Forex Arbitrage: Suche Marktzugang und Handels-Plattform

>- wobei die Kurse möglichst vollständig sein sollten.

Was soll Vollständigkeit bedeuten? Es gibt bei FX ja keine zentrale Börse, damit auch keine Referenz.

Ansonsten wie bei fast allen Brokerfragen, würde ich InteractiveBroekrs empfehlen. Die scheinen insgesamt fair und professionell zu sein. Ich würde im FX Bereich jedenfalls nie nur mit einem einzelnen Marketmaker handeln, sondern entweder mehrere oder eine börsenartige Plattform benutzen.

@ out_of_sample [#1]

ich halte, das ist aber nur eine persönliche Meinung, Dein Vorhaben für unrealistisch.
Erstens scheinst Du wenig Erfahrung zu haben.
Gehe davon aus, dass Menschen mit viel viel mehr Geld sich einen richtig tollen Server mit einer richtig tollen Anbindung und kurzen Pingzeiten mieten können.

Du brauchst auch nicht so ein Geheimnis um die Algorithmen machen, soviele Möglichkeiten gibts im FX Bereich nicht.

Broker gegen Broker.
FX Spot gegen Future
Triangular Arbitragegeschäfte.

Ich würde nach Deinen Schilderungen auf Letztere Tippen.

Wie gesagt, da bei solchen Geschäften Geld aus dem Nichts entsteht, kannst Du davon ausgehen, dass Du mit dem Metatrader-gefummel nicht weit kommen wirst.
Und auch mit Deiner Technik wirst Du nicht allzuweit kommen.
Selbst wenn Du bei IB Ordern möchtest, kann es Dir nachts passieren, dass Du trotz angeblichem "Orderbuch" im FX Spot Markt auf einmal 10 Pip Slippage in einer Nebenwährung reinbekommst. Warum auch immer.. Nur IB weiß warum :-)

Du musst Deine Zeit ja auch einplanen, aber ich halte es für verschwendete Zeit...

Du kannst davon ausgehen, dass es Leute mit besseren Gebührenkonditionen als Dich gibt, die nehmen Dir jeden Edge schon vorher weg und handeln schon, da wartest du noch auf Arbitragemöglichkeiten ...

und wenn Du hier noch mit "Tradestation" hantieren möchtest, dann kann ich Dir nur raten, mal die Jobangebote im HFT Bereich anzusehen.
Da werden Unsummen bezahlt für Leute die Erfahrung in C++ haben und äußerst effizient programmieren können.

Meine Einschätzung: Wenn Du Informatiker werden möchtest, dann gut, ansonsten wäre es vertane Zeit für Dich.

@ out_of_sample [#1]

Du must die Hosen schon komplett runter lassen. xtrade hat eigentlich alles wesentliche gesagt.

ECN gegen ECN funktioniert naturgemäß am besten, sogar mit unterschiedlichen Brokern, welche am selben ECN agieren. ;-)

Imho kommt man in Handarbeit mit dem passenden Broker am besten zum Zuge.

'Forex-Arbitrage mit einem automatischen Handelssystem'

Hr. Ducas aus der Schweiz ist dort schon meilenweit voraus und sitzt gewissermaßen an der Quelle!

Mit Sicherheit hast Du eine Nische auskundschaftet; wie gesagt, die Hosen...

Ingolf

@ sbendel [#2]

..."würde ich InteractiveBroekrs empfehlen"

Mit IB habe ich auch gute Erfahrungen, allerdings nur im Futures-Bereich. Wenn ich richtig informiert bin, agiert IB im FX-Bereich nicht als Broker, sondern stellt eine Multi-Dealer-Plattform bereit. Hast du mit IB Erfahrungen im FX-Bereich? Wenn JA, würde es mich interessieren wie dort die Parameter Verzögerung, Order-Ausführung, Slippage sind.

"Was soll Vollständigkeit bedeuten? Es gibt bei FX ja keine zentrale Börse"

Das weiss ich auch. Ich hatte allerdings in meinem Post angedeutet, was ich damit meine. Eine Unterschlagung von Kursen ist im Vergleich mit einer anderen Plattform sichtbar.

@ Ingolf Dusza [#4]

Ich will eine Variante der triangularen Arbitrage umsetzen.

"ECN gegen ECN funktioniert naturgemäß am besten"

Wenn du unter ECN ein Electronic Communication Network meinst, dann versteh ich nicht, wie ECN gegen ECN funktionieren soll. Ein ECN zu nutzen ist aber sicher sinnvoll. An welches ECN hast du konkret gedacht?

"Imho kommt man in Handarbeit mit dem passenden Broker am besten zum Zuge"

Erstens: Handarbeit ist für mich nur zweite Wahl ;). Ich ziehe ein automatisches Handelssystem vor.

Zweitens: Ein Broker, der als Trading-Gegenseite auftritt, ist für Arbitrage-Geschäfte zweite Wahl gegenüber einer Multi-Dealer-Plattform.

Dittens: Was ist "Imho"?

"Hr. Ducas aus der Schweiz ..."

Mag sein.
Trotz des Banken-Primats in diesem Geschäft ist der Markt nicht durchgehend ein effizienter Markt.

@ xtrade [#3]

"da bei solchen Geschäften Geld aus dem Nichts entsteht, kannst Du davon ausgehen, dass Du mit dem Metatrader-gefummel nicht weit kommen wirst"

Philosophisch sicher ein möglicher Standpunkt.
De facto ist nicht klar warum das "Metatrader-gefummel" im Widerspruch zu der Entstehung des Gelds "aus dem Nichts" steht.

"Selbst wenn Du bei IB Ordern möchtest"...

Ich weiss. Die Pitfalls des automatischen Handels sind mir bekannt. Mir ist auch bekannt, wie man die in den Griff bekommt. Aber danke, dass du aus dem Nähkästchen plauderst.

"Du kannst davon ausgehen, dass es Leute mit besseren Gebührenkonditionen als Dich gibt, die nehmen Dir jeden Edge schon vorher weg und handeln schon, da wartest du noch auf Arbitragemöglichkeiten"

Philosophisch sicher ein möglicher Standpunkt.
De facto ist der Markt nicht durchgehend ein effizienter Markt.
Muss ich mehr sagen?

"Erstens scheinst Du wenig Erfahrung zu haben" ... "Wenn Du Informatiker werden möchtest"...

Erstens sind deine Spekulationen unzutreffend.
Zweitens haben sie mit meinen Fragen nix zu tun.
Wozu also?

@ out_of_sample [#7]

Das ist wirklich so wie wenn Du überlegst einen Golf zu kaufen um damit beim Formel 1 Rennen mitzumachen.
Arbitrage ist ein Geschäft desse Funktionsweise jedem Marktteilnehmer klar ist. Also findet der Wettbewerb über die Geschwindigkeit statt. Wer zuerst kommt malt zuerst. Und bei einem Broker der selbst den Spread versucht zu verdienen gibts naturgemäss nichts zu holen . Bleiben also nur ECNs wie hotspot oder currenext auf denen sich "natural buyers" bewegen. Und da musst Du schnell sein.So schnell dass es auch extrem viel Know How und Geld kostet

Grüsse

@ autokor [#8]

Ich sehe das genau so wie du. Allerdings weisst du gar nicht, wieviel PS mein Golf unter der Haube hat... ;)

Der Wettbewerb findet über die Geschwindigkeit statt. D'accord. Und dazu gehört eine geeignete Plattform & ein gutes Handelssystem.

hotspot & currenext sind sicher gut geeignet, allerdings müßte ich da bezüglich Handelssystem bei Null anfangen. Was spricht gegen IB? Die sind mir einigermaßen vertraut. Sind die nicht auch ein ECN?

Erfolgreiche Arbitrageure haben immer irgendeinen Vorteil ggü. den anderen, denn nur so existiert per Definition überhaupt eine Arbitrage-Gelegenheit. Bspw. hat er einen Wissensvorsprung oder einen Technologie-Vorteil, den die Mehrzahl der Mitspieler nicht besitzen.

Ich bin normalerweise niemand, der mit der "Goldman Sachs-Keule" um sich schlägt. Damit will ich sagen, dass ich durchaus glaube, dass man auch als einzelner Trader einen Vorteil am Markt haben kann. Aber beim Thema Arbitrage bin ich diesbezüglich skeptisch.

@ out_of_sample [#9]

In welcher Größenordnung soll sich der mögliche Profit bewegen? Handelt es sich eher um eine Spielerei, die nebenbei stattfindet oder sind die Arbitragemöglichkeiten richtig lukrativ?