* Eurex Tickdaten / Erich Florek: Fehlerquelle Datenfeed

Hallo,

die Eurex Tickdaten kann man so wie man sie bekommt nicht verwenden! Durch Blocktrades entstehen Spikes die die Kurshistorie unbrauchbar macht. Diese muss man durch Filter bereinigen. Hat man das aber mittels einer eigenen Software umgesetzt sind die Daten sehr gut zu gebrauchen. Meiner Erfahrung nach stimmen bei den Eurex Historien wenigstens die Open Kurse - was z.B. bei meinem RT-Datenfeed Tenfore/Quotespeed nicht immer der Falls ist.

Man muss sich aber vor Augen halten, dass der Tickdatenstrom der Eurex nicht identisch ist zu dem von RT-Datenfeeds (Stichwort: Netting). Also insbesondere Handelssystem auf Tickdaten bei beiden Historien durchaus unterschiedliche Ergebnisse liefern können.

Hoffe das hilft weiter.

Viele Grüße

Prowler

prowler5876@hotmail.com

@ Prowler

danke für die Infos. Ich habe gerade eine Mail von Tickdata.de bekommen:

"...this is EUREX data, I mean we are getting data from them and it is includes all otc trades and prearranged deals. In any case you can download the data from http://www.neurex.ch and how does it looks like..."

Also kann man die wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres benutzen.

Grüße Spacepilot

task2@gmx.de

Noch etwas:

Durch das Netting bei normalen Datenfeeds gehen in besonders hektischen Marktphasen oftmals Ticks verloren. Dies ist bei den Eurex Tickdaten nicht der Fall. Zum Testen von Stops ist es daher von Vorteil die original Eurex Daten zu haben.

Hallo Spacepilot,

ich habe Dir eine Mail geschrieben.

Gruss,

Tradeyoungster

Hier mal ein Chart Beispiel der Daten. Ohne Bereinigung unbrauchbar.

Vor dem "Service" von Tickdaten.de habe ich schon an anderer Stelle hier im Forum gewarnt.

@ Wulle

Schönes Beispiel, ;] der Chart sieht echt katastrophenmäßig aus.

Könntest du mit kurzen Worten erläutern wie das Bereinigen prizipiell funktioniert? Es dürfte knifflig sein die Daten wieder so Aussehen zu lassen wie ein RT-Datafeed.

Grüße Spacepilot

@ spacepilot

Das Bereinigen ist im Prinzip über einen Fehltick Filter zu realisieren. Dabei werden Ticks, die um einen voreingestellten Betrag oder Prozentsatz vom letzten Tick abweichen, aus der Datenbasis gelöscht.

Hierbei muss allerdings eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt werden. Denn Tick to Tick Sprünge von mehr als 10 Punkten, im gezeigten Chart Fehlticks, können im Bund Future durchaus vorkommen.

Die Software von Tickdaten.de ermöglicht keine plausible Bereinigung der Daten.

Im Juni Heft des Traders Seite 50 ff. beschreibt Erich Florek die Fehlerquelle Datenfeed. Im Vergleich mit einem Eurex Terminal fehlen bei den Datenprovidern, es wurden drei miteinander verglichen, an fast allen Hoch und Tiefpunkten 0.5 bis 2.5 Punkte des Dax-Future.

Sein Fazit: Intraday-Charts sind Zombie Charts!

Im Mai Heft wird auf Seite 83 f. die unschärfe von Tickdaten erörtert. Fabian Klink hat ein intrady MACD-Handelssytem mit Daten verschiedener Provider getestet.

Der Test ergab mit den Eurex Daten einen rechnerischen Gewinn in Höhe von 10.250 Euro. Wurde mit den Daten eines anderen Providers getestet, ergab sich ein Verlust in Höhe von 329 Euro.

Erich Florek hat am Freitag dieser Woche auf Bruno Stenger's Trading Expo in Anschaffenburg anschaulich über die fehlerhaften Tickdaten referiert.

Wer das Traders Magazin noch nicht kennt, kann gerne das aktuelle Heft Juni 2004 bei uns kostenlos anfordern: ebert@TerminmarktWelt.de

Mitglieder im Terminmarkt Club haben beide Hefte gratis erhalten und natürlich sind auch alle weiteren Traders im Club Beitrag enthalten. Siehe Startseite oben im roten Balken.

Hallo zusammen,

Die Bereinigung der Daten mittels eines Fehltick-Filters interessiert mich sehr stark, da auch meine Daten des öfteren so etwas aufweisen.

Die Frage ist nun: Wo bekomme ich eine geeignete Software her ?

Gruß,
Arinest

Ich glaube, ich lese das nicht richtig.

Ihr wünscht Euch tatsächlich "bereinigte" Daten? Wollt ihr euch damit selbst betrügen oder seid ihr Systemverkäufer die mit manipulierten Daten ihre Indikatoren an den Mann bringen wollen?

Könnte mir einer erklären wie man mit geschönte Kurven Geld verdienen kann? Es handelt sich doch um ein elektronisches System wo alle Daten ausgeführt werden. Oder ist es in Europa anders als an der Globex? Mischt man hier die ausserbörsenlichen mit denen vom System ausgeführten Daten? Wenn das so ist, dann kann es überhaupt keine korrekte Daten geben.

Die Originaldaten beweisen für mich nur, dass es mechanische Systeme sehr schwer haben, dass man in Europa nie ohne Limit arbeiten und seinen SL nie zu früh nachziehen darf und dass Trailing Stops ein sicherer Weg zu Verlusten ist.

Egal wie die Daten zustande kommen, mit geglätteten Daten bricht man sich doch sein Genick und bringt jedes Handelssystem in die Verlustzone.

Oder verstehe ich auch da etwas völlig falsch?

Schönen Gruss

Ed