CKey
Mitglied seit 11 Jahre 4 Monate
Wie berechnet man den maximalen Drawdown ?
Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären, wie man den maximalen Drawdown einer Position ausrechnet ? Welche Daten benötige ich dafür ?
Berechnet Ihr den maximalen Drawdown für jeden Position einzeln oder nur auf täglicher, monatlicher, ... Basis ?
Kann ich den maximalen Drawdown mit jener Position gleichsetzten, welche die größte Verlustposition (Tag, Monat,...) aufwies ?
Danke schonmal für eure Antworten.
Gruß
Chris
Geschrieben von CKey
am
Hallo
Ich denke bei einer einzelnen Position spricht man von MAE (Maximum Adverse Excursion) als Differenz vom Einstiegspreis zum niedrigsten Preis den das Objekt während der Haltedauer angenommen hat. Das heisst, wie weit die Position maximal in den Verlust gelaufen ist.
Unter maximum drawdown verstehe ich bei Handelssystemen den stärksten Rückgang der equity während eines Beobachtungszeitraums. Also die Differenz von einem relativen Hoch der Equitykurve zu einem relativen Tief.
Gruß Rock
Hallo Rock,
vielen Dank für deine Antwort. Du hast meine Frage beantwortet.
Thanks.
Viele Grüße
Chris