Wie gut ist das Metastock Plugin Adaptive Trading Solution ?

Hi!

In welchem Sinne ? Was willst Du damit erreichen?

Wenn Du glaubst durch den Kauf die berühmte eierlegende vollautomatische... Sorry wrong.

Bitte um konkrete Frage.

Vielleicht noch zur Abrundung: Handelst Du Aktien oder Derivate ? Singlpositions oder Compound Portfolios ?

lg
HT

Hallo,

danke für deine Antwort.

Ich handele Aktien, Compound Portfolio.

Einen Alleskönner erwarte ich gar nicht, nur einen nützlichen Helfer.

Gruß
Biene

Hallo,

das System generiert ausschließlich Long und Exit-Long Signale. Es kann auf EOD und Realtime Daten angewendet werden. Bei der Realtime Version bekommst Du permanent Signale (Transaktionsgebühren ?).

Ich kann nicht allzuviel dazu sagen, da ich die Software erst seit dem letzten Freitag habe. Aber es wird Dir keinesfalls die Handelsentscheidungen abnehmen können. Es gehört schon sehr viel Disziplin dazu nach einem vollelektronischem Handelssystem zu handeln.

take share... CFD

Hallo,

wenn es ein Handelssystem ist wird es mir, falls ich es denn befolge, doch sehr wohl die Handelsentscheidungen abnehmen. Das ist doch der Sinn von mechanischen Handelssystemen.

Man sollte sich nur daran halten, wenn es denn ein überzeugendes System ist.

Dem Metastock Plugin steh ich aber sehr skeptisch gegenüber. Auf welchen Regeln beruht denn das System? Und warum kann man nur Long gehen, damit beschneidet man ja seinen Gewinn von vorneherein unnötig.

Gruß Biene

Hallo,

ich werde das Tool in den nächsten Tagen noch genauer vorstellen, hier einmal ein Screenshot und den Expert Kommentar als Vorgeschmack, der letzte Kommentar ist die Anweisung für den Broker ;)

Rot: Long Exit
Blau: In Trade
Grün: Entry Long

Adaptive Trading Solutions for MetaStock Professional
Nasdaq-100 Index 10/30/2002 4:00 PM

Open - 993.39 Change from Open - -6.24
High - 994.61 Change from previous Close - -7.12
Low - 983.71 Enter Trade Today - No
Close - 987.15 Exit Trade Today - Yes

This trade is currently at 7.12 points below the entry price, is residing 4.95 points into the lower loss projection, and 3.33 points away from the higher loss projection.

The price will still need to gain 7.12 points before moving into the lower gain projection.

The price has hit the stop-loss level and should have been exited by your broker per the entry instructions. If a stop-loss order was not established at the time of the security purchase, then the immediate instructions to your broker would be 'Sell shares of Nasdaq-100 Index, symbol NDX.X, with a market order.'

Sorry, ich konnte leider nicht schneller antworten. Einige Antworten sind schon geliefert worden, siehe Beitrag Metatrader.

Soweit ich dass hier sehe und verstehe ist die Hauptfunktion im suchen und finden von geeigneten Kandidaten die den Analysekriterien von ATS entsprechen. Falls ein entsprechendes Underlying gefunden wird, wird auch analysiert mit welcher Wahrscheinlichkeit dieses Wertpapier mit ATS-Systematik gehandelt werden kann.

Die Programierer dieser Software sind davon Überzeugt, das man mit long und flat trading besser fährt als mit long, flat und short (Seite 49 vorletztes Kapitel).

Dies kann ich partiell Bestätigen, nicht jedes System ist in jeder Marktlage gut. Anscheinend sind bei diesem System die Systematiken auf Bullen oder Seitwärtsmärkte eingestellt.

In Summe kommen hier 4 Systemtests vor (2 EOD, 2 real Time). Die Systematik ist sehr ähnlich dem Produkt von der Firma NIRWANA, dessen Analysetool mit diesen Systematikansätzen arbeitet. Der Name fällt mir jetzt leider nicht ein.

Wertung:

Idee: sehr gut
Umsetzung: gut bis mittel
Anwendbarkeit: Instalation und Bedienung als ob es MS selbst wäre.
P/L Verhältnis: 50% billiger würde ich fair betrachten

Bewertung in Summe: 6 von 10 möglichen Bullen, nur 1 von 10 Bären

Hier gilt nach wie vor: Gute Idee zum lernen, weiter lernen, auf zum nächsten eigenen System.

lg
HT

Aus neuem Thema hier eingefügt:

Von: Roti Am: 12.10.2003 17:28:06 Gelesen: 28

Hallo metatrader,

ich hätte eine Frage zum Erweiterungspaket Adaptive Trading Solutions für Metastock 8. Auf welcher Grundlage bzw. Berechnung wird das Confidence Level dargestellt?

Das zukünftige Risiko, basierend auf der Vergangenheit, nach der Anzahl der zu Verfügung stehenden Daten kann doch nicht exakt berechnet werden, oder wie geht das?

Verstehe ich das richtig, man kann hier in die Zukunft mathematisch exat das Risiko berechnen? Keiner kennt die Zukunft, HS basieren doch irgendwo auf der Annahme von Wahrscheinlichkeiten, oder?

Viele Grüße

Roti

Hallo,

meine Antwort dürfte Dich nicht wirklich zufriedenstellen.

Beim ATS Plugin (EOD und Pro) handelt es sich um ein sogenanntes Black Box System, die zur Verfügung stehenden Funktionen können nur als externe Formeln angesprochen werden. Daher ist mir nicht bekannt, auf welcher Grundlage Projektionen, Stopps oder das Confidence Level genau berechnet werden.

Unten einmal ein Beispiel mit vielen ATS Indikatoren, wo wichtige Systeminformationen direkt abgelesen werden können:

Gewinn in %: 8.4%
Winning Trades: 31%
Confidence Level: 20%
Effizienz: 2.5%

Zusätzlich stehen noch diverse Projektionen und Stopps zur Verfügung.

Grundsätzlich kann man natürlich bei jedem System, in dem praktisch alle wichtigen Informationen vorliegen (Stopps, Projektion, Effizienz, Performance, ...), eine Unmenge an Kennzahlen generieren. Das Risiko als wie auch immer geartete Kennzahl, definiert dann natürlich nur eine exakte Zahl für die Vergangenheit. So ist das Risiko in dem abgebildeten Beispiel z.B. knapp 69%, dass man einen Verlust Trade hat. Dennoch kann auch ein System mit solch schlechten Eigenschaften Gewinne durchaus erwirtschaften.

Das Risiko beruht immer auf Wahrscheinlichkeiten, je höher die Anzahl der Stichprobe (in diesem Fall Trades), desto verlässlicher ist dann letzten Endes halt die Aussage. Exakt sollte also besser im Sinne der Wahrscheinlichkeit gesehen werden, denn als absolute Kennzahl.

Hallo metatrader,

danke für deine Antwort, dachte schon das hier nichts mehr kommt. Wie Du schon sagst beruhren die Berechnungen (Kennzahlen) auf der Vergangenheit und ich werte diese Zahlen als Hilfestellung für ein System, um eben das Risiko ein zuschätzen.

Schade von Equis das es sich hier um eine Art Black Box handelt die man nicht weiter einsehen kann. Im neuen Metastock 8.01 ist doch der Systemtester erweitert worden und damit dürften ohne dieses PlugIn solche Kennzahlen zu generieren sein die das Risiko bzw. Effizenz eines Systems zeigen, oder sehe ich das falsch?

Die Signalgenerierung ist die eine Seite eines Handelssystems, das Risk- und Geldmanagemt das andere, somit haben auch Systeme mit geringeren 'Trefferquoten' eine Chance Gewinne zu erwirtschaften.

Vielen Dank.

Roti

Roti,

noch ein kleiner Nachtrag.

In der kleinen Graphik siehst Du alle Funktionen, die direkt (via externer Formula Ref) angesprochen werden können. Der Vorteil gegnüber dem Enhanced System Tester besteht nun darin, dass man z.B. über den Explorer direkt diese Eigenschaften abfragen kann.

Hierdurch werden natürlich ganz neue Perspektiven eröffnet: Trading der Equity Kurve, Kursprojektionen, Stopps, aktuelle Performance und vieles mehr.

Schade ist nur, dass diese Möglichkeit nicht generell für alle Systeme zur Verfügung gestellt wird ;)