Zeitformel für Turtle Soup Tradingansatz gesucht / Raschke

Ich hatte mir das mal so programmiert:

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20bHigh := HHV(H,20);
4bHigh := HHV(H,4);

(High = 20bHigh) AND (Ref(20bHigh,-1) > Ref(4bHigh,-1)
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Viel Spaß

Bernd Kürbs

Und ? Erfolgreich getraded mit Larry Connors' Turtle Soup? Ich nicht.

Da gibts einen verräterischen Satz im Gespräch zwischen Larry und Linda über die Turtle Soup: "One of the drawbacks of this pattern though, is that you will have periods where you can get a large number of 20-day highs/lows that do not reverse. This is time consuming and frustrating. On average, though, about 15-20 trades across 30 (!) futures markets will occur per month (!)" (Betonungen von mir).

Meiner Erfahrung nach ist Turtle Soup ein typisches Pattern, das ein hohes Mass an diskretionärer Entscheidung, wenn nicht sogar diskretionärer Erfahrung benötigt. Als reines Chartsignal sehr sehr gefährlich. Wenn man Turtle Soup allerdings mit diskretionärem Hintergrund traded, reicht es m.E., einen 20 gleitenden MA einzufügen, wobei die Frage ist SMA, EMA oder WMA.

Ich finde es dem Buch abträglich, dass die Turtle Soup als erstes Pattern vorgestellt wird, weil es m.E. zu den sehr missverständlichen gehört.

Liebe Grüsse und Happy Trading,
Berliner

Der dritte Satz im Kapitel 4 "Turtle Soup" des Buches "Streetsmarts" von Connors/Raschke lautet:

"It is initially not as easy to trade as it looks, [..]."

Auf der nächsten Seite: "Like every other strategy presented in this manual, this is not a mechanical system."

Und die deutlichen Hinweise, dass sie diese Set-ups nicht mechanisch tradet, ziehen sich durch das ganze Buch. Man sollte sie nicht ignorieren.

Viel Erfolg

Bernd Kürbs

Hi,

den Einwand mit der EMA 20, SMA 20, ... von Berliner sollte man durchaus in Erwägung ziehen, vor allen Dingen wenn man auf Close Basis handelt. Ich habe mal eines der Turtle Systeme im Metastock dargestellt und die Gewinnpunkte an den Seiten vermerkt. Von den 1300 Punkten des Dow Anstieges hätte man gerade einmal 1/3 mitgenommen, ein schlichtes Cross Over der EMA 20 hätte fast das doppelte erwirtschaftet. Und auch wenn man sich die anderen Trades mal etwas genauer ansieht (also entry und Exit auf Close Basis), so ist das einzig positive die grüne und rote Färbung der Bars.

Ich möchte jetzt keinen davon abbringen, Systeme dieser Art zu implementieren, man sollte aber sehr genau aufpassen.

Turtle System

EMA 20 Cross Over

Danke Bernd Kürbs für die Ergänzung.

Ich glaube, dass Linda Bradford Raschke die Turtle Soup überhaupt nicht handelt (http://www.lbrcapital.com), sondern dass dies ein originärer Ansatz von Larry Connors ist, der jedoch, da beide das Buch zusammen geschrieben haben, auch von beiden diskutiert wird. Wer ein Anhänger von Raschke ist, sollte im Buch "Street Smarts" genau drauf achten, welche Strategien sie tatsächlich verfolgt (den dialogischen Anhang genau lesen!).

Danke Metatrader für den aufschlussreichen Vergleich und die Charts. Das Problem mit den sogenannten "grossen mythischen Strategien" wie Turtle ist ja, dass sie längst nicht mehr eine Geheimwissenschaft sind, sondern auf breiter Ebene angewandt werden. Es gib inzwischen längst raffinierte Burschen und Madel (hauptsächlich in der US-Traderszene in technisch und finanziell gut ausgestatteten Büros), die nur darauf warten, dass sich irgendwo ein Turtlemuster ergibt, um dann genau dagegen zu handeln, wissend dass sich Systeme totlaufen. Und das ist genau das Problem. Sobald etwas öffentlich wird, ist die Luft raus. Fast immer.

Fazit: Wer wirklich ein neues gut funktionierendes System entdeckt, sollte sich hüten, es zu posten oder andersweitig zu veröffentlichen. Allerdings gibt es auch "Systeme", die gut funktionieren, die bekannt sind, und sich trotzdem nicht totlaufen. Beispiel: Das gute alte "Tape Reading", oder anders gesagt: Erfahrung und Intuition *empörter Aufschrei aller mechanischen Systemtrader an dieser Stelle*.

Und wer keine Intuition aufbringt, versuchts dann eben mit sogenannten neuronalen Netzen und wird schneller ärmer als mit 10 Rohölkontrakten auf der falschen Seite während 24 Stunden.

Grüsse,
Berliner

Hallo,

im 'Aktiven Trader' Nr. 7 (Juli 02) ist ein Interview mit L.B. Raschke zu lesen. Daraus geht hervor, wie und was sie handelt.

Zwei Kernsätze sind: "Manchmal haben Fehlsignale mehr Vorhersagekraft als das originale Signal" und "Indikatoren können immer nur eine Ableitung des Preises sein. Die tatsächliche Preisentwicklung ist einem Indikator immer einen Schritt voraus."

Gruß

U. Norden

Raschke war Floortrader, bevor sie Screentrading gemacht hat. Sie versucht den Vorteil der Floortrader (Kenntnis des Orderflows = Kenntnis der Preisinstabilitäten) wettzumachen durch das graphische Erkennen des Orderflows/der Instabilitäten. Deshalb nimmt sie nur sehr wenige Indikatoren zu Hilfe und stützt sich hauptsächlich auf Chartpatterns.

Aber sie betont immer wieder "Tape Reading", etwas mystisch auch zum Beispiel: "Hören/sehen/fühlen was der Markt Dir mitteilt".

Ihr Zeitfenster entspricht dem der Floortrader, also nicht mehr als 3-6 Bars bis zum glattstellen. Das sind natürlich im Tageschart eine Woche, also nicht ganz ;-) das Zeitfenster der Floortrader.

Ich muss sagen, dass ich einen riesen Respekt vor Raschke und ihresgleichen habe, weil sie offenbar ein Mensch ist, der stark intuitiv agiert und gleichzeitig einen hohen Intellekt besitzt.

Gruss, Berliner

Hi @ all

Ich bin auch gerade dabei die Turtle-Soup Variante in Metastock umzusetzen, wobei ich auf das gleiche Problem von Sirius gestossen bin. Ich habe die Formeln in Metastock mal übereinander gelegt:

a 20 tageshoch: (diese Formel zeigt mir ein 20Tageshoch an)

tageshoch:=HHV(H,20);

If(H=tageshoch,H,0)

a 20tageshoch und zwei tag davor nix:
h1:=Ref(H,-1);
h2:=Ref(H,-2);
h3:=Ref(H,-3);

H=HHV(H,20)
AND
If(h1>HHV(h1,20),1,0)
AND
If(h2>HHV(h2,20),1,0)
AND
If(h3>HHV(h3,20),1,0)

Wie aus dem Bild zu ersehen ist wird das letzte 20 Tageshoch vom 3. Juni in keinen der von uns erstellten Indikatoren angezeigt. Bei meiner Formel habe ich den Fehler endeckt (bei mir darf kein 20-Tageshoch in den letzten 3 Tagen sein !) was aber bedeutet das ich keine korrekten Signale angezeigt bekomme, siehe 3 Juni. Auch ein "rumexperimentieren" mit barssince brachte kein Erfolg.

Meine Frage: Um flexibler mit Metastock HS zu erstellen, könnte ich mir vorstellen, das MDK von Equis zuzulegen. Welche Programmiersprache ist hierfür besser geeignet C++, Visual C oder VB 6.0 (meine Assembler Kenntnisse vom C64 werden mir da wohl kaum weiterhelfen *g) ?

Hallo,

die Lösung in Metastock ist ziemlich trivial, man muss sich allerdings schon die Mühe machen, die Bedingungen zu lesen und vor allen Dingen auch zu verstehen:

Turtle Setup (mögliche Umsetzung)
a:=ValueWhen(1,H=HHV(H,20),H);
b:=ValueWhen(2,H=HHV(H,20),H);
If(Ref(H,-5)= b AND
Ref(H,-5)>Ref(H,-4) AND
Ref(H,-5)>Ref(H,-3) AND
Ref(H,-5)>Ref(H,-2) AND
Ref(H,-1)=a AND C < b,1,0)

Zu dem Developer Kit:

Für die Programmierung ist C++ zu empfehlen, allerdings benötigt man neben profunden Kenntnissen in der Programmierung auch gute Gründe, um von Equis das Kit überhaupt zu erhalten. Zudem denke ich, das man das meiste im Standard abwickeln kann.

Hallo,

Linda Bradford Raschke, entstehende eigene Website unter

http://www.lbrcapital.com/

Hi,

ich habe nach Tourtle Soup+1 geforstet. Habe dann die Formel von Metatrader aufgenommen.

Die Formel gefällt mir ganz gut, weil ich vor allem glaube sie verstanden zu haben, hat aber nur den Zweck dass genau 4 Sitzungen zwischen den Hochs liegen. Im Buch ist aber von mindestens 4 Sitzungen die Rede.

Aussserdem fordert das Buch C>Ref(b,-1) d.h. der Kurs vom neuen Hoch muss auf dem vergangenen Hoch oder höher schließen und erst am nächsten Tage erfolgt die Umkehr. Das fehlt natürlich auch in der Formel. Durch die einfache Abfrage Ref(C,-1)>=b hole ich das nach.

Außerdem habe ich um 3 Sitzungen erweitert, sodaß jetzt zwischen den Hochs mindestens 4 aber nicht mehr als 7 Sitzungen legen. Leider ging das nur mit etwas primitivem Code d1,d2 usw. Aber ich bin von der Richtigkeit der Formel überzeugt:

a:=ValueWhen(1,H=HHV(H,20),H); {liefert das Hochkurs zurück, wenn ein neues 20-Tageshoch erreicht wurde}
b:=ValueWhen(2,H=HHV(H,20),H);
d1:=Ref(H,-5)= b AND Ref(H,-5)>Ref(H,-4) AND Ref(H,-5)>Ref(H,-3) AND Ref(H,-5)>Ref(H,-2);
D2:=Ref(H,-6)=b AND Ref(H,-6)>Ref(H,-5) AND Ref(H,-6)>Ref(H,-4) AND Ref(H,-6)>Ref(H,-3) AND Ref(H,-6)>Ref(H,-2);
d3:=Ref(H,-7)=b AND Ref(H,-7)>Ref(H,-6) AND Ref(H,-7)>Ref(H,-5) AND Ref(H,-7)>Ref(H,-4) AND Ref(H,-7)>Ref(H,-3) AND Ref(H,-7)>Ref(H,-2);
d4:=Ref(H,-8)=b AND Ref(H,-8)>Ref(H,-7) AND Ref(H,-8)>Ref(H,-6) AND Ref(H,-8)>Ref(H,-5) AND Ref(H,-8)>Ref(H,-4) AND Ref(H,-8)>Ref(H,-3) AND Ref(H,-8)>Ref(H,-2);
If((d1 OR d2 OR d3 OR d4) AND Ref(H,-1)=a AND Ref(C,-1)>=b AND C b,1,0)

Wenn ich das jetzt exploriere, komme ich leider bei ungefähr 1000 Werten (einige wie Dax-Werte, doppelt) auf keinen einzigen Treffer (seit 2 Tagen allerdings nicht mehr aktualisiert), sodaß diese Formationen aüßerst selten auftreten.

Daran ändert auch wenig wenn man C>Ref(b,-1) weglässt-> wieder kein Treffer

Wäre nett wenn sich jemand mal zu dem System bitte nur Turtle Soup+1 äußern würde.

Die Warnungen habe ich wohl gelesen, interessieren würde mich wie das mit dem 20 Tage MA verbunden werden soll.

Mr_Aegon

Hallo,

die Modifikation ist synthaktisch korrekt, liefert allerdings relativ wenige Ergebnisse. Anbei ein Chart mit 2 Treffern, wobei man sich für einen Long Einstieg aber gerne einen anderen Zeitpunkt gewünscht hätte ;)

Die MA 20 hatte nichts mit dem Turtle Setup zu tuen.

@ Metatrader

Gemeint ist nicht ein Long-Einstieg, sondern ein Short-Einstieg, eher für Normalos ungeeignet. Für einen Long-Einstieg, eher für Normalos geeignet, muss man die High zu Low machen und die Vorzeichen umdrehen.

Die Idee ist falsche Ausbrüche abzufangen und davon zu profitieren.

Man muss stark mit Entry Buy Stops und Trailing Stops arbeiten und ist nur sehr kurz im Markt (2-6 Tage) wobei die Betonung eher auf 2 liegt. Der Trend ist egal.

Bei diesen Stop-Sachen müssen die Banken mitspielen. Kenne mich da nicht so aus. Und hier muss man zuerst mal die Formationen üben. Dazu das Damoklesschwert Gebühren. Also haarige Sache.

Die Banken würden natürlich sagen "Das kriegen Sie schon hin und lachen dich heimlich aus"

Mr_aegon