Disaggregated COT-Report
Ich wollte mal wieder ein paar Diagramme zum Disaggregated COT-Bericht hier einstellen.
Damit das Ganze einigermaßen geordnet abläuft, dachte ich ein eigener Thread ist vielleicht sinnvoll.
Interessant ist, dass es im Netz ja einige Seiten gibt, die sich regelmäßig mit dem COT-Bericht beschäftigen.
Z. B.
http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/ http://www.commitmentsoftraders.org/?page_id=8 http://www.mike-kock.de/ aber bislang behandeln nur wenige den Disaggregated COT-Report.
Dieser Report ist ja quasi eine Weiterentwicklung des CIT-Reportes, einem Supplement zum traditionellen Bericht, der zunächst nur die Commodity-Index-Trader (CIT) enthielt. Den Disaggregated COT-Report gibt es erst seit September 2009. Es werden nur Daten bis Mitte 2006 (bei Hafer und Minn.-Weizen noch kürzer) zur Verfügung gestellt. D. h. die CFTC gibt Daten vor 2006 (dem Zeitraum in dem spekulatives Engagement in den Rohstoffen explodierte) nicht heraus -!
Im Disaggregated COT-Report sind die Gruppen der Marktteilnehmer noch weiter unterteilt.
Neben den bekannten: Commercials (jetzt Producer/Merchants), Others Reportables und Nonreportable positions gibt es noch "Managed Money" (=Fonds) und die SWAP-Dealer.
Die letztere Gruppe (im wesentlichen Goldmann Sachs und Co.) werden im traditionellen COT-Bericht den Commercials zugeschlagen, obwohl diese Gruppe kein Interesse an der Ware hat, sondern nur Absicherung ihrer Finanzgeschäfte an den Terminmärkten betreibt. Dies war immer ein Kritikpunkt und wurde mit dem CIT-Report und insbesondere mit dem Disaggregated Report beseitigt.
Wer sich etwas genauer damit beschäftigen möchte:
www.cftc.gov/ucm/groups/public/@newsroom/documents/file/disaggregatedcotexplanatorynot.pdf" target="new">http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@newsroom/documents/file/disaggregatedcotexplanatorynot.pdf www.cftc.gov/ucm/groups/public/@newsroom/documents/file/tfmexplanatorynotes.pdf" target="new">http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@newsroom/documents/file/tfmexplanatorynotes.pdf www.cftc.gov/ucm/groups/public/@forms/documents/file/cftcform40.pdf" target="new">http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@forms/documents/file/cftcform40.pdf
Die Daten hole ich mir wöchentlich von:
http://www.cftc.gov/ aus dem Disaggregated COT-Bericht für Futures und Options.
Die Kursdaten sind Schlusskurse des Frontmonatskontraktes vom Dienstag.
Ich hoffe, dass in diesem Thread etwas die Diskussion über und um COT-Berichte angeregt wird.
Ich beobachte bislang nur die Agrarmärkte.
Es wäre schön wenn vielleicht jemand auch über andere Märkte berichten könnte.
ich denke mit unseren Ideen
ich denke mit unseren Ideen werden wir dort (AGRAR FORUM) gerne gelesen, positives oder negatives Echo gibts aber keines. Der Focus liegt wirklich auf cash Schwein in D - nicht meine Baustelle.
auf FUTURES.IO schreibt MYRRDIN ja viel auf E - lesenswert! Grüsse SPOMI
Hab mir diese Seite (futures
Hab mir diese Seite (futures.io) gerade mal angesehen. Ich surfe ja, was Foren betrifft ansonsten überhaupt nicht rum.
Soweit ich sehe ist es ja dort trotz der riesengroßen Mitgliederzahl genauso, im Sektor Agrar-, Future-, Spreadhandel gibt es dort auch nur ein paar Hansel, die Interessantes zu sagen haben. Myrrdin bemührt sich dort, aber soweit ich sehe, große Resonanz besteht auch in diesem Forum eher in anderen Sektoren. Wahrscheinlich ist ein kleiner Kreis (3/4 Leute), in dem jeder häufiger seine Meinungen gibt alles was man im Agrartrading bestenfalls erwarten darf. Auch bei den Amis.
auf elite trader com sind die
auf elite trader com sind die Agrar trader auch sehr dünn gesät. retail handelt gern Index oder FX. in den Energie Kontrakten sieht es ähnlich aus. Offenbar ist die Terminstruktur Kurve für die meisten nicht verständlich. Mein Resumee: zocken muss leicht verständlich für die meisten sein ohne allzu viel Hintergrund Wissen! SPOMI
Antwort auf Ja, mich gibt es noch. Bin von Myrrdin
@Myrrdin
@Myrrdin
Was braucht man für eine Margin für 5*CZ7/-2*SX7? Und wie handelst du den? Fast du nach wenn der Kurs gegen dich geht und hast du einen Stopkurs gewählt?
Ein Kurs von 130 erscheind mir kein zwingender Kurs zu sein. Bei 180 bis 190 sieht das schon anders aus. Für den frühen Zeitpunkt ist der Kurs schon sehr hoch. Aber die Zeitschiene zu handeln ist sehr viel weniger rentabel als vor einigen Jahren.
Für den CZ7 bedarf es einer
Für den CZ7 bedarf es einer Margin von $ 650, für den SX7 lautet der Betrag $ 1700. Für den 2*CZ - 1*SX gibt es einen Discount von 30 %.
Es ist tatsächlich nicht einfach einen Stopp zu finden. Bei einem Close über dem derzeitigen Hoch überlege ich die Position zu reduzieren und später wieder zu erhöhen. Einer kleinen Position beabsichtige ich 50 Punkte Luft zu geben.
Bei solchen Trades ist es meines Erachtens wichtig die Größe der Position klein zu halten.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Ich überlege mir immer wieder das Posten aufzuhören und mit Einzelnen den Austausch via Email zu suchen. (Was ich sowieso zusätzlich mache.)
Was mich am meisten verblüfft: Die Posts auf futures.io werden sehr oft gelesen. Selbst unter der Annahme, dass sich jeder View auf einen Post bezieht (und nicht Leser einmal die Woche vorbeischauen und dabei mehrere Posts lesen), findet jeder Post rund 50 Leser. Dass nicht jeder einen interessanten Beitrag verfassen kann, ist nachvollziehbar. Aber niemand stellt eine Frage - wie im ZMP-Forum.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
wer von TMW ist noch auf
wer von TMW ist noch auf futures io? Autocor ist ganz selten auf nuclear phynance mit Fragen ebendort.
Guten Abend wünscht SPOMI
Antwort auf wer von TMW ist noch auf von SPOMI
@ SPOMI,
@ SPOMI,
richte doch mal schöne Grüße an autocor aus.
Greet´s pullPUSH
Re: Soja
Re: Soja
Technisch könnte sich bei Soja eine Umkehrformation jetzt bilden.
Ab wann denkt Ihr könnte man hier short einsteigen?
(Analoge Frage gilt für den Mais-Soja-Spread, weil dieser ja auch in den letzten Wochen vor allem von Soja getragen worden ist.)
Im Augenblick wäre es ein sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.
Aber natürlich Soja ist, wie immer sehr volatil, eben ein "Widowmaker".
PS.
Man vergleicht ja immer und überall-.
Und so habe ich natürlich auch OH17 im Auge, obwohl ich mich da nicht getraut hab.
@Myrrdin
@Myrrdin
@peterg
Das Chancen-Risiko-Verhältnis ist für mich nur dann relevant, wenn ich bereit bin das Risiko zu tragen.
Beim Soy-Mais-Spread sind 300 bis 400 Punkte Risiko zu berücksichtigen. Das sind 15000 bis 20000$ pro Einheit. Eine Einheit ist noch lange keine Strategie. Ich bin nicht wegen dem Adrenalin an der Börse. Da bin ich mehr der Langweiler.