* Welches System ist zum Backtesting am besten geeignet?

Ich verwende Investox xl und bin, nachdem ich auch einige Jahre mit Metastock zugebracht habe, auf jeden Fall der Meinung, dass sich Handelsstrategien besser testen und umsetzen lassen.

@ nasenbaer

Ich bin auch von Metastock auf Investox umgestiegen und kann nur zustimmen.

Metastock ist halt bekannter und man findet an "jeder Ecke" etwas, Investox geht mehr auf den Bereich Handelssysteme ein.

Viele Grüße

Roti

Danke für eure Antworten.

Kann man mit Investox denn auch automatisch Portfolios bilden, zum Beispiel die 10% Aktien mit der besten Rendite, und solche Strategien backtesten?

Gruss
Pete

Hallo,

einfache Momentum Strategien kann man mit jedem simplen C++ Programm testen.

Durch den Zusatz wissenschaftliche Zwecke (wie auch immer man das bewerten soll) bietet es sich die folgenden Alternativen an:

Tradestation + Rinasystems
MetaStock + Tradesim Pro
Statistika/Mathemaica
Wealth Lab Developer

Allerdings setzen alle Programmen ein gewisses Know How vorraus, aber was tut man nicht alles im Namen der Wissenschaft.

Danke Metatrader,

in diese Richtung geht auch meine Frage: Welches dieser unzähligen Programme hat eine Scripting Sprache, mit der sich sowas darstellen lässt?

Bspielsweise kann man mit Wealth-Lab toll einzelne oder kombinierte Indikatoren durchtesten. Es wird mir angezeigt wie erfolgreich dieser Indikator in einem Markt oder bei einer Aktie war.

Ein Momentum Indikator ist natürlich simpel, aber ich möchte ja den Indikator als Portfolio-Strategie testen: das bedeutet jede 3 Monate: Reshuffling des Portfolios, die 10% der Aktien mit der besten Rendite im amerikanischen Markt werden zu je gleichen Anteilen gekauft und über 3 Monate gehalten, usw, usw.

Ist eines dieser Programme bzw. die Scripts dieser Sprache eine Portfolio-Strategie durchzutesten bzw. dabei zu helfen?

Wenn ich mir die Seiten dieser Software-Hersteller ansehe, sehe ich immer Charts mit toll eingezeichneten Kauf und Verkaufsindikatoren, aber es ist für mich nur eine Einzelbetrachtung und keine Portfolio-Strategie.

Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Pete

Hallo,

mit allen drei der oben aufgeführten Lösungen ist eine Umsetzung Deiner Idee möglich (Statistika oder Mathematica eher ungeeignet), bei Wealth Lab muss man auch noch ein Add On kaufen.

Die "beste" mir bekannte Lösung stellt aber wohl die Kombination Tradestation/Rinasystem dar, diese Lösung ist aber etwas teurer. Anbei der Link zu Rina: http://www.rinafinancial.com/

@metatrader

mich würde interessieren ob man Rina Systems an Investox XL anbinden könnte?

Ist Rina nur auf TradeStation beschränkt? Die neueste TradeStation wird ja nur noch Online angeboten, gibt es da auch eine Rina-Systems-Lösung für die neue TradeStation 7?

Viele Grüße

Roti

@Roti

nachfolgend zwei Beiträge aus dem TS-Forum zum Einsatz der Version TS 7.0 mit Dual Processor:

1) I've used a dual AMD for about 18 months now with scores of problems. This
was a reply I sent a moment ago:

I've been using a dual AMD 1700+MP system with 512MB and an EIDE disk. The
motherboard is a K7D Master from MSI, very fast FSB, and it will take up to
4GB RAM.

A caution, however. It is my understanding that, with the exception of
TS7, none of the versions are dual processor aware. You'll still see a
performance boost over a single processor but it won't be as
noticeable. Our tests indicate an increase of 28% in performance over
wintel processors (optimization runs consisting of mostly floating-point
calculations).

One thing to be aware of, however. "Wintel," as I call it, has optimized
their processors for the Window$ operating system. Some function calls are
faster but for raw number crunching power the AMD we have absolutely smokes
wintel. Comparable machines (dual AMD vs. dual Wintel) running the same
strategy were over 4X faster! In fact the Wintel processors clocked
slightly faster (2.0GhZ Wintel vs 1.7Ghz AMD).

In light of the thread regarding TS7, here is our experience with the same
code, same machine:

TS7 Verify 12.3 minutes.
TS6 Verify 15 seconds.
2000i Verify < 1 second.

One year of data, data1 (4 minute) and data2 (daily)
TS7 Apply strategy with default settings 22-30 minutes
TS6 Apply strategy with default settings 12-14 minutes
2000i Apply strategy with default settings < 5 seconds

TS7, TS6 large run optimization (88K+ tests)
2000i large run optimization (88K+ tests) 4hrs 15 minutes.

My suggestion: Go with a really fast Wintel processor if you're not doing
large amounts of calculations else go for the AMD. I know you'll get good
mileage out of the dual processor, if you choose to go that route. Just
loading a strategy on 16 months of tick data took > 3 hrs on a 1.4Ghz AMD
machine but less than 2 hours on our dual. And stick with 2000i. The
programs run in separate processes, giving you more control. If, for
example, the Tradestation app is frozen, you can kill that single process
without worrying about the Power Editor; unlike TS7 and TS6.

The bottom line:
TS6 and TS7 are inferior products (compared with 2000i) that are unstable
and provide unreliable report results. I've run the same strategy on
three different machines and looked at three different reports
(non-optimized).(The daily, weekly and monthly tabs don't match the equity
curve, the analysis page doesn't match the summary page). Often I'll get
different reports simply by turning status off then on! My solution was to
write a series of SQL statements to capture results pushed into .txt files
and perform my own analysis.

TS7 is a BETA I don't care what the guys at TS have to say. It's one thing
for Micro$oft to release beta software as "production" (can anyone say
fixpack?) but to offer a platform to the trading public with MAJOR problems
is risky at best.

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I experienced severe TS7 performance problems running on
a very fast dual AMD system!! TS should NOT be led to believe that
faster cpu's will overcome the problems.

I am also concerned when you make no mention of any attempt to
improve the performance of TS7 and instead attempt to entice
people with "other" TS7 features.

I hope I have misinterpreted your message as it sure does not
sound good!

Da solltest Du wohl besser bereits erprobte Versionen von TS verwenden !

Sixer

@ roti,

meines Wissens gibt es keine direkte Schnittstelle zu investoxx zu Rinasystems, das Programm ist aber auch als Standalone Lösung einsetzbar.

Das große Problem bei einem Portfoliotest oder einem Test von einem Handelssystem über eine große Anzahl von Aktien ist das Folgende: Das System muss nicht nur auf einzelnen Aktien getestet werden, sondern aus den potentiellen Kandidaten die jeweils besten nach vordefinierten Kriterien herausfinden. Denn wenn man 50 simultane Handelssignale erhält, hat man in der Regel nicht das Kapital, um auf alle 50 zu reagieren.