Wie kann ich Saisonalitäten und Spreads nutzen ?
Könnte bitte jemand der "alten Hasen" mir den Zusammenhang zwischen Saisoanlitäten und dem daraus resultierenden Trading von Spreads erklären bzw. zumindest erste Anregungen dazu liefern. Ich habe mir alle Artikel hierzu im Forum durchgelesen, einige ETM Ausgaben bestellt sowie ein wenig im Netz gestöbert. Ich weiß zwar, dass es natürlich keine Anleitung gibt, aber zumindest gibt es doch Punkte die man kennen soll, oder?
Könnten wir dazu vielleicht als Vehikel den Kaffee nutzen? Nützen mir dazu eigentlich Charts wie der nachfolgende?
Sollte man also jetzt Kaffee kurzfristig verkaufen und längerfristig kaufen?
Danke im Voraus?
mfg Jens
Geschrieben von PFTR
am
Ich schiebe das Thema nochmal hoch, in der Hoffnung auf Antworten :-)!
mfg Jens
@ PFTR
Die Saisonalität ist im Grunde nichts anderes als ein statistischer Wert, ab welchen Zeitraum sich eine Ware in die eine oder andere Richtung bewegt. Hintergründe können z.B. Witterungsverhältnisse sein.
Sprich beginn des Winters in Brasilien bei Kaffee. Früher bei Orangensaft der Beginn der Forstperiode.
Beim Spread spekulieren Sie darauf, das sich die unterschiedlichen Termine aufgrund von immer wiederkehrenden Angebots- und Nachfrageverschiebungen verändern.
Bei Ihrem Beispiel zeigt sich deutlich der Beginn der Frostperiode in Brasilien.
gruss
PFTR,
gibt mir mal eine Email und ich sende dir was dazu.
@ Roland
Könnte ich die Information auch bekommen?
Gruss,
tradey
@ Roland
Ich schließe mich der Bitte von tradeyongster an. Vorab vielen Dank!
martinbleisteiner@web.de
Gruss
Martin
@ Roland
jens_rabe@hotmail.com
Vielen Dank
Jens
Am 9. und 10. Juni findet in München ein Spezialseminar "Futures-Spread-Trading und saisonales Trading" statt.
Geleitet wird dieses Seminar von Joe Ross. Es sind noch Plätze frei. Infos unter
http://www.ross-Trading.de
gruss
Jetzt bin ich aber auch neugierig.
Wäre nett wenn du es mir auch schicken könntest.
Danke
simal01@web.de
Ich habe mich auch sehr für dieses Seminar interessiert. Bedauerlicherweise bin ich zu diesem Zeitraum verhindert, was mich super ärgert. Deshalb eine Bitte an alle die am Seminar teilnehmen. Mich würde Eure Meinung nach dem Seminar interessieren.
Falls es sich lohnt würde ich dann nämlich versuchen während meines Freiwilligen Sozialen Jahr, welches ich in den USA leiste, ein Seminar von Mr. Ross zu besuchen.
Als Trost werde ich auch dieses Jahr wieder zur Bruno’s Future Expo nach Aschaffenburg pilgern. Dort wird Mr. Ross ja auch einen Vortrag über Spreads halten. Wird von Euch dort jemand anwesenden sein?
Viele Grüsse
Martin
Saisonale Preisunterschiede und ihre Ursachen sind natürlich allgemein bekannt und gehen so in die Preise ein.
Gewinnbringend ist ein Spread deshalb erst dann, wenn durch Sondereinflüsse sich dies ändert, wie zum Beispiel derzeit an den amerikanischen Fleischmärkten.
Gruß
Alfred
@ bellomana
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Meiner Erfahrung nach funktionieren die meisten Spreads gerade wegen ständig wiederkehrender Saisonalitäten.
Der Spread LH-PB hat um diese Zeit in den letzten 15 Jahren jedesmal Gewinn gebracht. Mag sein, daß dieses Jahr ein besonderes Jahr ist, und es diesmal nicht funktioniert.
Ob der long LH July gegen short PB July die letzten 15 Jahre immer erfolgreich gewesen ist (und ab welchem Zeitpunkt bis zu welchem Zeitpunkt), weiß ich nicht.
Aber eine Frage: wie gehe ich die Sache an: gleiche Anzahl Kontrakte, oder annähernd gleicher Gesamtbetrag?
Gleicher Gesamtbetrag natürlich (Tickgrössen anpassen).
@ Roland
könntest Du den beschriebenen Spread mal anhand von Charts bzw. ein paar Daten erläutern.
mfg Jens
Das würde mich auch interessieren, da ich dies über die Charts von LH und Bellies nicht ganz nachvollziehen kann.
Danke
Alfred