Wie kann ich Stops auf Sediment-Basis programmieren ?
Hallo!
In einem der früheren Themen wurde ein einfacher Stop auf der Basis des ATR-Indikators vorgestellt.
Ist es auch möglich einen solchen auf der Basis von Sediment-Indices, zum Beispiel des POB's zu programmieren ?
Vielen Dank!
Geschrieben von Gast (nicht überprüft)
am
Hallo,
was soll denn der POB sein?
Hallo!
Peinlich, peinlich. Nicht nur, daß ich mit dem Kürzel offensichtlich für Verwirrung gesorgt habe, ich habe zwei der drei Buchstaben auch noch vertauscht!
Gemeint war der BOP, der Balance-of-Power-Indikator. Wird nicht wieder passieren ;)
Neben diesem Problem haben sich bei mir noch zwei weitere Fragen bezüglich des Future-Handels aufgetan, eine davon bezieht sich auf ein Thema, daß ich eben hier gelesen habe.
Nehmen wir an, ich möchte eine Position zum Open eröffnen, bzw. schließen. Ist dies praktisch möglich oder wird der tatsächlich gehandelte Preis immer stark vom gewünschten Open-Kurs abweichen?
Die zweite Frage ist vielleicht nur mit Erfahrung zu beantworten:
Mal angenommen, ich hätte ein System für den FDAX entwickelt, in meinem Metastock, das ist auch schön stabil. Da stellt sich doch die Frage, ob sich das ändert, sobald ich damit in den Markt eingreife, a la Butterfly-Effekt, oder sehe ich das zu krass?
Viele Grüße!
Hi 93Current,
habe mal ein wenig mit dem Indikator in Richtung auf einen Stop rumgetestet, es ist aber wenig sinnvolles dabei herausgekommen. Ich denke, das die Stärke von Senimentindikatoren darin liegen, das sie mich rechtzeitig durch Divergenzen auf einen anstehenden Trendwechsel aufmerksam machen können. Und zwar unabhängig davon, ob wir uns in einem Bullen- oder Bärenmarkt befinden.
zu 2)
Der FDAX kann nicht losgelöst vom Universum betrachtet werden, sollte es in Japan zu Kursturbulenzen kommen oder (noch schlimmer) in den USA zu heftigen Kursbewegungen nach 20 Uhr kommen wird man dies im FDAX zu spüren bekommen, und zwar egal ob man long oder short ist.
Bei offenen Positionen kann man sich diese Tatsache zu Nutze machen, wenn man (bewußt oder zufälligerweise) auf der richtigen Seite steht.
Die Marketmaker besitzen Tools (Intermarketanalyse) die es Ihnen gestattet, die ausserbörslichen Kurse und die Bewegung in anderen Märkten mit in den Kurs fliessen zu lassen.
Meiner Meinung nach sollte man bei einem Kauf in die Eröffnung sehr vorsichtig sein, da hier sehr viele Stopkurse abrasiert werden. Das gleiche gilt auch vor der Veröffentlichung von wichtigen Wirtschaftsdaten oder wenn nachbörslich in den USA wichtige Quartalszahlen anstehen (Cisco und Konsorten).
Grundsätzlich ist es aber möglich, die Eröffnung in etwas abzuschätzen, allerdings muss man dann Informationen aus anderen Märkten mit einfliessen lassen (auf jedem Fall USA).
zu 3)
Das kommt auf das System an, welches Du zum traden benutzt. Ist es ein "allgemeines" System, mit dem man auch Aktien oder Indizes traden kann, oder ist es speziell auf den FDAX optimiert, ist es ein trendfolgendes System oder werden Positionen aufgrund von Bewegungen (Zyklen) oder Preisstukturen vorgenommen. Wurde es nur in der Theorie (Systemtest mit MS) getestet, ist oder war es bereits im Einsatz? Hast Du eine gute Exitstrategie und Moneymanagment implementiert?
Es ist sehr schwer (oder unmöglich) eine halbwegs zufriedenstellende Antwort zu geben, da es zuviele offene Fragen gibt.