hardworker
Mitglied seit 10 Jahre 10 Monate
Wie errechnet man die Tagesvolatilität im Dax ?
Kann mir bitte jemand erklären, wie man die Tagesvola berechnet?
Beispiel: DAX gestern last 2000, heute high +30, low -20, last 2010.
Vielen Dank.
hw
Geschrieben von hardworker
am
Ich schlage (intuitiv) folgende Formel vor:
vol=sqrt[summe((x(i)-x(quer))^2)/i]
Das ergäbe übertragen auf dein Beispiel:
sqrt[((dax_gestern_last+heute_high-(dax_gestern_last+dax_heute_last)/2)^2)+(dax_gestern_last+heute_low-(dax_gestern_last+dax_heute_last)/2)^2)/2]
und damit eine Volatilität von 25.
Wie gesagt nur eine intuitive Antwort. Ich bin nicht ganz firm in der Dax-Notierung, u.u. "dax_gestern_last+heute_high" durch "dax_heute_last+heute_high" und natürlich dann auch "dax_gestern_last+heute_low" durch "dax_heute_last+heute_low" ersetzen, frag mich nicht.
Hat jemand einen anderen Vorschlag?
Senor Lauzelot
Hallo zusammen,
Hier zwei pdf-Links von der Dt. Börse mit genauen Formeln, Erklärungen etc.
http://www.ip.exchange.de/INTERNET/IP/ip_stats.nsf/Lookup+Begleitende+Dokumente+Leitfaeden/Kurzinformation+VDAX?openDocument
http://www.ip.exchange.de/INTERNET/IP/ip_stats.nsf/Lookup+Begleitende+Dokumente+Leitfaeden/Leitfaden+VDAX?openDocument
Gruß,
Swingtrader