Erfahrungen mit Ticks / Quotes von Interactive Brokers

@ Spacepilot,

"mich würde interessieren wieviele Ticks es am heutigen Tage 19.08
beim Bund bzw. beim Dax waren." - Wie wieviele Ticks? Am Stück oder darfs a bissel mehr sein?

Meinen Sie vielleicht wieviele Kontrakte gehandelt wurden? - Unter http://www.comdirect.de können Sie sich mit Angabe "fdax" für den Dax oder "fgbl" ein schönes Chart anzeigen lassen.

Ne ganze Menge Ticks waren das heute, beim Bund mehr als beim FDAX.

von welchem IB Server denn (CH-US / 1-2-3-4) ?
Vergleich zu welcher Software (irgendwas bekanntes ?)
Wenn API, dann welche Variante (VB/ActiveX - Java - CPP - TCP/IP-Socket direkt)

...

Alle Varianten braucht keiner, aber bitte genau fragen, dann schaun wir mal :)

""Meinen Sie vielleicht wieviele Kontrakte gehandelt wurden? -""

Nein, er meint TICKS - das sind einzel übermittelte Abschlüsse (=Umsätze) und das egal ob 1 ctkt oder 1000 bei dem Kurs in dem Geschäft gehandelt wurde.

gruss hans

Ahh, die Tickliste? - Jetzt ist der Groschen gefallen. Habe jedoch nicht die Spur einer Ahnung wie dies aus der TWS zu extrahieren ist.

IB übermitelt eigentlich gar keine Ticks, sondern "Snapshot Quotes".

@Schlumpf007

eben, weil keine echten Ticks hängst bei IB sehr am Server, welchem man zugeiteil ist. Wenns schnell geht und der Markt es auch hergibt, kommen bei eimem US-Server z.B. beim "ES" alle 0,5sec einen Tick. Den FGBL über US-Server gibts so alle 0,7sec und den "YM" von einem Schweizer Server gibts nur 1x pro Sekunde...

Aus der TWS raus geht das sowisso nur per API mit einer anderen Software, deshalbt ist die obengenannte Frage ohne weiter Angaben nicht schlüssig zu beantworten, denn "meine" Tickanzahl von "meinem" IB-Server über "meine Software" sagt einfach nix allgemeingültig nachvollziehbares aus.

Hallo Leute,

ja, genau Ticks meinte ich, danke Hans.
Es gibt Menschen die sich IBQuotes über Hyperserver in ihre Tradestation / Metastock holen und diese so aufzeichnen.

HyperServer benutzt glaub ich ActiveX. Welcher Server?
Ja öhh - weiß ich auch nicht. Ich bräuchte halt mal einen Vergleichswert.
Muss ja nicht auf den Tick genau sein.

Grüße
S

im Dax waren es 14691 Ticks
und Bund 8596 Ticks bei mir , als Datenfeed CTS
entscheidend ist wohl mit welchen Datenfeed Du die IB verbindest
mit dem Metaserver werden weniger Ticks eingeschrieben z.B

Machen wir es mal ganz einfach ohne jetzt zu speziell zu werden.

Beim schweizer Server im Bezug auf die aktiven DTB Kontrakte werden rund ein Viertel bis die Hälfte an separaten Ticks weniger angeführt ( siehe die minimalste Spanne der Zeitsteuerung bei der Darstellung ).

Das ist nur eine grobe Zahl aber bei einer Auswertung kann man dort in etwa hinkommen.

Damit sind es halt keine reinen Eurex Daten, aber wenn man vergleicht was man direkt für Daten von der Eurex zahlen muss sollte diese Qualität wohl auch mehr als ausreichend sein. Oder wie viele hier machen Auswertungen und exakte Analysen auf Tickbasis damit dies wirklich eine Relevanz hätte?

Gruß Nasdaqspieler