day umsteigen sollte ?

Die Test haben gezeigt, daß eigentlich von den Punkten her beide Arten (Intraday und Positionstrading) sich nichts tun. Also das Ergebnis mehr oder weniger ähnlich ist. Nun stellt sich aber wiederum die Frage, ob ich es aushalte, nur einmal gegen Börsenschluß reinzuschauen. Ob ich überhaupt die Geduld aufbringe, ggfls. Tage lang zu warten, bis das nächste Signal kommt.

Bei den Tests (z.B. die letzten 5 Jahre) sind die Ergebnisse sehr schön. (Mehr als 6000 Punkte im Dax).
Wenn man sich aber das ganze mal genauer anschaut, stellt man sehr schnell fest, daß es Phasen gegeben hat, wo man u.U. einen ganzen Monat nicht investiert war, oder mit einer Position 3 Monate gewartet hat, oder die Equity-Kurve sich 1 Jahr lang auf dem selben Niveu bewegt hat. Hat man dann wirklich die Disziplin, um das ganze durchzustehen. Zumal man auch nicht weiß wie es enden wird.
Beim Backtesting ist alles schön. Man hat eine Idee, setzt die in Metastock um, Testet und schon ist man Millionär. Wenn man es aber dann tatsächlich umsetzen möchte, sieht es anders aus.
Ich habe für die End-of-day Strategien einen Optimierungszeitraum von 5 Jahren ausgewählt und dann das Ergebnis der letzten 5 Jahre in den nächsten 3 Monaten angewandt.(Testzeitraum also 3 Monate). Methode Following
Das heißt ich habe angefangen 1.1.1998 bis 31.12.2002 zu testen und dieses Ergebnis habe ich dann 1.1.2003 bis 30.3.2003 angewandt. Das Ergebnis notiert.
Dann habe ich den Optimierungszeitraum um 3 Monate verschoben, also von 1.4.1998 - 30.3.2003. Das Ergebnis dann in den nächsten 3 Monaten (1.4.2003 bis 30.6.2003) angewandt. Und so weiter und so fort.
Das Ergebnis war nicht so berauschend. Obwohl man beim Backtesting des Zeitraumes von 1.1.2003 bis heute mehr als 3000 Punkte bekommt, wäre man mit dieser oben beschriebenen Methode pleite geworden.
Liegt es daran, daß es zu viele Parameter eingestellt werden müssen (es sind 4 an der Zahl) oder ist der Optimierungszeitraum von 5 Jahren zu lange oder zu kurz. Sollte man die Ergebnisst anstatt 3 Monaten 6 Monate umsetzen oder sogar nur 1 Monat.

Wie komme ich am besten da weiter ?

Kann mir da jemand einen Tip geben. Ich sitze mitlerweile bis tief in die Nacht vor den Maschinen und versuche ein einigermaßen vernünftiges System zu finden, wonach ich traden kann. Damit es nicht falsch verstanden wird. Ich bin nicht auf der Suche nach dem dem "Heiligen Gral", jedoch sollte ein den Aufwand entschädigender Gewinn dabei raus kommen. Wäre mit 50 - 80 Daxpunkten Gewinn (End-of-Day Basis) im Monat zufrieden. Das müsste sich doch machen lassen ???

Über eure Anregungen und Tips freue ich mich schon. Vielen Dank. Auch für die bisherigen Beiträge.

MK-TRADING

@ MK-trading

auf die Gefahr hin, dass ich es hier überlesen habe: Aber kann es sein, dass Du noch immer nicht eine der allerersten Fragen hier beantwortet hast:

Wie wurde getestet ? Du handelst 30min bars ? Welchen Testzeitraum (=-länge) hast Du genommen, welche Daten (endlos?) was hast Du noch gemacht ?

Ein Vertrauen in ein System hat man, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat - Du hast kein Vertrauen weil Du Deine Hausaufgaben NICHT gemacht hast. Auch im "Nachbarthread" bei Turbodings ist man "verzweifelt" weil es mal gerade nur gerade aus geht und nicht steil nach oben. Ich verstehe beides nicht.

Nachstehend mal die Net Equity eines S&P EOD Handelssystems, jeweils nach dem CLOSE eines trades - zumindest die ERSTE HÄLFTE, die andere ist erst mal versteckt. Dieses System wurde getestet mit aller möglichen Historie im S&P und sogar intraday stops und profit targets wurden ausgiebig getestet. Wie gesagt, eigentlich EOD, daher grundsätzlich ein Geschäft am Tag allerdings dann overnight bis zum nächsten Signal manchmal tagelang (wie bei turbo)

TS backtesting ergab ein MAX DRAW DOWN von 90 Big points die man im S&P historisch "erzielt" hatte und mit denen man wohl Leben können musste...

Dis Zahl auf der X-achse sind "closed trade Equity" - hier sehen wir ca. 1 Jahr.

In Kürze: nach dem Start gings erst mal in die Grütze -50 BPS, freundliche Erholung bis +90, grenzenlose Euphorie: die nächste Fahrt ist Rückwärts, ein bisken rauf und runter, dann nur noch runter bis -110. Hätte ich mich nur auf TS verlassen, wäre ich dann wohl pleite gewesen und reif für den Fenstersprung, Freundlich Erholung auf -50 um dann noch mal richtig einzusacken. Wie war wohl die Meinung über dieses System bei -130 BP´s ???

gruss hans

Hallo Hans,

ich denke, daß ich irgendwo ab dem 80 Trade die Lust verloren hätte und anfangen würde an dem System zu feilen.

Da du aber eine hälfte abgedeckt hast gehe ich davon aus, daß die 2. Hälfte viel besser ist als wie die erste.

Was deine Fragen angeht, schreibe ich gleich noch etwas dazu.
Ich hänge auch mal die Equity Kurve reine, damit man alles etwas besser sieht.

Gruß

MK

@he96

Zitat von he96:
"Wie war wohl die Meinung über dieses System bei -130 BP´s ???"

Ich hätte dieses sogenannte System nicht einen Tag eingesetzt. Deshalb ist es völlig belanglos, wie die 2. Hälfte aussieht.

gruß
SP2

So, hier ist nun der Chart mit der Equitykurve.

In diesem Chart ist allerdings das System mit den Werten eingestellt, die im September noch am erfolversprechendsten gewesen sind. Das heißt also, wenn man diesen Werten weitergehandelt hätte, was ich auch teilweise gemacht habe, hätte man einen Verlust gemacht.

So hier nun der Chart:

@SP2

'Ich hätte dieses sogenannte System nicht einen Tag eingesetzt.'

Wie kann man das HIER mit den gegebenen Infos beurteilen ? Die Aussage ist genau so gut, wie im Turbo-thread 3 Gewinntrades hintereinander kommen und DARAUFHIN die ersten sagten: "ich spiel hier jetzt mal mit"

'Deshalb ist es völlig belanglos, wie die 2. Hälfte aussieht.'

Mit Sicherheit nicht - es geht hier nämlich um ein grundsätzliches Erklärstück um MK-Trading ein wenig zu "helfen". Es geht nicht drum "Ich habe ein besseres" - das haben mit Sicherheit viel - hoffe ich zumindest.

Es geht um die Klärung der Ausgangsfrage.

Wir warten auf´s Christkind & MK :-)

gruss hans

So, wenn ich aber nun in dem selben Zeitraum das gleiche System verwende, allerdings mit den Einstellungen, die heute als beste Einstellung gelten, sieht der Chart mit der Equity Kurve so aus:

@ mk

Wie wäre es mal mit einer Antwort auf meine zum x-ten male wiederholte Frage von oben und oben und ganz oben ? :-)

Welches System wieviel in den paar Monaten der Grafik gemacht hat ist VOLLKOMMEN aussagelos !

gruss hans

Hans,

ich habe Intraday Daten genommen im 30 Min Chart.

Da mir die Daten erst ab März 2004 vorliegen habe ich von dort aus getestet.

Den Testzeitraum immer weiter erweitert, bis wir irgendwann mal September hatten und ich Intradaydaten von 6 Monaten gesammt hatte.

Wenn ich diese dann gewonnene Einstellung bis heute umgesetzt hätte, sähe die Equity Kurve so aus, wie im ersten Chart der beiden von heute.

Dann habe ich irgendwann man angefangen, den Optimierungszeitraum zu rollen. Ich habe 20 Wochen als Optimierungsphase genommen und diese dann erzielte Einstellung in der darauffolgenden Woche umgesetzt.

So konnte ich dann ca 60% des Ergebnisses erzielen, die ich erzielt hätte, wenn ich NACHTRÄGLICH diesen selben Zeitraum rückwirkend getestet hätte.

Das habe ich allerdings dann auf Papier gemacht. Da aber die Ergebnisse als solche nicht so berauschend waren, habe ich das Trading nach diesem System irgendwann einmal in November an den Nagel gehangen.

Jetzt scheint es so, als ob es sich wieder nach oben bewegen würde.

Gut, wir haben in der gesamten Phase, wo die ganzen Fehltrades entstanden sind vielleicht einmal 200 Punkte Minus gemacht (wegen dem engen Stop ist es nicht mehr). Das wäre natürlich nicht so schlimm, wenn man von Anfang an damit real getradet hätte. Da ich es erst seit September 100 % umgesetzt habe, davor nur zeitweise, ist es natürlich nicht mehr so gut.

Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten.

@ he96

Sie hatten um eine Meinung zu dem vorgestellten System gebeten. Habe ich klar und deutlich getan. Aus diesem Grund verstehe ich nicht ganz, womit ich Ihre Reaktion verdient habe.
Zitat: "Wie kann man das HIER mit den gegebenen Infos beurteilen ? Die Aussage ist genau so gut, wie im Turbo-thread 3 Gewinntrades hintereinander kommen und DARAUFHIN die ersten sagten: "ich spiel hier jetzt mal mit"".

gruß
SP2

Hallo,

ist vielleicht ein wenig off topic?
Legt doch mal die AVERAGE TRUE RANGE drunter und vergleicht den Verlauf mit der equity.
Ganz abgesehen davon, würde ich einen wesentlich längeren Zeitraum betrachten wollen.
happy trading
c

PS. Ich hab 2 Jahre gebraucht, um ein funktionierendes System zu erhalten und eigentlich haben 3 Leute dran gearbeitet. "Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen".

Thema: aus der weiblichen Perspektive?

Cicolia Am: 18.12.2004 14:26:42 Gelesen: 160

Hallo Jungs!

Ich gestehe - beim Lesen vom Thread „Was tun, wenn das Handelssystem verrückt spielt?“ mußte ich schon ein wenig schmunzeln. Ein paar Anmerkungen aus der weiblichen Perspektive anbei. Ich habe mir erlaubt dazu ein neues Thema anzulegen:

MK-Trading beklagt seine systematischen Verluste und fragt: „Was macht man in so einem Moment. Optimiert habe ich es bereits, dennoch leider kein Erfolg“

..und die hilfsbereiten Jungs möchten sich sofort mit dem virtuellen Schraubenzieher unter die Motorhaube des glücklosen MK-Trading-Systems zu stürzen um es wieder auf die Hochtouren zu bringen. Aber Achtung! Wie geht ein Profi vor, bevor man zu schrauben beginnt? Na klar! Logisch, man braucht Fakten, Daten, Zahlen! Also her damit:

„Wie getestet ? Welche Zeiträume ? Wie optimiert ? Welche Art von System ? In welchen Märkten ?In welchen Zeitebenen ?Wie sieht die Performance vor dem Zusammenfall aus (wichtige Kennzahlen) ?“

Aber! MK-Trading wollte vielleicht gar nicht, die Innereien seines Systems zu enthüllen. Er hat ja nicht gefragt „helft mir das Ding wieder zum Fliegen zu bringen“. Er will vielleicht nur wissen, was haben die anderen (und hoffentlich später erfolgreichen) Trader in dieser Situation gemacht. Haben sie etwa weitere 1000+1 Nächte vor dem PC verbracht und ihre Freundinnen und Frauen vernachlässigt und das System weiter und weiter getrimmt, bis es wieder schwarze Zahlen geschrieben hat? Oder haben sie vielleicht einen Tipp für ihn parat, wo man günstig eine Zyankali-Kapsel aus den Beständen der ehemaligen KGB bekommen kann? Oder ist es doch besser dem Geld zu folgen und sich aus dem Fenster zu stürzen? Oder das Traden zu lassen und lieber eine charmante reiche Braut zu suchen? (Das sieht natürlich eher aussichtslos aus – Cicolia ist weit und breit eher eine Ausnahmeerscheinung ;)

Also Lieber MK-Trading meine Meinung zum Thema: die Börse ist DIE Börse und nicht etwa DER Börse, daher weiblich, zickig, unberechenbar. Sie hat ihr verhalten wieder mal verändert und Du solltest es erkennen und akzeptieren. Kratze aber zuerst Dein Übriggebliebenes zusammen, lade Deine Freundin ins Kino oder egalwohin ein und höre endlich auf „bis tief in die Nacht vor den Maschinen zu sitzen und ein einigermaßen vernünftiges System versuchen zu finden“. Mach einfach Pause. Nach ein paar woanders verbrachten Nächten wirst Du schon eine weihnachtliche Erleuchtung zu deinem NEUEN System bekommen.

Viele Grüße
Cicolia

@ MK Trading

Lieber MK,

genau DAS isses! Das was Cicolia schreibt.

Ihren Ausführungen zufolge ist sie nicht nur eine erfahrene (Börsen-)Braut, sondern sie bringt es auch so gut rüber, daß man(ich)ALLES sofort verstehe.
Diese Zusammenfassung ist wirklich 1. Klasse.

Und was von den anderen bisher vergessen wurde, ist: "Mach mal Pause . . .". Dazu ist der Monat Dezember ein sehr guter Zeitraum, auch wenn man nur den DAX handeln möchte.

Viele Grüße aus Stuttgart
Jochen (Futures) Lux