Forex: Der Reiz der Währungsspekulation

@ Richard Ebert [#1]

""Deutschlands Marktführer FXdirekt Bank""

<g>

Wer bestimmt denn das ? Marktführer von was ? Frittenbuden ?

gruss hans

Ich persönlich kann nur allen Tradern raten: HÄNDE WEG VOM FOREX-MARKT, da es sich beim FX Markt im Gegensatz zu den Futures Märkten um ein "nichtreguliertes Geschäft" handelt. Mit anderen Worten ausgedrückt, geht der Broker pleite sind die Kundengelder nicht geschützt, da sie nicht seperat verwaltet werden. Keiner hatte mit dem Konkurs von Refco gerechnet. Bei der Tochtergesellschaft Refco FX warten derzeit tausende Trader auf ihr Geld und müssen sich wohl oder Übel mit einer Quote abfinden. MAN Financial hat nur die lukrative Futures Sparte übernommen. Die wussten auch warum.

Für Devisenspekulationen eignet sich auch hervorragend der an der CME / Globex gehandelte Euro FX Future ( E6 ). Hierzu wurde bereits ausführlich diskutiert.

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=8882&CP=0&F=KQQM

Beste Grüsse

Robert Hartwig

Joe Ross's Meinung:

http://tradingeducators.com/forex_warning.htm

und etwas offizieller:

http://www.cftc.gov/opa/enf98/opaforexa15.htm

http://www.cftc.gov/files/enf/enfforexbrochure.pdf

Gruß,

bd

@ Robert Hartwig [#3]

Korrekt!

Es gibt aber auch "segenerated accounts" bei FX brokern in den USA, zB HotspotFX der Knight Group und weiter.

Finger weg von UK FX Brokern, die dürfen unreguliert Kundengelder dort verwalten wo sie wollen.

Da dürften wohl viele Leute dem Reiz des Devisenhandels verfallen sein:

Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity 2007 - Preliminary global results
September 2007
In April this year, 54 central banks and monetary authorities participated in the Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity. They collected data on turnover in traditional foreign exchange markets – those for spot transactions, outright forwards and foreign exchange swaps – and in over-the-counter (OTC) currency and interest rate derivatives. This was the seventh global survey since April 1989 of foreign exchange market activity and the fifth survey since April 1995 additionally covering OTC derivatives market activity. Today participating central banks and monetary authorities are publishing their national survey results and the BIS is releasing preliminary global statistics from the survey. The two global headline figures from the April 2007 survey are the following:

Turnover in traditional foreign exchange instruments increased by an unprecedented 71% to $3.2 trillion. Although this was broad-based across instruments, growth in FX swap turnover was particularly strong, up by 82% in April 2007. Reporting dealers' foreign exchange market turnover with both other financial institutions and non-financial customers more than doubled. As a consequence, the share of transactions between reporting dealers and other financial institutions, which mainly comprise hedge funds, mutual funds, pension funds and insurance companies, increased by 7 percentage points to 40%.

Activity in OTC derivatives markets continued to expand at a rapid pace. Average daily turnover of interest rate and non-traditional foreign exchange contracts increased by 71% to $2.1 trillion in April 2007. Turnover of foreign exchange options and cross-currency swaps more than doubled to $0.3 trillion per day, thus outpacing the above-mentioned growth in "traditional" instruments such as spot trades, forwards or plain FX swaps. Less brisk growth was recorded in the much larger interest rate segment, where average daily turnover increased by 64% to $1.7 trillion.

More detailed results on developments in the foreign exchange and OTC derivatives markets and comprehensive explanatory notes describing the coverage of and terms used to present the statistics are included in the separate statistical release of the data. Explanatory notes follow statistical tables.

The BIS plans to publish, in November 2007, the preliminary global results of the second part of the triennial survey covering open contracts outstanding in OTC derivatives markets at end-June 2007. A more detailed analysis of the results for the traditional foreign exchange markets will be published in the December 2007 BIS Quarterly Review. The final global results of both parts of the 2007 triennial survey are expected to be released in December 2007.

Quelle: http://www.bis.org/publ/rpfx07.htm

@ goso [#6]

Klar, jeder privatmann-gehandelte $ wird ja erst durch die In-den-Garagen-stehenden-Frittenbuden-server gemangelt und damit doppelt und dreifach gerechnet <g>

gruss hnas

@ he96 [#7]

Bin ein Freund der Verläßlichkeit von BIZ-Feststellungen. Nein, BIZ-Feststellungen sind nicht fehlerbehaftet, weil da der eine oder andere Dollar im Fritten-Buden-Markt bewegt worden wäre!

Fritten-Buden zeichnet ja gerade aus, dass sie jeden Kunden-Trade mit erweiterem spread directly dahin durchleiten, wo BIZ erfassen kann!

(Wenn eine Fritten-Bude Käufer-Kunde und Verkäufer-Kunde direkt auf dem eigenen Netz matchen kann, so sie es kann(?), dann entgeht so ein Geschäft zwar der BIZ, für dass was mir aber die BIZ zu sagen hat, ist mir die Summe solcher möglichen Geschäfte völlig "wurscht".)

Wachstüme die die BIZ feststellt sind echte Wachstüme.

Und Umsatzwachstüme sind nicht von einem seit einigen Jahren bemerkbaren Zunahme von fritten-buden abhängig!

Wie andere Märkte auch, fx nimmt zu, weil liquidität zunimmt und irgendwo hin will/muß.

Studie der UBS zum FX Retailmarkt, anscheinend will man mit der Software von oanda ebenfalls auf diesen Markt, zumindest die Einlagen kann man da als einigermassen sicher ansehen.

http://www.ecb.int/paym/groups/pdf/FXCG_RetailFX_070904.pdf

@ goso [#9]

habe es mal angeklickt. Nach 3 von 24 Seiten beendet.

Es ist zum Einen nie falsch, zu hinterfragen, WARUM bieten Anbieter eigentlich an! Warum bereiten sich NICHT-Anbieter eigentlich einen,von ihnen noch nicht beharkten Markt eigentlich vor.

Wie groß ist die UBS eigentlich oder auch die db, dass, ich kenn es praktisch nur von der ubs, sie dir ein kostengünstiges eurex-terminal "gestatten"="einrichten" und bei geringer Kapazität sie dich über bspw. swiss-key handeln lassen.(Oder, wie du gerade erkennst: aus Kostengründen white gelabelt über die maske eines großen fx-Endkunden-Anbieters)

In der Auflösung: fxcm gestellte bid-ask's, errechnet über ubs oder db gestellte bid/ask's für fxcm, können für white-gelabelte fxcm platform einen zusätzlichen Ertrag für db/ ubs generieren.

Gibt es in der klassischen Warendistribution auch: Ich verkaufe an meinen Distributor etwas, und kaufe es zu seiner eingerechneten Marge teilweise zurück, um ein weiteres Gewinngeschäft zu gestalten und ich stelle mich dabei besser, als wenn ich es bei mir selbst gekauft hätte!