Wie berechne ich die Rendite, und optimale Anlage zweier Anlagen?
Hallo
Ich würde gerne aus Datensätzen die durchschnittliche rendite, annualisierte rendite, varianz errechnen.
Sowie die gewichtung herausfinden bei dem beide Anlagen ein minimales Risko ergeben.
Wie mache ich das am besten?
Wäre dankbar für informationen.
Geschrieben von Gast (nicht überprüft)
am
Wenn Du willst kann ich dir eine Exceldatei schicken in der sowas gemacht wird . Wohin ?
Grüsse
Das wäre super...
An killerwoody05@web.de bitte.
Danke im voraus!
Mfg
Bitte auch an mich die Exceldatei.
Vedra1@web.de
Vielen Dank
@ beni [#3]
@ Vedra [#4]
Ich empfehle dringend, in Foren keine e-Mails bekanntzugeben, da diese täglich für Werbezwecke 'abgegriffen' werden.
Sie können diese unter 'meine TerminmarktWelt' hinterlegen, mit Klick auf den Namen über ihren Forumbeiträgen ist sie zu sehen, aber mit geänderten @ Zeichen.
@ Richard Ebert [#5]
Es gibt auch Dienste wie Kasmail
http://www.kasmail.com/
Dort kann man eine vorübergehende Emailadresse erzeugen und z.B. hier verwenden.
Sie leitet alle Mails an die eigentliche Emailadresse weiter und lässt sich wieder löschen.
Könnte ich die vielleicht auch bekommen ?
Ich hoffe, dass das hier noch jemand liest.
Kann mir jemand die Renditevarianz mal in kurzen, einfachen Worten erklären?
Ebenso Kovarianz.
@ autokor [#2]
Ich auch bitte, bitte :)
@ scorpion260 [#8]
Varianz und Standardabweichung sind Streuungsmaße; d.h. sie beziffern wie stark die Renditen (zB. der Anlage x) um ihren Mittelwert schwanken. Je höher die Varianz oder Standardabweichung ist, desto mehr weichen die einzelnen Renditen von ihrem Mittelwert (Durchschnittsrendite) ab. (Varianz oder Standardabweichung werden daher auch oft als "Risikokennzahl" betrachtet).
Zur Kovarianz findet sich eigentlich eine recht gute Erklärung bei Wikipedia http://alturl.com/9aee
Es wird der lineare Zusammenhang zweier verschiedener Renditereihen quantifiziert (Anlage y und Anlage y).
MfG
@ scorpion260 [#8]
Kanada hat es schon gut beschrieben. Es ist inzwischen auch möglich über Variance oder Covariance Swaps diese Maßzahlen zu handeln.
Gruss Sebastian
@ kanada [#10]
@ Sebastian [#11]
Danke für die Erklärungen.
Was ist der Unterschied zwischen Varianz und Kovarianz?
@ scorpion260 [#12]
Die Varianz ist die quadrierte Standardabweichung und gibt damit Auskunft über die Streuung um einen Mittelwert. Die Kovarianz hingegen kann für sich gesehen nicht interpretiert werden. Das Vorzeichen gibt Aufschluss darüber ob zwei Werte tendenziell korreliert sind. Aber um genau Ergebnisse zu finden wird die Kovarianz in diversen Formeln wie beispeilsweise dem Korrelationskoeffizienten "umgeformt" und "verformelt".
@ scorpion260 [#12]
Kovarianz: Es wird der lineare Zusammenhang zweier verschiedener Renditereihen quantifiziert (Anlage x und Anlage y).
(In Posting #10 sollte es heißen "Anlage x und Anlage y)
Varianz ermittelt die Streuung einer Renditereihe (zB. Anlage x) um ihren Mittelwert.
@ kanada [#14]
Vielen Dank.