Zinsarbitrage Forexbroker
folgender Sachverhalt:
diverse FX Broker bieten muslimische Konten an. Hintergrund: weder positive noch negative Zinszahlungen sind für solche Moslemischen Kunden vorgesehen. so ein Zinsverbot gabs auch im Mittelalter in Europa. zum Ausgleich für den fehlenden RollOver werden grössere bid/ask, div . Depotgebühren oder andere Spesen erhoben. sollten diese Kosten geringer als der rollover sein , was nach deren AGB so ist!, wäre ein Zinsvorteil zu nützen. meine Frage: hat jemand mit solchen Brokern Erfahrung, wie lange es dauert bis das Kundenkonto geküngigt wird?
prakt. Beispiel: long EUR/TRY bei normalem FX Broker Zinsgutschrift, short gleiche Summe Eur/Try beim MoslemBroker short. Zinsgutschrift des tägl rollover abzügl. ev. Spesen = free Lunch !!! meiner Meinung nach wollen die mich nicht lang als Klienten.
Grüsse SPOMI
spomi,
du fängst ja mit deinem Beispiel-Pärchen schon gut an ;-)
bei +eurtry ginge ja Zinsdifferenz zu deinen Lasten!
grundsätzlich stimmt dein Gedanke, und dein zweiter auch.
Wenn der interest free Broker in deinem Konto langlaufende bspw. -eurtry-trades erkennt wird er dich zu nem forward drängen oder Kosten in Höhe des Zinsvorteils berechnen wollen.
Wenn du dich da "herumschlängeln" kannst, und ein funktionierendes Management der beiden! Konten hinbekommst, geht da schon etwas in richtung "free Lunch"!
@ dhp05 [#2]
beispiel war verdreht . long in TRY ! zu schnell getippt
Gruss SPOMI
@ SPOMI [#1]
Ich habe damit keine Erfahrung, aber ich habe eben einen Bekannten gefragt und er meinte, dass der Broker dies nicht zulassen wird.
Seit wie vielen Tagen hältst Du schon diese Position?
MfG
@ kanada [#4]
Was meinst Du mit zulassen? Der Broker sieht doch nur eine Position die gerade gehandelt wird und ein anderer Broker sieht die andere Position. Wie kann der Broker so schnell wissen, dass man hier ein Arbitragegeschäft am Laufen hat?
Aber selbst wenn es funktionieren sollte, sehe ich die größten Probleme bei der Skalierbarkeit. Ich denke nicht, dass man damit wirklich viel Geld handeln kann und damit hat sich das Geschäft eigentlich erledigt.
Gruss Sebastian
@ Sebastian [#5]
Im muslimischen Account müsstest Du Zinsen zahlen. Wenn Du nun TRY/EUR in diesem Account hast und dies länger halten willst, werden sie dies nicht zulassen.
Der Broker weiß doch ganz genau welche Pairs ungünstig für ihn sind und wird es bei diesen sicherlich nicht zulassen, dass man sie länger im Account hält.
MfG
an kanada und sebastian
die Position hab ich noch nicht, deshab meine Frage, wie lang das geht. wie kanada schon schreibt, wirds mal bei einem Kontoscreening auffallen, denn EUR/TRY kostet schon Zinsen und die Position hab ich ausgewählt , weil da ein moslemischer Bezug da ist.
1 Mio Handelsvolumen bringt bei so ca. 8% p.a. 80.000. Einsatz ist 2 mal margin plus Reserve auf den beiden Konten,. wenns nicht grad knallt sind das bei 2*25000 margin plus ebensoviel Reserve, die zwischen den konten verschiebbar ist, 80%, hoffe ohne Rechenfehler. :-)
Gruss Spomi
@ SPOMI [#7]
Eventuell müsste man die Position verdecken. Also mehrere Trades bei dem zinslosen Broker laufen lassen und auch welche die nicht so günstig sind. Man darf dann nicht nur den einen guten Trade isoliert sehen sondern das ganze Portfolio und kann hier dann alles so zusammenbauen, dass man eine Zielrendite von 20% bis 30% bekommt.
Könnte so dann eventuell gehen. Kann ja im Excel simulieren.
Gruss Sebastian
Ich hatte mal ein Konto testweise bei gxyi oder so ähnlich aufgemacht weil die überhaupt keine Carrykosten berücksichtigt haben: Also man konnte bei Aktien den Dividendenabschlag mit nem Hebel von 50 zu 1 abkassieren oder zinsfrei den dax long gehen usw usw....
aber :
never f+++ the f+++er :-)
nachdem ich innerhalb von 3 Tagen aus 3000 21000 Buchwert gemacht habe haben die mich abgezockt mit Phantasiefills usw... .
Nach weiteren 3 Tagen war alles weg.
Diese Frittenbuden verdienen ihr Geld mit unbedarften Retailkunden . Wer meint die Typen abzocken zu können ist ähnlich optimistisch wie der Dieb der versucht einer Newyorker Drogendealergang die Goldketten zu klauen.
Das waren jetz recht drastische Metaphern aber ich wollte nur audrücklich warnen. Am Ende gibt es da keine 20% Rendite sondern 100 % Verlust. Und 3000 waren einen Fehlversuch wert aber 2 *25000 ist doch eine andere Grössenordnung
Grüsse
@ autokor [#9]
kleiner Erfahrungbericht meinerseits: im deutschen Sprachraum bekannter FXBroker hat folgende Praxis, gut zu beobachten, wenn man mehrere Konten hat.
bid von Kunde A ist Ask von Kunde B.
frei skalierbare slippage mit kreativen Fills.
200 Tick spikes, die nur auf jeweils einem! der Konten angezeigt und ausgeführt werden. limit wie stops.
man kann auch damit Gewinne machen. mir tun nur die unbedarften Kleinanleger leid, denen man "stop setzen" eintrichtert.
Engel sind alle FX und CFD Broker keine, aber hin und wieder an deren Kuchen mitnaschen macht Spass.
Gute Nacht SPOMI
@ SPOMI [#10]
Nach meiner Erfahrung würde ich davon ausgehen dass diese Läden nicht zu dumm sind die Carrykosten auszurechnen sondern sie zocken die Kunden in einem Umfang ab dass jede Art der Berechnung sowieso Zeitverschwendung ist. Wenn du sie systematisch arbitrierst lassen sie dich aus der Position nur zu Fantasiekursen wieder raus.....
Aber das rührt alles nur aus der Erfahrung mit einem Broker.
Vielleicht gibts da draussen auch CFD Broker die dumm und gutmütig sind
Allein mir fehlt der Glaube
Grüsse
@ SPOMI [#7]
mal von der Theorie zur Praxis:
nenn mir mal einen fx-broker, der beim pärchen eurtry auf eine Zinsdifferenz von 8% aufbaut.
Auch wünschte ich dir viel Spass bei dem von dir gewählten Aua-Hebel 1:20.
@ autokor [#9]
wenn das der gxyi broker aus Belize ist, der hier auf TMW vor 2 Jahren viel Werbung geschaltet hat, dann stand der bei mir auch mal auf der Liste. habe aber Abstand genommen. Grund: schlechte Berichte in diversen Börsenforen, Gerichtsstand, Demokonten Verdreifachung in einer Woche schien mir dann auch zu suspekt. Verdreifachung in einer Woche ging allerdings bei einem FX.CFD.Broker mit staatlicher Haftung im Hintergrund, sogar mehrfach, und ich lebe finanziell noch. ist immer nur ein kurzes Vergnügen und nix von langer Dauer. die überweisen sogar Geld, wenn man meckert auch wenn die Transaktion gut gelaufen ist, bemerkenswert!!!.
denke die FX und CFD Broker ziehen schon duch das begrenzte maximale Tradingvolumen eine Grenze nach oben und lassen damit Arbitrage zu. fällt ja beim Kontenscreening auf und dann gibts ein Software update. glaube deswegen gibts soviele Börsenspiele. da bekommen die ganz gratis Arb Strategien von unbedarften Teilnehmern.
@ dhp05 [#12]
also 7% geht sich aus lt. OANDA homepage, andere FX Anbieter liegen darunter. 8% sind doch ein bischen hoch gegriffen. Hebel 20 sollte ja nur ein Beispiel sein, margin kann ja auch weniger sein, und der Transfer des zusätzlichen Kapitals ist abhängig von Überweisungsgeschwindigkeit. innerhalb von 24h in Euroraum mit Standardüberweisung.
mir gings ja um konkrete Erfahrung mit dieser Strategie, trotzdem interessant was im Lauf dieses threads so zu lesen ist. finanziell ins Knie schiessen will ich mich genauso wenig wie andere und Kapitalkonzentration auf einen FX-Broker verbietet sich klarerweise von selbst.
Grüsse SPOMI
@ SPOMI [#1]
Vor zwei jahren hats mich auch mal interessiert. ;)
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=25567
@ AAA [#15]
so weit so klar dein Thema. danke an alle Mitschreiber ihre Erfahrungen darzulegen, speziell autokor. bin durch Werbung auf einen Anbieter gestossen, der nur 1x / Woche sog. Depotspesen rechnet, kein grösserer spread oder Commission. Abrechnung nur einmal p. Woche war übrigens an der Wiener Börse bis vor ein paar Jahren auch so. ganz regulär zinsfreier Kredit ohne wenn und aber von Montag bis Freitag.
Gruss SPOMI