Woran meine Intraday-Strategie scheitert
Ich handle die Trendumkehr im EUR/USD. Ich steige zB short ein, wenn sich kein neues Hoch mehr bildet und anschließend die letzte Korrekturmarke unterschritten wird (die bekannte 1-2-3 oder a-b-c-Zählung) mit der Absicht, dass sich dieser neue gegenteilige Trend fortsetzt.
Das Problem besteht darin, dass man nie weiss, ob es eben ein neuer Trend sein wird oder ob es nur eine kurze Korrekturflagge oder sonstige Korrekturformation sein wird.
Das gleiche gilt dann für den Ausstieg. Ich steige aus, wenn ein gegenteiliges Einstiegssignal erscheint. Das ist aber oft auch nur eine kurze Flagge.
Somit ist es ein hin- und hertraden ohne besonderen Erfolg.
Hat jemand eine Idee, wie man wissen kann, ob die neue Kursrichtung nur eine Flagge ausbilden wird oder ein Trend entstehen wird? Mir fällt nur die Konsultation eines Wahrsagers ein :-).
@ ladowa [#1]
Nenn mir mal Bitte die Zeiteinstellung deines charts und die durchschnittliche Anzahl trades/tag sowie deine Handelszeit.
Ich handle im 1-Minuten-Chart. Aber die Zeiteinheit ist meiner Meinung nach nicht so relevant, dieses Problem tritt eigentlich in jeder Zeiteinheit auf (allerdings nicht so häufig in den großen Zeiteinheiten).
Trades pro Tag: 10 - 15
Handelszeit 8.30 - 12.00, 14.30 - 17.00
@ ladowa [#3]
Im 1min-Intervall hat der Spread allerdings einen signifikant höheren Einfluss gegen Dich, da die getradeten Ranges sicher geringer sind als in höheren Zeitintervallen.
@ Sammy [#4]
Das ist schon klar dass Spread und Gebühren bei so kurzfristigen Strategien viel von den Gewinnen kosten bzw. die Verluste vergrößern. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich nicht zurechtkomme. Es ist einfach das Flaggenproblem.
@ ladowa [#3]
Nimm doch mal statt der 2' die 1 (das neue Hoch) als Einstieg. Aktuell wäre das bei mir eurusd limit -1,2966.
Mit der 1 landet man genau soviel Treffer, wie mit der 2'. Die Treffer aber sind im Gewinnfall um die Strecke 1 zu 2 größer. Was im aktiven trade auch für adrenalindrosselung gut ist. Es läßt sich doch bei der 2' viel ruhiger zuschauen, ob eintritt was auch der wahrsager nicht vorraus sagen kann, ob die 2' nämlich gebrochen wird.
@ ladowa [#1]
Warum testest Du nicht Dein Pattern? Da Du scheinbar feste Regeln hast wäre das doch nicht so schwer. Bevor Du Geld in den realen Handel investierst solltest Du eventuell den Handel einstellen und "forschen". Wenn Du nicht programmieren möchtest/kannst, dann teste "manuell".
Nimm einen Zeitraum "X" (z.B. 1 Jahr) und schreibe die G/V ab. Dann siehst Du klarer. Wenn dann ein Verlust steht, sofort den Handel einstellen. So würde ich das machen.
@ dhp05 [#6]
Also, 1,2966 kann ich in meinem Chart nirgends finden...
Ich steige immer erst ein, nachdem erstmalig über dem Pkt. 2 gehandelt wurde, und sich somit (zumindest theorethisch) ein neuer Trend etabliert hat. Das Problem ist also nicht, ob der Pkt. 2 durchstoßen wird, sondern ob die Bewegung lange genug anhält, damit tatsächlich ein halbwegs langer Trend daraus wird und nicht nur eine kleine Flagge, die dann bald wieder umkehrt.
Einstieg bei Pkt. 1 ist mir zu riskant (wenn ich richtig verstehe, was Du meinst). Das würde bedeuten, man versucht Top- oder Bottomfishing ohne jegliches Einstiegssignal - zu gefährlich meiner Meinung nach.
@ select [#7]
Danke select, aber ich glaube fast nicht, dass man meine Einstiege automatisch testen lassen kann. Schließlich handle ich nicht mit GD oder Indikatoren. Vielleicht geht es tatsächlich, aber das zu programmieren wäre mir zuviel Aufwand. Ich werde auch so rausfinden, ob es funktioniert oder nicht.
@ ladowa [#8]
ich habe erst nach dem letzten hoch bei 1,2956 geschrieben, deshalb limit -1,2966 als mögliche zukünftige 1 = ein mögliches neues hoch an der oberen Begrenzung eines Kanals.
" man versucht Top- oder Bottomfishing ohne jegliches Einstiegssignal - zu gefährlich meiner Meinung nach."
Ich will dir deine Meinung nicht nehmen, aber eine 1 ist nicht gefährlicher als der erste Preis über/unter einer 2'.
Darf ich fragen, wie Sie die Stops setzen ?
Je nach Betrachtungsweise hat man doch hier einen Abwärtstrend (Tageschart) bzw. eine Schiebezone in den letzten Tagen mit vielen Innenstäben (Minutencharts).
Vielleicht sollte man, wenn ein Einstieg bei vermeintlichem Trendwechsel (1-2-3-Formation) geplant ist, diesen in längeren Charts unter Berücksichtigung der Außenstäbe planen.
Natürlich kriegt man dann deutlich weniger Signale.
Obwohl ich nicht intraday handle finde ich auch, dass es im Moment etwas hin und her geht. Nicht nur bei Euro/Dollar.
Ich habe z.B. immer noch Gold short. Das kann sich auch nicht recht entscheiden.
Gruß
peterg
@ peterg [#11]
Ich setze den ersten Stop unter das letzte Korrekturtief und ziehe ihn dann auf die nächsten Korrekturtiefs weiter, wenn ein neues Hoch erreicht wurde. Nur wenn der Kurs schon besonders stark angestiegen ist, setze ich den Stop unter den letzten Candle, da mir dann die Rückschlagsgefahr dann schon zu groß erscheint.
Die Candles der übergeordneten Zeiteinheiten beobachte ich zwar auch, treffe aber eher selten eine Entscheidung anhand derer, da in dem kurzfristigen 1-Minuten-Chart man durchaus in beide Richtungen handeln kann, egal, wie der übergeordnete Trend ist. Das ist zumindest meine Erfahrung bzw. meine Meinung. (Es gibt auch durchaus oft lange Trends entgegen der übergeordneten Trendrichtung.)
Wegen Gold, naja... ich glaube, wir können froh sein, dass Gold nicht steigt, weil das in gewisser Weise ein Indikator dafür ist, ob uns das Finanzsystem um die Ohren fliegen wird :-).
@ ladowa [#12]
Ja aber in den letzten 3 Tagen hatten wir doch eigentlich einen trendlosen Markt bei Euro/Dollar in den Minutencharts.
Die Frage ist also ob (wenn man sich hier engagieren möchte) man sich dann nicht nach einem übergeordneteren Punkt 2 richtet (z.B. 21.4.09, 10:30/ 1,2988).
Dieser wäre jetzt vor kurzem durchbrochen und damit ein kurzfristiges Kaufsignal gegeben.
@ peterg [#13]
Das wäre schon eine Möglichkeit, werde mir das durch den Kopf gehen lassen.
Heute ist übrigens ein toller Trendtag. Es gab bis jetzt 4 starke, weitläufige Trends im Minutenchart. Leider sind nicht alle Tage so. Sonst wäre es ja zu einfach :-). Die nächste nervige Seitwärtsbewegung kommt bestimmt.
Ich handle Indizes, aktuell den DAX.
Heute geht das im 1-min, aber meist sind die Bewegungen zu rauschig, oder zu lahm, so daß ich eigentlich den 5-min handele, bzw. zur Kontrolle nehme. Wenn ich im übergeordneten Chart ein lahmes Rumgeeiere sehe, kann ich das Signal im 1-min ignorieren.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, handelst Du short erst bei unterschreiten der 2?
Wenn, dann würde ich die 3 nehmen, sobald die Kerze fertig ist.
Im Idealfall sollte es so sein, ob durch stops oder Einstiege, daß Du auch dann +/- 0, besser mit Gewinn, raus kommst, wenn es nur eine Flagge ist!
Beste Grüße,
redsnapper
@ redsnapper [#15]
"im übergeordneten Chart "
Bei meinen Systemtesten konnte ich keine Verbesserung erkennen, wenn ich als Filter übergeordnete Charts eingefügt habe. Hast Du das mal getestet? Denn ein Filter wird meistens die Trefferquote reduzieren, denn man filtert nicht nur die Loser, sondern auch die Winner raus. Zumindest bei meinen Testen:-)
@ redsnapper [#15]
Habe früher auch Indizes und sogar Bund im 1-Min.-Chart gehandelt, aber der Dollar eignet sich meiner Erfahrung nach eindeutig besser dazu.
Ja, ich steige bei der "2" ein. (Erst dann hat sich ja lt. 1-2-3-Definition ein neuer Trend gebildet.) Wenn ich früher einsteigen würde, würde ich ja noch im gegenteiligen Trend einsteigen. Beim Punkt 3 einzusteigen könnte ich mir nur beim eventuellen pyramidisieren vorstellen.
@ ladowa [#17]
wenn du im eurusd auf 10-15 trades am tag kommst, dann handelst du mit Sicherheit auch die Korrekturen nach 1 2 3 Schema.
Und wenn du nach dem letzten eurohoch/dollartief die 2' zum shorten nimmst wird es sich häufig ergeben dass die 2 nach dem letzten darauffolgenden Dollarhoch/eurotief, außer den Verlierern, die gleich ins sl laufen auch aus deinen Gewinnern schmale +trades gemacht hat.
Salopp könnte man formulieren, die 2' ist in der Regel die Mittellinie im trendkanal. Da ist es fast egal ob du den pro- oder antizyklisch handelst. Die Gewinnertrades addieren sich zu einer schwarzen Null und heimlich hast du dann vielleicht damit die Kosten verdient.
Mühsame Geschichte. Die du zurecht im posting #1 "bejammerst".
@ dhp05 [#18]
Ja, Du hast Recht, es ist auf jeden Fall mühsam. Werde es trotzdem nächste Woche noch testen und dann Bilanz ziehen.
Auch nach über 800 Trades in verschiedenen Strategien in den letzten 3 Jahren muss ich sagen, Trading ist ein verdammt schweres Geschäft und ich bewundere jeden, der es schafft, davon leben zu können.
@ select [#16]
Herje, das will ich so nicht gesagt haben...
"Übergeordnet" würde ich nicht unterschreiben.
Das Quartalscharts Tages- oder Wochensysteme verbessern, kann ich mir auch schlecht vorstellen.
Ich meine speziell und auch nur bezogen auf die Indizes, in denen ich mich heimisch fühle, das Handel im 1-min wenig Sinn macht, wenn die Richtung des 5-min entgegengesetzt ist.
Ich schätze aber auch, das man intraday mit einer homogeneren Konkurrenz zu tun hat, die genau so scharf auf die Hauptrichtung des Tages ist wie ich. Ob man da mit 5,3-min oder 144-tick Charts operiert, wird sich nicht viel tun. Ich habe immer 5-, 1- und 30-min Charts auf.
Testen kann ich das alles nicht.
@ ladowa [#1]
Warum nutzt Du die entstehende Flagge nicht?
Wenn ein räumlich und zeitlich ausreichender Rücksetzer im Trend entstanden ist, steigst Du nach Ausbruch aus der Flagge in Richtung des alten Trends ein, wenn sich der zweite Minutenbalken mit höherem Hoch oder höherem Schlusskurs (bei long) zeigt.
Bis zum letzten Swing-Hoch wird man i. A. ein CRV von 1,5 und besser nutzen können.
@ Archie [#21]
Flaggen habe ich eine zeitlang gehandelt, aber ich war immer unsicher, ob ich schon einsteigen soll oder nicht. Die wenigsten Korrekturformationen sind ja schöne Flaggen, oft sind es Keile. Man glaubt dann oft, der Keil ist zu Ende, nur um zu sehen, dass sich dann wirklich noch eine schöne Flagge gebildet hat und ich noch nicht einsteigen hätte sollen. Kurz gesagt, Flaggen haben zwar theorethisch gutes Handelspotential, für mich persönlich sind sie aber nicht der richtige Handelsstil.
@ ladowa
Renko-Charts, die täglich neu starten, mit einem Einstieg zum 2. Brick sind eine Möglichkeit, die horizontalen Konsolidierungen herauszufiltern.
Ist das Reversal groß genug eingestellt werden die trendlosen Tage "automatisch" herausgefiltert, wie zum Beispiel die letzten Tage im EURODOLLAR und man bleibt halt einfach "out".
@ ladowa
eine Excel-Programmierung für den Backtest mit Boolscher Algebra zur High/Low - Bestimmung ist einfach und dafür aufwendig. Wer diesen Aufwand nicht scheut, wird Trading als Herausforderung und nicht als schweres Geschäft empfinden.
Gruss deriva