Erfolgreicher Spread Handel

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@ tantan [#21]

Ich gebe Dir 100 % Recht. Ganz besonders in Deinem letzten Satz.

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@ tantan [#13]

"Ich halte noch eine kleine Position LE Dec/Feb und bin grade raus aus HE Dec/Feb."

Wofür stehen die Abkürzungen LE und HE ?

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@ peterg [#23]

LE - Live Cattle

FC - Feeder Cattle

HE - Lean Hog

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@ tantan [#19]

Glaubst du dass intra commodity spreads - backwardation ausgenommen - sich zu" zufälliger" als Zufall verhalten, sprich das Rauschen besser abgreifbar ist als beispielsweise bei T-Bonds gekürzt um Eröffnung, Schluss bzw. Wirtschaftsdaten-Publikation? habe für spreads nix getestet.

Grüse SPOMI

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@ SPOMI [#25]

Ja, viele Kursschwankungen bei Spreads werden durch das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage verursacht. Das Rauschen kann aber nur abgefischt werden wenn: Man eine fairen Kurs definieren kann und wenn man eine starke Abweichung davon finanziell aushalten kann. Auserdem muß der Markt genügen oft die Positionen umsätzen können. In Punkt 1) und 2) sind Spreads unschlagbar.

Die hier besprochen Spreads eignen sich aber nur sehr bedingt dazu.

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@ tantan [#26]

Ja Kursschwankungen werden durch das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage verursacht. Nicht nur bei Spreads. Da kann man jetzt nichts dagegen sagen.

Was Du aber mit "Rauschen" bei Agrarspreads sagen willst ist mir nicht ganz klar.
(Manchmal verstehe ich nicht ganz was Du meinst)
Ein Beispiel:
Wenn Du das in Abbildung 1 meinst (kurze Zeiteinheit), dann ist es doch häufig so, dass die Gebühren für uns viel zu hoch sind (4x pro Round turn), als dass sich das rentieren würde.

Wenn Du das in Abbildung 2 meinst (längere Zeiteinheit), dann ist zusätzlich noch zu berücksichtigen, dass diese Spreads ganz häufig an den Kursspitzen nicht handelbar sind. Daraus folgt, dass die Spreadorder häufig nicht gefillt wird obwohl die Kursspitzen den gewünschten Stoppwert erreicht haben.
Und natürlich, wenn der Spread illiquide ist, darauf hat ja ladowa in #17 hingewiesen, dann gilt das erst recht.

Da Du davon sprichst, dass man starke Schwankungen aushalten können muss meinst Du vielleicht noch längere Zeiteinheiten: Nur, kann man dann noch von "Rauschen" sprechen ?

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@ peterg [#27]

16:05 LE -Dec/+Feb -1*1,200
19:28 LE -Dec/+Feb 1*0,95
19:58 LE -Dec/+Feb -1*1,15
21:45 LE -Dec/+Feb 1*0,95

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@ peterg [#27]

Illiquider Handel, Kurse die Stops auslösen aber keine Limits, zu hohe Commissionen? Handelt ihr etwa am Pit? Am Pit kann man doch nicht gewinnen. Der Pithandel war noch nie fair und wird es auch nie werden. Seht euch mal "Floored" an.

Das Rauschen, das man nehmen kann, hängt doch von der eigenen Kalkulation ab. Unter berücksichtigung von Commissionen, Risikoprämie, Gewinn und den Möglichkeiten des Cash.- & Riskmanagement errechne ich die Handelsfrequenz. Grundsätzlich gild, höhere Spanne ist weniger Risiko und mehr Umsatz ist weniger Risiko. Da die beiden Sachen gegeneinander laufen, muß man für jeden Markt die passende Frequenz suchen bzw. ausloten. Das Problem ist natürlich das Risiko, das ein Markt (oder auch zwei gleichzeitig) einen Durchmarsch macht.

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@ tantan [#29]

Am Pit handle ich schon lange nicht mehr. Abgesehen von der Abzocke nervt es, wenn man eine Stunde warten muss, bis man eine Fill-Verständigung bekommt.

Wollte mir interessehalber einen LE-Spread in die TWS als Marktdatenzeile legen, aber das Programm mag diesen Spread anscheinend nicht und stürzt andauernd ab. Wohl ein schlechtes Omen, dann lieber nicht :-).

Welches ist generell der Spread, den Du am liebsten handelst? Falls Du die Monate nicht gerne sagen möchtest, dann einfach nur den Future.

Ich bin ja fast ausschließlich bei den Grains unterwegs, hab allerdings mit FC/LC angefangen :-).

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@ tantan [#28]

Die Trades liefen über die Globex? Auf welche Art und Weise matched die Börse die einzelnen Legs bzw. sind die Spread-Orderbücher mit denen der Einzelkontrakte verknüpft?

MfG

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